下列( )越高，表示商业银行的流动性风险越高。

2005年6月17日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取，这种风险属于()引发的风险。

下列关于内部评级法的说法，不正确的是( )。

客户信用评级是商业银行对客户（ ）的计量和评价，反映客户（ ）的大小。

商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带 来损失的风险。这里的商品不包括（ ）。

下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是（ ）。

《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包 括（ ）。

在操作风险经济资本计量的方法中，（ ）的原理是将商业银行的所有业务划分为八 类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后 加总八类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

下列金融衍生工具中，具有不对称支付特征的是（ ）。

下列关于货币互换的说法，不正确的是（ ）。

某银行2006年末关注类贷款余额为2000亿元，次级类贷款余额为400亿元，可疑类 贷款余额为1000亿元，损失类贷款余额为800亿元,各项贷款余额总额为60000亿元，则该银 行不良贷款率为（ ）。

“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”，这一投资格言说明的风险管理策略是（ ）。

20世纪60年代，商业银行的风险管理进入（）。

商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于（）。

( )是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

()主要负责制定应急和连续营业方案，识别关键业务程序，定期测试和检查灾难恢复和业务连续方案。

下列关于市场风险的说法，错误的是()。

下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是()。

内部操作风险损失数据收集是商业银行对内部操作风险损失事件形成的损失信息进行()的过程。

银行要承受不同形式的（ ），这包括因金融创新的步伐过快，不能保证金融交易的合 法性，从而无法获得相应法律保护的风险。

计算资本充足率和核心资本充足率时，都应该扣除（ ）。

国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是（ ）。

某商业银行在发放贷款时，要求借款人以第三方作为还款保证。若借款人在贷款到期 时不能偿还贷款本息，则保证人必须代为清偿。这是风险管理技术和措施的（ ）方法。

以下各项，符合商业银行风险预警程序的顺序是（ ）。

经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（ ）。

下列关于风险的说法，正确的是（ ）。

下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（ ）。

商业银行应当（ ）选取流动性风险的评估方法。

影响金融工具久期的因素不包括（ ）。

每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位各项工作环节中 的风险点及对应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施，并提出控制优化的建议。这一步 骤的工作属于操作风险与内部控制评估工作流程的（ ）阶段。

下列关于个人信用评分系统的说法，错误的是（ ）。

与单一法人客户相比，（ ）不是集团法人客户的信用风险具有的特征。

在标准法下的信用风险计量框架中，零售类资产是根据是否有居民房产抵押分别给予( )的权重。

下列关于企业现金量分析的表述，不正确的是（ ）。

监管部门对内部控制评价的内容不包括（ ）。

某公司2006年流动资产合计2000万元，其中存货500万元，应收账款500万元.流动 负债合计1600万元，则该公司2006年速动比率为（ ）。

下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是（ ）。

假设资本要求（K)为2%，违约风险暴露（EAD)为10亿元，则根据《巴塞尔新资本协 议》，风险加权资产(RWA)为（ ）亿元。

—个由5等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回 收率为40%，则预期损失为（ ）万元。

下列关于公允价值的说法，不正确的是（ ）。

巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是（） 。

下列关于授信审批的说法，不正确的是（ ）。

下列指标中属于客户风险的基本面指标的是（ ）。

某银行2006年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元，各项贷款 余额总额为40000亿元，若要保证不良贷款率低于3%，则该银行次级类贷款余额最多为 ( )亿元。

新发生不良贷款的内部原因不包括（ ）。

市场风险内部模型法的局限性不包括（ ）。

下列关于银行监管原则的说法，不正确的是（ ）。

风险水平类指标不包括（ ）。

商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息自动授予限额，则 在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是（ ）。

伪造、变造多户头支票属于（ ）。

商业银行流动性管理中的现金流分析法的缺点是（ ）。

假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标 准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为（ ）万元。 (标准正态分布95%置信水平下的临界值为1. 96)

下列关于银行资产、负债利率风险的说法，不正确的是（ ）。

根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的β值的说法，正确是（ ）。

自我评估法有助于（ ）。

下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（ ）。

风险管理评级是对银行风险管理系统，即( )的政策、程序、技术等的完整性、有效 性进行评价定级的过程。

银行从资产负债管理时代向全面风险管理时代过渡的标志是（ ）。

下列关于战略规划的说法，不正确的是（ ）。

下列关于违约概率的说法，正确的是（ ）。

下列对单一客户授信集中度中集团客户特征的表述，不正确的是（ ）。

将传统的互换进行合成，以为投资者提供类似贷款或信用资产的信用衍生产品 是（ ）。

经济资本主要是用于规避银行的（ ）。

商业银行不能通过（ ）的途径了解个人贷款人的资信状况。

下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（ ）。

能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动的 长期影响进行评估的分析方法不包括（ ）。

风险报告的主要职责不包括（ ）。

下列不属于显著影响新兴市场国家主权评级的因素是（ ）。

Credit Monitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（ ）。

商业银行风险识别最基本、最常用的方法是（ ）。

风险文化的精神核心是（ ）。

下列关于操作风险分类的说法，正确的是（ ）。

多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏 观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一 系列参数值。

下列关于风险分类的说法，错误的是（ )。

当国际贷款金额巨大时，贷款银行面临的国家风险及其可能造成的经济损失很大，因而 不易取得第三方保证。在这种情况下，贷款活动通常是以（ ）方式进行，从而减少个别银行 单独放款的可能风险。

某股票过去3年的年收益率分别为5%、-2%和1%，那么其收益率的样本标准差 为（ ）。

根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指 导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即便执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（ ）。

下列关于国家风险的说法，正确的是（ ）。

下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是（ ）。

风险识别包括（ ）两个环节。

柜台业务主要操作风险成因包括（ ）。

外部事件引发的操作风险包括( )。

银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定的不良贷款分析报告包括（ ）。

对中长期客户授信，需要了解的情况有（ ）。

银行必须对单一法人客户进行担保分析，这个所谓的“担保”主要是为了（ ）。

在对客户进行信用风险分析时，除了应当关注与企业客户信用风险识别的共性之外，还要识别（ ）。

巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型包括（ ）。

衡量风险的指标有（ ）。

企业的行业风险分析的主要内容有（ ）。

下列关于风险敏感性分析论述，正确的有（ ）。

市场准入监管的主要目标包括（ ）。

影响期权价值的主要因素包括（ ）。

我国银行业信息披露管理制度包括（ ）。

中国银行业监管应当遵循的基本原则包括（ ）。

我国商业银行在划分交易账户和银行账户过程中可以借鉴的相关法规包括（ ）。

期货市场的基本经济功能包括（ ）。

在流动性比例中，流动性负债包括（ )。

信用风险监管指标包括（ ）。

投资组合选择是投资者进行金融经营活动所必须面对的最基本的问题之一，也是金融 经济学研究的核心问题，下列描述正确的是（ ）。

以风险为本的持续监管框架内容包括（ ）。

( )是银行流动性风险的预警。

健全完善我国商业银行的内部控制体系包括的内容有（ ）。

在风险评估时，商业银行通常使用标准化的损失数据收集模板收集损失数据，并遵循 统一的损失数据收集流程与规范。损失数据收集的内容包括（ ）。

下列针对高管欺诈操作风险的说法，正确的有（ ）。

有助于改善商业银行声誉风险管理的操作实践有（ )。

2002年10月，国内首个IT系统外包大单签订：高阳数据中心与深圳发展银行就提供 灾难备援外包服务签订了为期10年、总额约3亿元的合同。下列关于此合同的说明，正确的 有（ ）。

下列属于商业银行面临的战略风险的有（ ）。

目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括（ ）。

下列关于因果分析模型的说法，不正确的有（ ）。

以下不属于资产负债风险管理模式阶段的特点的有（ ）。

《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资 产，商业银行可以采取的方法是（ ）。

银行风险管理流程包括的环节有（ ）。

交易风险分为（ ）。

下列关于监事会职责的说法，正确的有（ ）。

下列关于债项评级和客户评级的说法，正确的是（ ）。

有效的信用监测体系应实现的目标包括（ ）。

商业银行的资产负债期限结构是指，在未来特定时段内，（ ）的构成状况。

流动性资产包括（ ）。

根据巴塞尔委员会的要求，在标准法中，商业银行的所有业务可划为八大类银行产品 线，包括（ ）。

马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括（ ）。

随着外部审计的不断完善和壮大，将会逐渐取代商业银行的内部审计的功能。

在风险为本的持续经营监管框架中，以风险为本的现场检查是风险为本的监管最为核心的步骤。 （ ）

买方期权对期权卖方来说是买入一个卖出交易的物的权利。 （ ）

商业银行只能通过内部损失数据来评估操作风险。 （ ）

资本金被称为保护债务人，是债务人面对风险免遭损失的“缓冲器”。 ( )

基本指标法以多种指标构成的指标体系作为衡量商业银行整体操作风险的尺度。( )

只有在违约发生时才存在信用风险。 （ ）

—旦完成客户的信用状况分析，客户获得的信用评分结果将长期有效。 （ ）

最高风险管理委员会以及业务单位风险管理委员会委员，必须由商业银行内部具有丰 富管理经验的人士担任，不能由外部专家/顾问担任。 （ ）

实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好。 （ ）

在资产组合管理中，如果各项资产的相关性为负，则风险分散效果差；如果相关性为 正，则风险分散效果好。 ( )

商业银行内部控制的监督、评价部门必须与内部控制的建设、执行部门密切联系，共同 分析出现的新情况和新问题，以便内控体系作用的充分发挥。 （ ）

投资组合的整体风险大于其所包含的单一资产风险的加总。 （ ）

直接使用可获得的市场价值是市场价值的计量方式之一。 （ ）

在内部操作风险损失事件数据收集时，操作风险损失事件必须是已经发生的。（ ）

商业银行经济资本配置的作用主要体现在资产管理和负债管理。 （ ）

三项分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的离散型随机变量的概率分布。( )

线性相关系数具有线性不变性，即同时对变量X、Y做相同的线性变换如X1=2X+1， Y1=2Y+1,变化之后的两个变量X1、Y1之间的相关系数与X、Y之间的相关系数相等。( )

杠杆比率用来衡量企业所有者留用自由资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债 资格和能力，主要有资产负债率、有形净值债务率和利息偿付比率。 （ ）

公司治理是现代商业银行稳健运营和发展的核心。 （ ）