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基金A、基金B、基金C和基金D,以及沪深300ETF基金和国债的表现情况的数据如下表所示。

表 基金A、B、C、D,沪深300ETF基金和国债的表现情况

中级个人理财,历年真题,2015年中级银行从业资格考试《个人理财》真题精选

  根据以上材料回答题。

根据以上条件,基金B的夏普比率为______,基金C的特雷诺比率为______,基金D的詹森比率为______。( )

  • A.1.0263,0.8462,-1.435%
  • B.0.8158,0.1000,-1.435%
  • C.1.0263,0.1241,-0.1000%
  • D.0.8158,0.1000,-0.1000%

正确答案及解析

正确答案
B
解析

基金B的夏普比率(SR)=(RP-Rf)/σP=(15.6%-3.2%)/15.2%≈0.8158;基金C的特雷诺指数(TR)=(RP-Rf)/βP=(16.5%-3.2%)/1.33=0.1000;基金D的詹森比率αP=RP-[Rf+βP(RM-Rf)]=12.0%-[3.2%+1.15×(12.1%-3.2%)]=-1.435%。

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