某投机者2月份时预测股市行情将下跌。于是买入1份4月份到期的标准普尔500股指期货看跌期权合约，合约指数为750.00点，期权权利金为2.50点（标准普尔500指数合约以点数计算，每点代表250美元）.到3月份时，4月份到期的标准普尔500股指期货价格下跌到745.00点，该投机者要求行使欺权。同时在期货市场上买入一份标准普尔500股指期货合约。则该投机者的最终盈亏状况是（ ）美元。
- A.盈利1875
- B.亏损1875
- C.盈利625
- D.亏损625
正确答案及解析
正确答案
C
解析
投资者的一系列操作可解释为:在期货市场上以745点买入期货合约;在期权市场上行权，以750点卖出期货合约，权利金为2.5点，每点250美元，则总盈亏为:（750-745-2.5）*250=625（美元）
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- A.0
- B.2
- C.3
- D.4
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- A.II、III
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- A.I、II、III
- B.I、II、III、IV
- C.II、IV
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- A.I、II、III、IV
- B.I、III、IV
- C.II、III
- D.I、IV
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