全部 单选题

• 某投资组合在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，若所计算
• 在时间区间T内某投资组合收益的概率分布中，给定的置信水平为X
• 下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是（　　）。
• 目前最常用的VaR估算方法不包括（　　）。
• （　　）是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值
• 某投资组合在持有期为12个月，置信水平95%的情况下，若所计
• 以下关于风险的说法不正确的是（　　）。
• （　　）是指基金投资面临的基金交易对象无力履约而给基金带来的
• 信用风险管理的主要措施不包括（　　）。
• 及时对投资组合资产进行流动性分析和跟踪有助于（　　）管理。