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2009年下半年《风险管理》真题

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单选题

( )是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策,对银行的收益或资 本形成现实和长远的影响。

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正确答案:C

本题解析:

。本题考查的是战略风险的定义。美国货币监理署(OCC)认为,战略 风险是指经营决策错误,或决策执行不当,或对行业变化束手无策,而对商业银行的收益或资 本形成现实和长远的影响。

单选题

在对外币的管理中,银行( )实施对每一种货币的流动性管理策略。

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正确答案:A

本题解析:

。在对外币的管理中,银行必须实施对每一种货币的流动性管理 策略。

单选题

假设其他条件均保持不变,则下列关于商业银行利率风险的表述,正确的是( )。

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正确答案:D

本题解析:

该交易存在基准风险,又称利率定价基础风险,所以A选项错误;当利率上升时,资产收益固定,负债成本上升,收益减少,所以B选项错误;以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券,其利率会随市场状况波动,存在利率风险,所以C选项错误;对发行人来说,发行固定利率债券固定了每期支付利率,将来即使市场利率上升,其支付的成本也不随之上升,因而有效地降低了利率上升的风险,所以D选项正确。

单选题

在《商业银行风险监管核心指标》中,流动性比率为流动性资产余额与流动性负债余额 之比,不得低于( )。

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正确答案:B

本题解析:

。在《商业银行风险监管核心指标》中,流动性指标是衡量商业银行流 动性状况及其波动性,包括流动性比例、核心负债比例和流动性缺口率。流动性比例为流动性 资产余额与流动性负债余额之比,不应低于25%。

单选题

在影响操作风险的因素中,交易/定价错误是指( )。

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正确答案:D

本题解析:

。本题考查的是对交易/定价错误的理解。交易/定价错误是指在交 易过程中,因未遵循操作规定,交易和定价产生错误。

单选题

经济资本主要用于规避银行的( )。

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正确答案:A

本题解析:

经济资本又称为风险资本,是指在一定的置信度和期限下,为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)所需要持有的资本数额,是银行抵补风险所要求拥有的资本。

经济资本是针对非预期损失的。故本题选A。

单选题

商业银行的最高风险管理/决策机构是( )。

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正确答案:A

本题解析:

。商业银行的最高风险管理/决策机构是董事会。

单选题

( )是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。

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正确答案:A

本题解析:

本题考核的是会计资本的定义。

单选题

在商业银行的经营过程中,( )决定其风险承担能力。

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正确答案:D

本题解析:

。在商业银行的经营过程中,资本金的规模决定银行面对流动性风险 的能力,风险管理水平则影响着风险发生的概率和承担风险的能力。

单选题

下列关于风险分类的说法,不正确的是( )。

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正确答案:A

本题解析:

本题是对风险分类的考查。按风险发生的范围可以将风险分为系统风险和非系统风险。

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