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2021年初级银行从业资格考试《风险管理》黑钻押题2

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单选题

总敞口头寸计算方法中，较为保守的计量方法是（ ）。

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正确答案：A

本题解析：

累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和。该方法认为，不论多头还是空头，都属于银行的敞口头寸，都应被纳入总敞口头寸的计量范围。因此，这种计量方法比较保守。

单选题

借款人向银行申请1年期贷款100万元，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万元，则该笔贷款的非预期损失为（）。

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正确答案：A

本题解析：

预期损失=100*2.5%*(1-40%)=1.5，因此非预期损失=10-1.5=8.5万元

单选题

贷款组合的整体信用风险通常（ ）单笔贷款信用风险的简单加总。

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正确答案：D

本题解析：

贷款组合的整体信用风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。

单选题

操作风险损失数据收集(LDC)指操作风险损失数据(包括损失事件信息和会计记录中确认的财务影响)的搜集、汇总、监控、分析和报告工作。损失数据收集包括几个核心环节，以下不属于其步骤的是（）。

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正确答案：C

本题解析：

损失数据收集的步骤是：①损失事件识别；②损失事件填报；③损失金额确定；④损失事件信息审核；⑤损失数据验证；可见C项不是其内容。正确的应该是损失金额确定。

单选题

下列不属于战略风险识别宏观层面内容的是（ ）。

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正确答案：B

本题解析：

在商业银行内部经营管理活动中，战略风险可以从宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面进行识别。其中，在宏观战略层面，董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险，如进入或退出市场，提供新产品／服务，接受或拒绝战略合作伙伴，建立企业级风险管理信息系统等重要决策，应当保持长期内在一致性，并有助于支持短期目标的实现。B项属于中观管理层面的内容。

单选题

银行监管是由（ ）主导、实施的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。

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正确答案：B

本题解析：

银行监管是由政府主导、实施的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。

单选题

设定贷款投放的行业比例属于以下哪种风险管理策略（ ）。

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正确答案：D

本题解析：

商业银行风险管理的主要策略：（1）风险分散（2）风险对冲（3）风险转移（4）风险规避（5）风险补偿。

风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。“不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里”的古老投资格言形象地说明了这一方法。

单选题

（ ）是指商业银行能够随时以合理的成本吸收客户存款或从市场获得需要的资金。

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正确答案：B

本题解析：

从商业银行流动性来源看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。

负债流动性是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。（B选项符合题意）

资产流动性是指商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力。商业银行持有的流动性资产到期收回本金和产生的利息亦能形成流动性。表外流动性是指商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能力，表外金融工具较为复杂，不确定性强，可产生流动性，亦可消耗流动性。

故本题选B。

单选题

合格循环零售风险暴露中对单一客户最大信贷余额不超过（ ）万元人民币。

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正确答案：A

本题解析：

合格循环零售风险暴露中对单一客户最大信贷余额不超过100万元人民币。

单选题

根据国务院银行业监督管理机构在各监管文件中的流动性风险监管（监测）指标要求，其中核心负债比不小于（）。

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正确答案：C

本题解析：

国务院银行业监督管理机构在各监管文件中的流动性风险监管（监测）指标及其监管要求，其中核心负债比不小于60%。

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