全部

• 商业银行降低贷款组合信用风险的最有效办法是（）。
• （）并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。
• 某些资产的预期收益率Y的概率分布如表1—4所示，则其方差为（
• 对于正态曲线，若固定σ的值，随μ值不同，曲线位置（）。
• 下列各项指标中，（）可以反映资产收益率的波动性。
• 如果商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等
• 表1—1为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。
• 某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8％，权重为
• 商业银行计划推出A、B、C三种不同金融产品。预期在不同市场条
• 假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0．15，同期国债