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2021年银行专业初级《风险管理》模考试卷3

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单选题

国家风险是由（　　）引起的，超出了（　　）的控制范围。

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正确答案：D

本题解析：

国家风险是由债务人所在国的行为引起的，超出了债权人的控制范围。

单选题

下列关于VaR的说法，不正确的是（　　）。

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正确答案：B

本题解析：

均值VaR度量的是资产价值的相对损失，B项错误；A、C、D三项正确。

单选题

客户信用评级中，违约概率的估计包括（　　）两个层面。

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正确答案：A

本题解析：

客户信用评级中，违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面。

单选题

下列各项中，属于商业银行内部评级法指标的是（　　）。

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正确答案：B

本题解析：

违约概率是实施内部评级法的商业银行需要准确估计的重要风险要素，无论商业银行是采用内部评级法初级法还是内部评级法高级法，都必须按照监管要求估计违约概率。

单选题

如果商业银行提供的产品和服务存在缺陷引发公众抗议，则首先造成的是（　　）损失。

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正确答案：D

本题解析：

声誉风险是指由于意外事件、商业银行的政策调整、市场表现或日常经营活动产生的负面结果，可能对商业银行的无形资产造成损失的风险。商业银行通常将声誉风险看做是对其经济价值最大的威胁。题干所述情况即商业银行的日常经营活动带来了公众抗议的负面结果，这会使公众对银行不再信任，首先造成的就是声誉风险。

单选题

采用标准法计量操作风险监管资本时，公司金融这类业务条线的操作风险资本要求p系数为（　　）。

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正确答案：A

本题解析：

采用标准法计量操作风险监管资本时，公司金融这类业务条线的操作风险资本要求系数为18％。

单选题

使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（　　）严格的程序。

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正确答案：D

本题解析：

高级计量法是指商业银行在满足监管机构提出的资格要求，以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量统计计算监管资本要求。使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有操作风险模型和模型独立验证严格的程序。

单选题

下列不属于常用的市场限额风险的是（　　）。

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正确答案：D

本题解析：

常用的市场限额风险有交易限额、风险限额和止损限额。

单选题

方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（　　）。

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正确答案：B

本题解析：

历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅度波动及“肥尾”问题。故本题选B。

单选题

某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出B级借款人的违约概率是20％，在年初商业银行贷款客户中有100个B级借款人，到年末一共有19人违约，那么该商业银行B级借款人的违约频率是（　　）。

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正确答案：B

本题解析：

B级借款人的违约频率=违约人数／借款人数×100％=19／100×100％=19％。

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