某些资产的预期收益率Y的概率分布如表1—4所示，则其方差为（）。
表1—4随机变量Y的概率分布
- A.2.16
- B.2.76
- C.3.16
- D.4.76
正确答案及解析
正确答案
A
解析
该资产的预期收益率Y的期望为：E(Y)=1×60％+4×40％=2．2；其方差为：Vαr(Y)=0．6×(1-2．2)2+0．4×(4-2．2)2=2.16。
某些资产的预期收益率Y的概率分布如表1—4所示，则其方差为（）。
表1—4随机变量Y的概率分布
该资产的预期收益率Y的期望为：E(Y)=1×60％+4×40％=2．2；其方差为：Vαr(Y)=0．6×(1-2．2)2+0．4×(4-2．2)2=2.16。