单选题 (一共80题,共80分)

1.

商业银行在实施限额管理的过程中,除了要制定交易限额、风险限额和止损限额外,还需要制定并实施合理的( )和处理程序。

2.

( )根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备。

3.

柜面业务操作风险控制措施不包括( )。

4.

当商业银行久期缺口为正值时,若市场利率水平下降,则商业银行资产、负债相抵后的市场价值将( )。

5.

针对企业申请短期贷款,商业银行对企业现金流量的分析应侧重于( )。

6.

在计提银行贷款损失准备时,专项准备是指( )。

7.

在资产风险管理模式阶段,商业银行经营中最直接、最经常性的风险来自( )业务。

8.

假设某股票1个月后的股价增长率服从均值为5%,标准差为0.03的正态分布,则1个月后该股票的股价增长率落在()区间的概率约为68%。

9.

期权的买方在期权到期日前,不得要求期权的卖方履行合约,仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约指的是()。

10.

下列不属于商业银行专业贷款风险暴露的是( )。

11.

( )是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件。

12.

资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自( )。

13.

自我评估范围应包括各级行的操作风险相关机构,原则上覆盖所有业务品种属于( )原则。

14.

2015年新增贷款7.5万亿元,对应创造7.5万亿元存款。如果准备金率是20%,银行将有()万亿元的超额备付金因此被转成法定准备金。

15.

债务人因本国政府采取保持本国货币币值的措施而承受利率波动的风险是指()。

16.

流动性覆盖率(LCR)旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产,能够在银保监会规定的流动性压力情景下,通过变现这些资产满足未来至少( )日的流动性需求。

17.

如果第一个资产组合的预期收益为8%,标准差为6%,第二个资产组合的预期收益为8%,标准差为3%,那么投资者通常会选择的资产组合是( )。

18.

根据具体的超限原因,可对超限情况进一步分类管理,“因市场大幅波动、流动性下降、长假休市等非银行交易行为原因导致的超限”属于()。

19.

巴塞尔委员会《有效风险数据加总和风险报告原则》要求,下列()不属于风险报告的要求。

20.

某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2005--2010年间,其信贷资产主要投向房地产行业,其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2011年起因受到金融危机的冲击,该银行面临的流动性风险是其( )长期集聚、恶化的综合作用结果。

21.

一般而言,客户的挤兑行为将导致商业银行的( )。

22.

商业银行A、B和C具有相似的资产负债规模和业务种类,其三类经营指标如下表:

初级风险管理,押题密卷,2021年初级银行从业资格考试《风险管理》黑钻押题2

假设其他条件完全相同,则流动性风险管理压力最大的银行是( )。

23.

( )的要点是明确限额由谁设立,由谁审批。例如全行的限额管理体系由风险管理部发起制订,计划财务部参与拟订流动性风险部分。

24.

利用清单法识别声誉风险中,属于操作风险的风险因素是()。

25.

在信用风险授信集中度管理主要框架分类和要求中,“商业银行对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过10%。”描述的是( )。

26.

在操作风险损失中,资金划转错误所带来的损失属于( )。

27.

失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列( )活动属于这一因素。

28.

下列关于扩散融资的说法中,正确的是()。

29.

下列关于商业银行资本的说法中,错误的是( )。

30.

当前,某银行贷款余额的50%为房地产行业贷款,利润亦有超过50%来自该类型贷款,目前该类型贷款的不良率为0。根据上述信息,以下对该银行贷款业务的评价,恰当的是( )。

31.

下列关于杠杆比率指标的计算公式中,错误的是()。

32.

哈里马柯维茨(Harry Markowitz)于20世纪50年代提出的不确定条件下的( ),成为现代风险管理的重要基石。

33.

根据具体的超限原因,可对超限情况进一步分类管理,“因市场大幅波动、流动性下降、长假休市等非银行交易行为原因导致的超限”指的是( )。

34.

( )用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。

35.

企业2017年流动资产合计为3000万元,其中存货为1500万元,应收账款1500万元,流动负债合计2000万元,则该公司2017年速动比率为( )。

36.

某商业银行持有1000万美元资产,700万美元负债,美元远期多头500万美元,美元远期空头300万美元,则该商业银行的美元净敞口头寸为()万美元。

37.

下列不属于内部控制的主要目标的是( )。

38.

国别风险限额可依据的因素不包括( )。

39.

银行持股人的永久性资本投入,即资产负债表上的所有者权益,主要包括普通股股本/实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、投资重估储备、一般风险准备等,即资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分,则该资本属于商业银行资本概念中的( )。

40.

下列不属于商业银行内部资本充足评估内容的是():

41.

以下不属于商业银行操作风险识别方法的是( )。

42.

关联方通常采用( )的形式申请银行贷款,虽然符合相关法律的规定,但企业集团频繁的关联交易存在着经营风险。

43.

商业银行的债券交易部门经过计算获得在95%的置信水平下隔夜VaR为500万元,则该交易部门( )。

44.

下列()不属于汇率风险。

45.

商业银行当前的外汇敞口头寸如下:法郎空头20,日元多头50,马克多头100,英镑多头150,美元空头180。则使用短边法确定的总敞口头寸为( )。

46.

下列关于内部控制的目标的第二类说法正确的是( )。

47.

下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述中,错误的是( )。

48.

( )强调的是抵御风险、保障银行持续稳健经营的能力,并不要求其所有权归属。

49.

下列不属于日常情况下商业银行流动性来源的是( )。

50.

风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的( )、哲学和价值观。

51.

商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析,所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益率为0.1%,标准差为0.15%,则在下一个市场交易日,该外汇投资组合的当日收盖率有95%的可能性落在( )

52.

在标准法的业务条线中,β系数等于18%的业务条线是( )。

53.

下列不属于汇率风险的是( )。

54.

风险定价属于风险控制中的( )。

55.

商业银行应当至少( )对交易账簿头寸重估一次价值。

56.

从实践看,风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险指标的控制上(下)限。按约束的风险类型,限额主要分为信用风险限额、市场风险(包括银行账户和交易账户)限额、操作风险限额、流动性风险限额、国别风险限额。其中,下列()指标属于市场风险限额。

57.

商业银行采用高级计量法,建立模型使用的内部损失数据应充分反映本行操作风险的实际情况。其中,( )不属于高级计量法体系。

58.

由品德、资本、还款能力、抵押、经营环境构成,针对企业信用分析的专家系统是( )。

59.

下列计算公式中,正确的是( )。

60.

下列()属于商业银行提高资本充足率的分母对策。

61.

下列关于风险管理与商业银行经营的关系,说法不正确的是()。

62.

下列关于信贷审批的说法中,错误的是( )。

63.

企业集团可能具有以下特征:由主要投资者个人/关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指( )。

64.

如果1年期零息国债收益率是10%,某公司零息债券一年期承诺收益率是15%,违约损失率是100%,那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是( )。

65.

( )是商业银行最常用的评价投资收益的方式,是当期资产总价值的变化及其现金收益占期初投资额的百分比。

66.

商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于()。

67.

资本充足率的定期压力测试至少( )年1次。

68.

商业银行反洗钱内控制度体系中,处于核心地位的是( )。

69.

不良贷款转让是指银行对( )户/项上规模的不良贷款进行组包,通过协议转让、招标、拍卖等形式,将不良贷款及全部相关权利义务转让给资产管理公司的行为。

70.

下列商业银行风险预警程序的正确顺序是( )。

71.

根据国务院银行业监督管理机构在各监管文件中的流动性风险监管(监测)指标要求,其中核心负债比不小于()。

72.

合格循环零售风险暴露中对单一客户最大信贷余额不超过( )万元人民币。

73.

( )是指商业银行能够随时以合理的成本吸收客户存款或从市场获得需要的资金。

74.

设定贷款投放的行业比例属于以下哪种风险管理策略( )。

75.

银行监管是由( )主导、实施的监督管理行为,监管部门通过制定法律、制度和规则,实施监督检查,促进金融体系的安全和稳定,有效保护存款人利益。

76.

下列不属于战略风险识别宏观层面内容的是( )。

77.

操作风险损失数据收集(LDC)指操作风险损失数据(包括损失事件信息和会计记录中确认的财务影响)的搜集、汇总、监控、分析和报告工作。损失数据收集包括几个核心环节,以下不属于其步骤的是()。

78.

贷款组合的整体信用风险通常( )单笔贷款信用风险的简单加总。

79.

借款人向银行申请1年期贷款100万元,经测算其违约概率为2.5%,违约回收率为40%,该笔贷款的信用VaR为10万元,则该笔贷款的非预期损失为()。

80.

总敞口头寸计算方法中,较为保守的计量方法是( )。

多选题 (一共29题,共29分)

81.

风险政策是一系列的风险管理制度规定,目的是确保银行的风险( )能力与银行的规模、复杂性及风险状况相匹配。

82.

根据《商业银行资本管理办法(试行)》,监管资本中的二级资本包括( )。

83.

操作风险系统缺陷方面的表现包括( )。

84.

商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析的时候,需要关注和了解的内容包括()。

85.

下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别()。

86.

以下属于操作风险中人员因素风险的关键衡量指标的有( )。

87.

下列做法可能导致商业银行面临较高流动性风险的有( )。

88.

下列属于信息科技风险管理主要框架中信息安全的主要管理要求的有( )。

89.

单一法人客户信用风险识别中的财务状况分析包括( )。

90.

商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险,下列做法恰当的有( )。

91.

衡量商业银行信用风险变化的程度,表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有( )。

92.

商业银行应当确保市场风险模型输入数据准确、完整、及时。模型输入数据可分为()。

93.

下列不属于日常国别风险信息监测渠道的有()。

94.

商业银行的战略风险主要体现在( )。

95.

影响系统性风险的因素包括( )。

96.

法人客户财务状况变化的风险预警信号包括( )。

97.

商业银行实施内部评级法初级法时,可以作为合格信用风险缓释工具的有( )。

98.

商业银行柜员在现金存取款的操作中,存在操作风险的有( )。

99.

一般而言,专家系统在分析信用风险时主要考虑的因素方面,属于与借款人有关的因素是( )。

100.

从资金交易业务的流程来看,其可分为前台交易、中台风险管理、后台结算/清算三个环节。其中,后台结算/清算需注意的操作风险点主要包括( )。

101.

下列属于监管当局对银行类金融机构现场检查的重点内容的有( )。

102.

下列属于风险事后控制的方法的有( )。

103.

以下各项中,属于区域风险预警的情况的有()。

104.

损失数据收集工作中要坚持的原则有()。

105.

个人信贷业务操作风险控制措施包括()。

106.

监管机构对银行业金融机构进行审慎有效监管的主要目标有( )。

107.

商业银行进行贷款定价,一般由哪些因素决定?( )

108.

为了缓释操作风险,商业银行可以采取的管理措施有( )。

109.

单一法人客户信用风险识别应主要从以下( )方面入手。

判断题 (一共14题,共14分)

110.

风险价值限额是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。()

111.

其他一级资本工具自发行之日起至少3年方可由发行银行赎回,但发行银行不得形成赎回权将被行使的预期。( )

112.

商品风险是指商业银行所持有的各类商品及其衍生头寸由于商品价格发生不利变动而给商业银行造成经济损失的风险。( )

113.

银行在计算资本充足率时,应对总资本进行适当扣除,并保证所有表内资产项目和表外资产项目都包含在资本充足率的计量范围中。( )

114.

资本充足率真实反映了金融机构的资本充足情况和杠杆程度。( )

115.

假设目前收益率是正向的,如果预期收益率基本维持不变,则可以买入期限较短的金融产品。( )

116.

商业银行的代理业务即使发生操作风险损失也不大,因此不必过于关注。( )

117.

市场风险主要来自所属经济体系,具有明显的系统性风险特征。( )

118.

《商业银行杠杆率管理办法(修订)》调整了表内外资产余额的计量方法,调整后的表内外资产余额包括调整后的表内资产余额和调整后的表外资产余额。( )

119.

单一客户限额管理中,只要确定的总授信额度小于或等于客户的最高债务承受额即可。( )

120.

纵向一体化企业集团内部的关联交易只通过上游企业为下游企业提供半成品作为原材料,从而转移价格、操纵利润。( )

121.

现场检查结果将提高非现场监管的质量。( )

122.

作为定量和定性分析的一部分,银行应使用压力测试和情景分析来更好地了解各种不利情况下的潜在风险敞口,内部压力测试应基于有关依赖性和相关性的合理假设涵盖一系列情景。( )

123.

巴塞尔委员会对全球系统重要性银行的附加资本规定为1%~3.5%。( )