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2010年上半年《风险管理》真题

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单选题

假设一位投资者将1万元存入银行，1年到期后得到本息支付共计11000元，投资的 绝对收益是（ ）。

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正确答案：A

本题解析：

。绝对收益=期末的资产价值总额-期初投入的资金总额=11000 -10000 = 1000 元。

单选题

下列关于资产证券化的说法，正确的是（ ）。

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正确答案：D

本题解析：

信用资产证券化具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点，有利于分散信用风险，改善资产质量。在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的。D项正确。故本题选D。

单选题

Credit Metrics模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的（ ）。

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正确答案：A

本题解析：

在CreditMetriCs模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的信用等级。

单选题

企业的某年的税前净利润为6000万元人民币，利息费用为3000万元人民币，则其利 息保障倍数为（ ）。

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正确答案：C

本题解析：

。利息保障倍数=(税前净利润+利息费用）/利息费用=(6000 + 3000)/3000 = 3。

单选题

( )又称为营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。

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正确答案：B

本题解析：

效率比率又称为营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。

单选题

下列属于客户评级的专家判断法的是（ ）。

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正确答案：D

本题解析：

。目前所使用的专家系统，对企业信用分析的5Cs系统使用最为广泛， 除了 5Cs系统外，还有针对企业信用分析的5Ps系统、CAMELs系统，所以D选项的说法最准 确。

单选题

《巴塞尔新资本协议》只对（ ）的定义做了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管 措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。”

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正确答案：C

本题解析：

。由于各国监管当局对法律风险的理解并不一致，为了使商业银行在 建立和实施法律风险管理体系这方面有一定的主动性和灵活性，《巴塞尔新资本协议》只对法 律风险的定义作了一个尝试性的规定：“法律风险包括但不限于因监管措施和解决民商事争议 而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。”

单选题

通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接原因是（ ）。

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正确答案：D

本题解析：

。流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供 融资而造成损失或破产的风险，它包括资产流动性风险和负债流动性风险。流动性风险通常 被认为是商业银行破产的直接原因。实质上，流动性风险是信用、市场、操作、声誉及战略风险 长期积聚、恶化的综合作用的结果。

单选题

根据资本扣除的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是（ ）。

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正确答案：D

本题解析：

。商誉应从核心资本中全部扣除，即扣除比例为100%。

单选题

在市场准入范围和标准中，（ ）不属于中资商业银行行政许可事项。

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正确答案：D

本题解析：

。市场准入范围和标准中，中资商业银行行政许可事项包括：机构设 立、机构变更、机构终止、调整业务范围和增加业务品种、董事和高级管理人员任职资格。

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