单选题 (一共90题,共90分)

1.

20世纪60年代,商业银行的风险管理进入()。

2.

( )是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。

3.

下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是( )。

4.

某公司2008年销售收入为1亿元,销售成本为8000万元,2008年期初存货为450万元,2008年期末存货为550万元,则该公司2008年存货周转天数为( )天。

5.

在客户风险监测指标体系中,资产增长率和资质等级分别属于( )。

6.

风险是指( )。

7.

在商业银行风险管理理论的管理模式中,不包括( )。

8.

全面风险管理体系有三个维度,下列选项不属于这三个维度的是( )。

9.

以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性,其中数值越高说明商业银行流动性越差 的是( )。

10.

商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差构成了( )。

11.

下列关于金融风险造成的损失的说法,不正确的是( )。

12.

风险与收益是相互影响、相互作用的,一般遵循( )的基本规律。

13.

与市场风险和信用风险相比,商业银行的操作风险具有( )。

14.

如果一个资产期初投资100元,期末收入150元,那么该资产的对数收益率为( )。

15.

商业银行有效防范和控制操作风险的前提是( )。

16.

下列有关商业银行信用风险的描述,正确的是( )。

17.

健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括的内容是( )。

18.

商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员,由此则可能带来( )。

19.

商业银行资产的流动性是指( )。

20.

由于技术原因,商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争,因而在 竞争中处于劣势,这种情况下商业银行所面临的风险属于( )。

21.

国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括( )。

22.

—家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁,对信用等级低以及高的均适用同样 的贷款利率,为改进业务,此银行应采取的风险管理措施是( )。

23.

操作风险评估的原则之一是自下而上,也就是说,要全面识别和评估经营管理中存在 的操作风险因素,必须将风险控制的关口前移,自下而上逐级开展操作风险的识别与评估。这 是因为( )。

24.

代理业务是商业银行中间业务的一类,指商业银行接受客户委托,代为办理客户指定 的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事 件、内部流程、系统缺陷。其中,销售时进行不恰当的广告和不真实宣传,错误和误导销售,属 于( )操作风险点。

25.

如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配,流动性需求( )流动 性来源,或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益,流动性风险就发生了。

26.

连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有( )件。

27.

商业银行通常采用定期的自我评估的方法来检验战略风险管理是否有效实施,定期通 常是指( )。

28.

( )的推出标志着现代商业银行风险管理出现显著的变化。

29.

商业银行的资产主要是( )。

30.

银行可能遭受的国家风险包括( )。

31.

( )是影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因素。

32.

资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自( )。

33.

( )不是全面风险管理模式的特征。

34.

最常见的资产负债的期限错配情况指( )。

35.

当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,则流动性也会( )。

36.

( )对战略风险管理的结果负有最终责任。

37.

下列不属于违反用工法造成损失的原因的是( )。

38.

( )是指商业银行在一定的置信水平下,为了应对未来一定期限内资产的非预期损 失而应持有的资本金。

39.

下列属于操作风险外部风险指标的是( )。

40.

下列关于客户评级与债项评级的说法,不正确的是( )。

41.

某银行2008年初可疑类贷款余额为600亿元,其中100亿元在2008年末成为损失类 贷款,期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了 150亿元,则该银行 可疑类贷款迁徙率为( )。

42.

下列是关于贷款的转让步骤,则正确顺序是( )。

①挑选出同质的待转让单笔贷款,并将其放在一个资产组合中;

②办理贷款转让手续;

③ 对资产组合进行评估;

④签署转让协议;

⑤双方协商(或投标)确定购买价格;

⑥为投资者提供 资产组合的详细信息。

43.

企业集团可能具有以下特征:由主要投资者个人/关键管理人员或与其关系密切的家 庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。这里的 “主要投资者”是指( )。

44.

某企业2008年销售收入10亿元人民币,销售净利率为14%,2008年初所有者权益为 39亿元人民币,2008年末所有者权益为45亿元人民币,则该企业2008年净资产收益率 为( )。

45.

对于短期流动资金贷款,商业银行应优先考虑贷款企业的( )是否能够及时偿还本 金和利息。

46.

下列关于客户信用评级的说法,错误的是( )。

47.

关于信息披露的频率,下列表述错误的是( )。

48.

根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依 次为0. 17%,0. 60%,0. 60%,则3年的累计死亡率为( )。

49.

某1年期零息债券的年收益率为16. 7%,假设债务人违约后,回收率为零,若1年期 的无风险年收益率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概 率为( )。

50.

张某向商业银行申请个人住房抵押贷款,期限15年。该行在张某尚未来得及办理其 他项权证的情况下,便提前向其发放贷款。不久张某出车祸身亡,造成该笔贷款处于高风险状 态。此情况系由( )引起的操作风险。

51.

按照( )不同,个人客户评分可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。

52.

对于商业银行来说,以下一般不采用的担保方式是( )。

53.

世界上第一个资产证券化产品是( )。

54.

黄金价格波动属于( )。

55.

( ),标志着金融期货交易的开始。

56.

( )承担对市场风险管理实施监控的最终责任,确保商业银行能够有效地识别、计 量、监测和控制各项业务所承担的各种风险。

57.

我国要求资本充足率不得低于( )。

58.

对于全额抵押的债务,《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基 础上乘以( ),该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。

59.

采用回收现金流法计算违约损失率时,若回收金额为1. 04亿元,回收成本为0. 84亿 元,违约风险暴露为1.2亿元,则违约损失率为( )。

60.

根据商业银行风险管理的最佳实践,下列关于风险管理部门职能的描述,恰当的 是( )。

61.

根据Credit Risk+模型,假设一个组合的平均违约率为2%,e = 2. 72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。

62.

下列关于《巴塞尔新资本协议》及其信用风险量化的说法,不正确的是( )。

63.

下列关于信用风险监测的说法,正确的是( )。

64.

下列属于客户风险的财务指标是( )。

65.

某银行2008年初关注类贷款余额为4000亿元,其中在2008年末转为次级类、可疑 类、损失类的贷款金额之和为600亿元,期间关注类贷款因回收减少了 500亿元,则关注类贷 款迁徙率为( )。

66.

下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法,正确的是( )。

67.

下列不属于审慎经营类指标的是( )。

68.

某银行2008年贷款应提准备为1100亿元,贷款损失准备充足率为80%,则贷款实际 计提准备为( )亿元。

69.

商业银行对( )变化的敏感程度,最显著影响其资产负债的期限结构。

70.

某银行2008年对A公司的一笔贷款收入为1000万元,各项费用为200万元,预期损 失为100万元,经济资本为16000万元,则RAROC等于( )。

71.

在法人客户评级模型中,( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

72.

违约概率模型能够直接估计客户的违约概率,因此对历史数据的要求更高,需要商业 银行建立一致、明确的违约定义,并且在此基础上积累至少( )年的数据。

73.

以客户累计百分比为横轴、( )为纵轴,分别做出理想评级模型、实际评级模型、随 即评级模型三条曲线。

74.

《巴塞尔新资本协议》指出,在信用风险评级标准法中,零售类资产根据是否有居民房 产抵押分别给予( )、35%的权重。

75.

估计违约损失率的损失是经济损失,必须以历史回收率为基础,参考至少( )年、涵 盖一个经济周期的数据。

76.

多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中( )直接将转移概率与宏 观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型的一 系列参数值。

77.

Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是( )。

78.

我国商业银行之间的竞争日趋激烈,普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/ 服务过剩的发展困局。为有效提升自身的竞争能力和优势,各商业银行应重视并强化( ) 的管理。

79.

以下各风险都会给商业银行带来经营困难,但一般可能导致商业银行破产的直接原因是( )。

80.

以下关于核心存款的说法,不正确的是( )。

81.

下列关于风险分类的说法,不正确的是( )。

82.

在商业银行的经营过程中,( )决定其风险承担能力。

83.

( )是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。

84.

商业银行的最高风险管理/决策机构是( )。

85.

经济资本主要用于规避银行的( )。

86.

在影响操作风险的因素中,交易/定价错误是指( )。

87.

在《商业银行风险监管核心指标》中,流动性比率为流动性资产余额与流动性负债余额 之比,不得低于( )。

88.

假设其他条件均保持不变,则下列关于商业银行利率风险的表述,正确的是( )。

89.

在对外币的管理中,银行( )实施对每一种货币的流动性管理策略。

90.

( )是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策,对银行的收益或资 本形成现实和长远的影响。

多选题 (一共40题,共40分)

91.

核心雇员流失的风险具体体现为( )。

92.

商业银行为了完善操作风险的评估与控制,需要具备的基本条件有( )。

93.

衡量商业银行流动性的指标中,贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过( )指 标换算得到。

94.

以下( )是声誉风险管理中应强调的内容。

95.

在《巴塞尔新资本协议》中,规定对信用风险计量方法有三种,分别是( )。

96.

目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用,其原因是与 以往的盈利指标ROE、ROA相比,RAROC ( )。

97.

下列关于银行资本的作用,叙述正确的是( )。

98.

以下关于会计资本的说法中,正确的是( )。

99.

《中华人民共和国商业银行法》规定“商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则, 实行( )”。

100.

依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程,国外商业银行风险管理大体经过四种风 险管理模式的发展阶段,即( )。

101.

《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险 资产,商业银行不可以采取的方法是( )。

102.

以下( )属于商业银行的代理业务。

103.

操作风险关键指标包括( )。

104.

能够转移商业银行操作风险的保险品种包括( )。

105.

目前使用广泛的对企业信用分析的5Ps系统考查的因素包括( )。

106.

根据巴塞尔委员会的规定,在风险报告中,为了提高商业银行透明度,信息应当具备的 特征有( )。

107.

下列事件可能引发商业银行声誉风险的有( )。

108.

以下属于国内商业银行流动性资产的是( )。

109.

信用评分模型在分析借款人信用风险过程中,存在的突出问题是( )。

110.

针对商业银行等金融机构信用分析的骆驼(CAMEL)分析系统包括( )。

111.

商业银行考查保证人的有效性时,应关注( )方面。

112.

市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进人某一领域并从 事相关活动的机制。广义上讲,银行的市场准入不包括( )。

113.

期货是在交易所里进行交易的标准化的远期合约,关于期货的以下说法,正确的 有( )。

114.

以下关于缺口分析的正确陈述有( )。

115.

利率风险是指由于利率的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险,按照风险来源的不同,它可以分为( )。

116.

期权价值由内在价值和时间价值两部分构成,在( )期权中,内在价值有可能为正的。

117.

在其他条件相同的情况下,( )因素将导致一份卖出股票期权合约价值升高。

118.

某2年期债券麦考利久期为2. 3年,债券目前价格为105. 00元,市场利率为9%,假设 市场利率突然上升1%,则按照久期公式计算,该债券价格( )。

119.

以下各项属于商业银行从事的银行账户中的外币业务活动的是( )。

120.

下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法,正确的是( )。

121.

信用风险的主要形式包括( )。

122.

以下属于风险转移策略的是( )。

123.

风险规避策略的实施成本主要在于( )的支出。

124.

下列属于市场风险的有( )。

125.

战略风险来自( )。

126.

国际上较为广泛采用的信用风险预警方法有( )。

127.

区域风险预警主要包括( )情况。

128.

财务比率主要分类有( )。

129.

商业银行风险管理流程包括( )。

130.

商业银行贷款担保的主要方式有( )。

判断题 (一共15题,共15分)

131.

信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。

132.

对风险模型进行压力测试是风险管理的关键,因为压力测试既能够说明极端事件的影响程度,也能说明事件发生的可能性。因此,通过压力测试有助于了解风险管理中存在的问题和薄弱环节。()

133.

实施风险管理是有成本的,风险管理体系并不是越复杂越好。 ( )

134.

操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成,因此操作风险的成因源于内部因素, 而不是外部因素。 ( )

135.

商业银行规模越大,抵抗风险的能力越强,商业银行可能面临的风险也就越少。( )

136.

分散投资不能完全消除非系统性风险。 ( )

137.

Credit Risk +模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。 ( )

138.

商业银行交易账户的项目通常按历史成本定价。 ( )

139.

大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险,而且能计量非交易业务 中的市场风险。 ( )

140.

商品价格风险的定义中的商品包括农产品、矿产品(包括石油)和贵金属(包括黄金)。( )

141.

资产分类是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。( )

142.

市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险,这几种风险往 往是相互交织,互相影响的。 ( )

143.

基本事件是随机实验中可以再分解的简单的随机事件。 ( )

144.

商业银行风险管理的目标并不是要完全消除风险,而是将风险控制在可承受范围的基 础上,尽量争取收益/风险的有效性。 ( )

145.

通过操作或服务的外包,也就相应转移了董事会和高管层确保第三方行为的安全稳健 以及遵守相关法律的责任。 ( )