2004年6月，巴塞尔委员会颁布的《巴塞尔新资本协议》中明确提出，（　　）形成三大支柱，它们相辅相成，不可或缺，共同为促进金融体系的安全和稳健发挥作用。

个人信贷业务是商业银行国内个人业务的主要组成部分，其操作风险控制点之一是优化产品结构、改进操作流程，重点发展以（　　）和（　　）为担保方式的个人贷款。

在利率敏感性缺口条件下，市场利率下降会导致银行的净利息收入（　　）。

某商业银行可用稳定资金为5000万元，所需稳定资金为3000万元，则净稳定资金比例为（　　）。

新产品／业务因没有遵循规则和准则可能受到监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险是指（　　）。

下列资产证券从资产质量看可分为（　　）。

根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，E=2．72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（　　）。

商业银行可以采取（　　）措施进行操作风险缓释。

若其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的说法，正确的是（　　）。

巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（　　）。

外汇结构性风险来源于（　　）。

由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的（　　）危机。

公司治理是指控制、管理机构的一种机制或制度安排，其核心是在（　　）分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制。

（　　）针对特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。

（　　）限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。

如果利率变动对存款人有利，存款人就可能重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这是（　　）。

关于久期缺口为正值时，以下的叙述不正确的是（　　）。

下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是(． )。

小李的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为30％、25％、15％，则小李的投资组合年百分比收益率是（　　）。

风险识别包括感知风险和（　　）两个环节。

在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于（　　）。

某银行合格优质流动性资产为8000万元，未来30日现金净流出量为7000万元，则流动性覆盖率为（　　）。

商业银行在市场交易过程中的交易或定价错误属于（　　）。

在现金流量分析中，如果商业银行的资金来源小于资金使用，则表明（　　）。

根据《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计人损益而是计人所有者权益的资产是（　　）。

关于银行业风险监管的内容，下列表述错误的是（　　）。

假定某企业2015年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，其所得税税率为35％，且该年度其平均资产总额为l80万元，则其资产回报率(ROA)约为（　　）。

已知商业银行某业务单位的息税前收益为1000万，税后净利润为700万，该业务单位配给的经济资本为5000万，又已知该业务单位的资金成本为500万，那么该业务单位的EVA等于多少（　　）

商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的（　　）的成本。

下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，错误的是（　　）。

银行因员工知识／技能匮乏所造成的损失，属于操作风险类型中的（　　）。

国内外商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（　　）。

下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（　　）。

随机变量的（　　）是对随机变量不确定性程度进行刻画的一种常用指标。

按照我国银监会的规定，下列不属于核心资本的是（　　）。

现金未及时送达营业网点属于内部流程风险中的（　　）。

商业银行通过贷款出售或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而降低风险，商业银行这样做的理论基础是（　　）。

对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用（　　）来转移。

声誉风险管理的最佳实践操作是（　　）。

假设某家银行的外汇敞口头寸表示为：瑞士法郎多头200，欧元多头150，英镑多头100，美元空头50，日元空头220，则净总敞口头寸法为（　　）。

最常见的资产负债的期限错配情况指（　　）。

经销商风险包括下列哪项（　　）

下列关于经济合作与发展组织(OECD)的公司治理观点的说法，不正确的是（　　）。

关于商业银行资产分类的会计标准和监管标准，下列说法不正确的是（　　）。

柜台业务操作风险控制要点不包括（　　）。

（　　）业务是最容易引起操作风险的业务环节。

商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是（　　）。

（　　）是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质。

按照银行监管必要性原理中的适度竞争论，认为银行业先天存在（　　）的悖论。

以下不属于声誉风险管理的基本做法的是（　　）。

在影响操作风险的因素中，交易／定价错误属于内部流程类的因素。它是指（　　）。

市场风险中最主要和最常见的利率风险形式是（　　）。

商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法，计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1．5亿元，回收总成本为0．65亿元，违约风险暴露为3亿元，则该债项的违约损失率为（　　）。

某股票过去3年的年收益率分别为5％、～2％和1％，那么其收益率的样本均值为（　　）。

根据历史数据研究，剩余额与总资产之比小于（　　）时，对商业银行的流动性风险是一个预警。

下列关于战略风险管理的说法错误的是（　　）。

失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列（　　）属于这一因素。

商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了（　　）。

通常战略风险识别可以从（　　）三个层面人手。

预期损失率的计算公式是（　　）。

银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值约为（　　）。

某商业银行的核心资本为50亿元，附属资本为40亿元，信用风险加权资产为900亿元，市场风险价值(VaR)为8亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》的规定，该商业银行的资本充足率为（　　）。

下列关于流动性比率指标的说法，不正确的是（　　）。

2016年，某公司2016年净利润650万元，年末总资产为10200万元，假设2015年年末总资产6600万元。则该公司资产净利率为（　　）。

商业银行在流动性风险管理实践中，下列做法不恰当的是（　　）。

期货交易与期权交易相比有很多相同点，下列叙述不正确的是（　　）。

（　　）指某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失。

如果一个资产期初投资100元，期末收入l50元，那么该资产的对数收益率为（　　）。

资产分类监管标准的优点是（　　）。

下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（　　）。

我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（　　），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（　　）。

某银行流动性资产余额为5000万元，流动性负债余额为12000万元，则流动性比例为（　　）。

（　　）是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。

银行外汇存款和外汇贷款的币种头寸错配时，银行的（　　）就会增加。

市场风险内部模型法的局限性不包括（　　）。

关于风险管理与商业银行的关系，说法不正确的有（　　）。

（　　）对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做核心存款的重要组成部分。

资产负债风险管理的重要分析手段为（　　）。

关于计量操作风险监管资本的标准法，将商业银行的所有业务划分为（　　）大类业务条线。

某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出B级借款人的违约概率是20％，在年初商业银行贷款客户中有100个B级借款人，到年末一共有19人违约，那么该商业银行B级借款人的违约频率是（　　）。

方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（　　）。

下列不属于常用的市场限额风险的是（　　）。

使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（　　）严格的程序。

采用标准法计量操作风险监管资本时，公司金融这类业务条线的操作风险资本要求p系数为（　　）。

如果商业银行提供的产品和服务存在缺陷引发公众抗议，则首先造成的是（　　）损失。

下列各项中，属于商业银行内部评级法指标的是（　　）。

客户信用评级中，违约概率的估计包括（　　）两个层面。

下列关于VaR的说法，不正确的是（　　）。

国家风险是由（　　）引起的，超出了（　　）的控制范围。

巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵循八大原则，其中包括（　　）。

我国银行业信息披露管理的措施包括（　　）。

下列属于相对收益计量方法的是（　　）。

在战略风险评估中，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件，这些假设可以是（　　）。

损失数据收集的原则包括（　　）。

国别风险管理体系包括（　　）。

下列属于风险缓释措施的有（　　）。

自我评估的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理。其主要策略包括（　　）。

以下关于市场风险中利率风险各种类的表述正确的是（　　）。

关于全面风险管理模式的先进理念和方法，下列说法正确的有（　　）。

经风险调整的资本收益率(RAROC)与股本收益率(ROE)和资产收益率(RoA)相比，其优越性有（　　）。

信用风险的主要形式包括（　　）。

从资金交易业务的流程来看可分为前台交易、中台风险管理、后台结算／清算三个环节。后台结算／清算需注意的操作风险点主要包括（　　）。

审慎经营类指标包括（　　）。

下列关于商业银行为降低个人信贷业务的操作风险的说法，正确的有（　　）。

违约概率和不良贷款率是两个概念，关于违约和不良两者关系的说法，正确的有（　　）。

在商业银行对操作风险的监测中，关键风险指标是指用来考查商业银行风险状况的统计数据或指标。商业银行可选择一些指标并通过对其监测从而为操作风险管理提供早期预警。确定关键风险指标的三个步骤是（　　）。

以下关于资产流动性的说法正确的是（　　）。

下列关于战略风险评估说法正确的是（　　）。

总敞口头寸一般有三种计算方法（　　）。

下列关于VAR的说法，正确的有（　　）。

下列属于内部指标的有（　　）。

记人交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括（　　）。

下列指标中，是衡量杠杆比率的是（　　）。

远期净敞口头寸中的远期合约包括（　　）。

下列关于法人客户评级模型说法正确的是（　　）。

下述商业银行常见的风险管理策略中，属于风险转移的有（　　）。

属于基本面指标的有（　　）。

商业银行风险管理信息系统的理解正确的是（　　）。

市场风险是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，其中的市场价格包括（　　）。

操作风险涉及的领域广泛，形成原因复杂，其诱因主要可以从内部因素和外部因素两个方面来进行识别。从内部因素来看，包括（　　）引起的操作风险。

下列关于流动性比例的描述正确的有（　　）。

下列属于商业银行流动性风险预警信号的有（　　）。

下列关于风险管理策略的说法，正确的是（　　）。

流动性风险的内部因素包括（　　）。

优质流动性资产除了具有低信用风险和市场风险；易于定价且价值平稳；与高风险资产的低相关性；在广泛认可的发达市场中交易；具有活跃且具规模的市场外，通常还具有如下特征（　　）。

良好的声誉风险管理体系的作用包括（　　）。

下列关于资本的作用的说法，正确的有（　　）。

下列关于久期分析法说法正确的是（　　）。

商业银行流动性监管核心指标中的流动性指标比例不得低于15％。（　　）

流动性缺口率不得低于10％。（　　）

操作风险可以分为由人员、系统、流程和内部事件所引发的四类风险。（　　）

《商业银行资本管理办法(试行)》规定，明确商业银行内部充足评估程序要实现资本水平与风险偏好和风险管理水平相适应的目标，同时，规定董事会负责设定风险偏好，高级管理层负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作。（　　）

风险监测中的因果分析模型就是对风险诱因、风险程度和损失金额进行历史统计。 （　　）

质押是指债务人或第三方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。 （　　）

不良贷款率一(关注类贷款+次级类贷款+可疑类贷款)／各项贷款×l00％。（　　）

组合结果数据在不同风险管理领域的一致应用，是商业银行最终实现准确经济资本计量的关键所在。 （　　）

贷款实际计提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备。（　　）

市场风险与信用风险相比，具有数据优势和易于计算的特点。（　　）

商业银行将某些业务外包给具有较高技能和规模的专业机构来管理，这有助于商业银行更加关注核心业务，而无须对外包业务的风险进行有效管理。 （　　）

风险识别／分析是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的重要基础。（　　）

法律／合规部门独立于商业银行的经营活动，具有独立的报告路线、独立的调查权力以及独立的绩效考核。 （　　）

风险对冲对于利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险的管理是行之有效的。 （　　）

CBRC流动性风险监管指标限额值流动性覆盖率不小于60％。 （　　）