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2022年7月初级银行从业资格考试《风险管理》真题精选

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单选题

下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）

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正确答案：C

本题解析：

战略风险评估与声誉风险相似，战略风险也是无形的，因此很难量化。

单选题

商业银行所面临的结算风险属于（）类别。

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正确答案：C

本题解析：

作为一种特殊的信用风险，结算风险是指交易双方在结算过程中， 一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。

单选题

下列关于商业银行风险计量的表述，最不恰当的是（）。

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正确答案：B

本题解析：

2008 年的国际金融危机表明，危机时期不同机构、不同风险之险之间的相关性迅速上升，造成的损失远远超过预期的风险损失。

单选题

下列关于股票风险的表述，最不适当的是（）

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正确答案：A

本题解析：

股票风险主要针对交易账簿内的股票和股票衍生工具头寸承担的风险，股票风险分为股票风险特定风险和股票风险一般风险，其资本计提比率都为8%，股票风险头寸应区分不同国家或地区市场，同一个市场中完全相同的股票或指数(交割月份相同)的多、空头匹配头寸可完全予以抵消，不同市场中的股票头寸不能抵消。

风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。风险价值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。

单选题

商业银行运用（）能够对风险损失，风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布。

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正确答案：B

本题解析：

在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上，利用因果分析模型能够对风险损失、风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布。

单选题

2010年版《巴塞尔协议III》全面强化了资本监管,其相比《巴塞尔协议II》的重要改进不包括（）

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正确答案：A

本题解析：

相比巴塞尔协议Ⅱ ，巴塞尔协议 Ⅲ对资本监管的重要改进主要体现在以下四个方面：

一是重新界定监管资本的构成，恢复普通股在监管资本中的核心地位，严格各类资本工具的合格标准，从严确定资本扣除项目，强化监管资本工具的损失吸收能力。

二是改进风险权重计量方法，大幅度提高高风险业务的资本要求。

三是建立逆周期资本监管机制，提升银行体系应对信贷周期转换的能力，弱化银行体系与实体经济之间的正反馈循环。

四是显著提高资本充足率监管标准，通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到 7% ，总资本充足率不得低于 10.5% ，同时进一步要求全球系统重要性银行须计提 1%-3.5% 的附加资本要求。

单选题

关于外部审计与信息披露的表述，最不恰当的是（）。

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正确答案：D

本题解析：

外部审计有利于提高信息披露质量；外部审计有利于提高审计效率、降低审计风险。

单选题

商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。

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正确答案：A

本题解析：

《银行业金融机构全面风险管理指引》规定，董事会应承担全面风险管理的最终责任，负责建立风险文化，制定风险管理策略，设定风险偏好和确保风险限额的设立，审批重大风险管理政策和程序，监督高级管理层开展全面风险管理，审议全面风险管理报告，审批全面风险和各类重要风险的信息披露，聘任风险总监(首席风险官)或其他高级管理人员，牵头负责全面风险管理，同时还明确董事会可以授权其下设的风险管理委员会履行其全面风险管理的部分职责。

单选题

为了保障稳健发展和提升风险管控能力，某中小银行风险管理部门向首席风险官提出下列建议，其中最不恰当的是（）。

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正确答案：A

本题解析：

相比于 一般公司存款和储蓄存款，同业负债更加不稳定，尤其是在发生系统性金融风险的情况下，同业负债来源非常不可靠。该指标值越高，说明该银行负债来源对同业市场依赖程度越高，通常情况下银行负债结构更不稳定，流动性风险水平会较高。

单选题

资本充足率是监管部门限制银行过度承担风险，保证金融市场稳定运行的重要工具，下列关于我国商业银行资本充足率的表述正确的是（）。

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正确答案：D

本题解析：

风险加权资产包括信用风险加权资产、市场风险加权资产和操作风险加权资产。A错误。市场风险加权资产为市场风险资本要求的 12.5 倍，B错误。商业银行应当按 照《商业银行资本管理办法(试行 ）》规定计算各级资本和扣除项，C错误

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