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2008年下半年《风险管理》真题

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单选题

风险识别包括（ ）两个环节。

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正确答案：C

本题解析：

。风险识别过程最初的就是要先感知风险，即通过系统化的方法发现 商业银行所面临的风险种类、性质；感知风险后的第二步就是分析风险，即深入理解各种风险 内在的风险因素。计量和监控风险都是进行风险识别后的步骤。

单选题

下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是（ ）。

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正确答案：D

本题解析：

A项正确，预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值（有时也采用中间值）。

B项正确，预期损失等于预期损失率与资产风险敞口的乘积。

C项正确，预期损失等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。

D项错误，预期损失是指信用风险损失发布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行预计将会发生的损失。

故本题选D。

单选题

下列关于国家风险的说法，正确的是（ ）。

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正确答案：A

本题解析：

。考查关于国家风险的相关知识点。B选项在同一个国家范围内的 经济金融活动不存在国家风险。C选项的个人，企业，政府，银行都有可能遭受国家风险带来 的损失，国家是个人组成的，国家风险不会使个人遭受损失显然错误。D选项风险一般都是债 务方带给债权方的，国家风险也是由债务人所在国家的行为引起的，超出债权人的控制范围。

单选题

根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指 导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即便执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（ ）。

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正确答案：C

本题解析：

。贷款五级分类的定义分别为：①正常：借款人能够履行合同，没有足 够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还；②关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存 在一些可能对偿还产生不利影响的因素；③次级：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即便执行担保，也可能会造成一定损失；④可疑：借款 人无法足额偿还贷款本息，即便执行担保，也肯定要造成较大损失；⑤损失：在采取所有可能的 措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分。

单选题

某股票过去3年的年收益率分别为5%、-2%和1%，那么其收益率的样本标准差 为（ ）。

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正确答案：A

本题解析：

初级风险管理,历年真题,2008年下半年《风险管理》真题

单选题

当国际贷款金额巨大时，贷款银行面临的国家风险及其可能造成的经济损失很大，因而 不易取得第三方保证。在这种情况下，贷款活动通常是以（ ）方式进行，从而减少个别银行 单独放款的可能风险。

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正确答案：C

本题解析：

。银团贷款是指由一家或几家银行牵头，联合多家银行或非金融机构， 采用同一贷款协议，按商定的相同期限和利率等条件向同一借款人提供的贷款。银团贷款数 额较大，由提供贷款的几家银行共同承担风险，贷款的收益也由几家银行共同分享。借款国家 为维护其在国际金融市场上的信誉，通常对此类贷款不敢轻易违约，因此使个别银行的风险相 对减轻。

单选题

下列关于风险分类的说法，错误的是（ )。

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正确答案：C

本题解析：

。C选项应改为：按风险发生的范围可以将风险划分为系统性风险和 非系统性风险。

单选题

多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏 观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一 系列参数值。

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正确答案：C

本题解析：

。麦肯锡公司提出的Credit Portfolio模型直接将转移概率与宏观因素 的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列 参数值。

单选题

下列关于操作风险分类的说法，正确的是（ ）。

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正确答案：D

本题解析：

B项是属于可降低的风险；AC项属于可缓释风险。

单选题

风险文化的精神核心是（ ）。

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正确答案：B

本题解析：

风险文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成，其中风险管理理念是风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要和最高层次的因素。

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