全部 单选题

• （　　）可以测量对于异常的但是无法彻底排除的、可能发生的巨大
• （　　）被认为最精确贴近的计算VaR值方法。
• 风险价值（VaR）又称（　　）。
• （　　）用于衡量投资管理人对下行风险的控制能力。
• 在估算年化波动率时，可假定每年的交易日为（　　）。
• 如果股票指数上涨或下跌1％，某基金的净值增长率上涨或下跌1％
• 已知某证券β系数等于1，则表明证券（　　）。
• 风险管理的基础是（　　）。
• 下列不属于目前常用的风险价值估值方法的是（　　）。
• 根据现代组合理论，能够反映投资组合风险大小的定量指标，除了组