下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是( )。

商业银行员工在代理业务操作中，下列行为易造成操作风险的是（）。

为有效降低流动性风险，商业银行资产和负债的分布应当（）。

声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（ ）进行排序。

（ ）方法是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。

我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（ ）。

与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（ ）。

单一法人客户的财务状况分析中，财务报表分析主要是对（ ）进行分析。

风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和()。

下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是()。

战略风险的类型包括()。

将许多类似的、但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。

可以将汇率分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素，然后对每一种影响作进一步分析，属于()方法。

健全的风险管理体系具有的功能不包括()。

商业银行对()变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构。

下列关于健康有效的合规管理文化，说法错误的是（ ）。

( )是风险文化中最重要、最高层次的因素。

银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列不属于商业银行分散型风 险管理部门结构的缺点分析的是（ ）。

下列关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（ ）。

商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标 和（ ）。

银行的风险管理部门和风险管理委员会的关系不包括（ ）。

( )是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任 范围，并接受仔细的、独立的监控。

在实际操作中，以下（ ）是商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式。

某公司2000年销售收入为20亿元人民币，销售净利率为15%，2000年初所有者权益 为28亿元人民币，2000年末所有者权益为36亿元人民币，则该企业2000年净资产收益率为（ ）。

交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（ ）。

在商业银行经营的外部事件中，（ ）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最 多的操作风险之一。

在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括（ ）。

若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为（ ）。

下列不属于信用衍生产品的特点的是（ ）。

( )主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。

“5C”方法属于（ ）评级方法。

贷款定价中的风险成本一般是指（ ）。

外部审计与信息披露的关系中，除了有利于提高信息披露质量外，还有利于（ ）。

绝对信用价差是指（ ）。

如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款60亿元，关注类贷款20亿元，次级 类贷款10亿元，可疑类贷款6亿元，损失类贷款5亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于（ ）。

( )承担了风险识别、风险计量、风险监测的重要职责，而各级风险管理委员会承担 风险控制决策的最终责任。

企业2000年流动资产合计为3000万元，其中存货为1500万元，应收账款1500万元， 流动负债合计2000万元，则该公司2000年速动比率为（ ）。

某商业银行观测到两组客户（每组5人）的违约率为（3%，3%)、（2%，0)、（4%，2%)、 (3%，6%)和（8%，3%)，则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为（ ）。

边缘分布刻画出两个变量的联合分布 密i 39.财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈（ ）趋势。

信用风险很大程度上是一种（ ），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所 降低。

信用风险经济资本是指（ ）。

银行战略风险的影响因素不包括（ ）。

下列不属于作为测量出主权风险评级中决定因素的变量的是（ ）。

在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括（ ）。

( )指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点， 随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。

市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（ ）。

内部审计的主要内容不包括（ ）。

关于表外项目，说法错误的是（ )。

货币互换交易与利率互换交易的区别是（ ）。

以下关于久期的论述，正确的是（ ）。

压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用（ ）方法 进行模拟和估计。

缺口分析侧重于计量利率变动对银行（ ）的影响。

下列不属于常用的市场限额风险的是（ ）。

以下关于期权的论述，错误的是（ ）。

如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（ ）。

国际会计准则对金融资产划分的优点不包括（ ）。

( )是国内企业/机构类业务最重要的部分，也是国内商业银行最主要的商业银行业务。

( )是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。

商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带 来（ ）。

政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政 府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（ ）。

商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（ ）。

商业银行在市场交易过程中的财务/会计错误属于（ ）。

( )是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前 ，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。

下列不属于个人信贷业务品种的是（ ）。

邓肯?威尔逊开发出了（ ）方法。

()是对VaR估计结果的误差水平测量和精度评估。

假设某银行的总资产为2000亿元，核心存款为300亿元，应收存款为12亿元，现金头 亿元，总的负债600亿元,则该银行的现金头寸指标为（ ）。

下列不属于战略风险流程的是（ ）。

()可以分为前台交易、中台风险管理、后台清算三个环节。

操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般不包（）。

下列属于商业银行面临的项目风险的是（ ）。

商业银行所采用的信息系统（ ）极为重要。

下列关于Risk Calc模型的说法，正确的是（ ）。

管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有效性的评 判可用（ ）衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计影响。

( )是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内 外业务发生损失的风险。

在计算资本充足率时，对质押的处理非常严格，认可的质押品大体分为两类：一类是现 金类资产；另一类是高质量的金融工具，下列属于第二类质押品的是（ ）。

在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加复 杂和广泛，通常被视为一种综合性风险的是（ ）。

下列关于商业银行公司治理的说法，错误的是（ ）。

过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核 该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资 现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（ ）。

某商业银行现有A、B两类资产，资产A收取固定利息收入，资产B收取浮动利息收 入。如果该银行预期市场利率上升，则应当（ ）以规避利率风险。

在市场准入范围和标准中，（ ）不属于中资商业银行行政许可事项。

根据资本扣除的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是（ ）。

通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接原因是（ ）。

《巴塞尔新资本协议》只对（ ）的定义做了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管 措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。”

下列属于客户评级的专家判断法的是（ ）。

( )又称为营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。

企业的某年的税前净利润为6000万元人民币，利息费用为3000万元人民币，则其利 息保障倍数为（ ）。

Credit Metrics模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的（ ）。

下列关于资产证券化的说法，正确的是（ ）。

假设一位投资者将1万元存入银行，1年到期后得到本息支付共计11000元，投资的 绝对收益是（ ）。

全面风险管理体系的三个维度分别是（ ）。

商业银行的资本肩负着比一般企业更为重要的责任和作用，主要体现在（ ）。

下列关于贷款转让的程序，说法正确的是（ ）。

下列关于情景分析法，说法正确的是（ ）。

下列关于正态分布图的说法，正确的是（ ）。

对于巨大的灾难性损失，下列不属于商业银行通常采用的手段的是（ ）。

下列关于信用风险监测的说法，正确的是（ ）。

法律/合规部门主要承担的职责包括（ ）。

经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到（ ）。

商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险，主要包括（ ）。

企业的速动比率具有局限性，主要是因为其没有考虑（ ）。

收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示（ ）。

操作风险可以分为由（ ）所引发的风险。

根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备（）特征。

商业银行进行贷款定价，一般由（ ）因素决定。

信贷资产证券化目前主要可以分为（ ）类。

市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是（ ）。

操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括（ ）。

巴塞尔委员会提出，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足（ ）。

以下（ ）属于商业银行内部风险控制部门。

单一客户授信集中度属于信用风险类的监管指标，其计算公式为最大一家客户贷款总 额/资本净额X 100%，公式中的客户包括（ ）。

以下论述正确的是（ ）。

下列属于商业银行流动性风险的原则是（ ）。

衡量商业银行流动性的指标中，核心存款比例这一指标可以通过（ ）换算得到。

下列属于流动性风险预警的融资指标的是（ ）。

核心雇员流失的风险具体体现为（ ）。

基本指标法的计算中涉及（ ）变量。

下列关于战略风险管理的说法，正确的是（ ）。

有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践的是（ ）。

蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括（ )。

银行风险监管指标的监测评价应遵循（ ）原则。

我国商业银行信用风险监管指标包括（ )。

商业银行风险管理部门的职责包括（ ）。

商业银行内部控制的主要原则包括（ ）。

商业银行经营目标的矛盾有（ ）。

以下属于金融衍生品的是（ ）。

商业银行的授信审批和信贷决策一般遵循（ ）原则。

可用来简化协方差矩阵的方法的是（ ）。

我国监管当局出台的贷款分类包含（ ）等级的贷款。

个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括（ ）。

贷款转让按转让的笔数可以分为一次转让和回购式转让。()

市场风险具有明显的非系统性特征。(?)?

国家风险有两个基本特征，其中之一就是：国家风险发生在国际经济金融活动中，在同 一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险。 （ ）

过高的应收账款周转率有利于企业长期发展。 （ ）

内部审计部门可以为商业银行提供最直接的第一手资料和记录。 （ ）

敏感性分析是一种多因素分析法，情景分析是对单一因素进行分析。 （ ）

董事会、各级管理人员、战略管理/规划部门，以及法律/合规/内部审计部门对有效的 战略风险评估负有间接责任。 （ )

从商业银行实践来看，在贷款组合信用风险识别和分析过程中引入区域风险变量是非 常必要的。 （ ）

绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行外部环境的变动。 ( )

商业银行应当根据资产负债的不同流动性，以现金备付、二级备付、三级备付、法定准 备等多级流动性准备，实行弹性的、多层次的资产负债期限结构匹配。 （ ）

社会责任感是提高声誉、降低风险的“万能药”。 ( )

财务因素分析是信用风险分析过程中的一个重要组成部分，非财务因素分析只是对财 务因素分析的一个辅助与补充。 （ ）

成员单位的连环担保使集团法人客户的信用风险放大。()

债务人对银行的实质性信贷债务逾期100天以上即被视为违约。()

国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是RAPN。（ ）