全部 单选题

• 最常用的VaR估算方法不包括（　　）。
• 下列关于风险价值（VaR）的描述，正确的是（　　）。
• 如果某基金的贝塔系数（　　）1，说明该基金是一只活跃或激进型
• 分析股票基金组合特点的指标不包括（　　）。
• （　　）通常用来测度是在风险发生前，衡量投资组合在将来的表现
• 投资管理人可以根据压力测试的结果采取的措施有（　　）。Ⅰ调整
• 关于风险价值计算方法，以下说法正确的是（　　）。Ⅰ参数法以风
• 在下行标准差计算中，目标收益率可以是（　　）。Ⅰ风险收益率Ⅱ
• 最大回撤不是测量投资组合在指定区间中（　　）的回撤。Ⅰ最高点
• 下列关于压力测试的说法中，错误的是（　　）。