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• 以下哪种情况下，期权为实值期权?（　　）Ⅰ当看涨期权的执行价
• 二叉树模型的假设有（　　）。Ⅰ标的资产的价格运动方向只有向上
• 关于套利的定义，下列说法错误的有（　　）。I套利的潜在利润基
• 以下关于期权时间价值的说法，正确的有（　　）。I通常情况下，
• 下面关于卖出看涨期权的损益（不计交易费用）的说法，正确的是（
• 布莱克-斯科尔斯模型的假定有（　　）。I无风险利率r为常数Ⅱ
• 下列关于期权类型的说法错误的有（　　）。I看涨期权是指期权的
• 交易者为了（　　）可考虑买进看跌期权策略。I博取比期货交易更
• 下面影响期权价格的因素描述正确的有（　　）。I执行价格与标的
• 可采用B—S—M模型定价的欧式期权有（　　）。I股指期权Ⅱ存