客户王女士在理财师小李的推荐下购买了一种资产配置。几年后,在评估金额时,小李发现该配置的詹森比率为0.8%,表明该资产配置过去几年的实际收益率( )。
- A.比无风险收益高0.8%
- B.比无风险收益低0.8%
- C.比市场平均水平高0.8%
- D.比市场平均水平低0.8%
正确答案及解析
正确答案
C
解析
詹森指数是指在给出投资组合的贝塔及市场平均收益率的条件下,投资组合收益率超过CAPM预测收益率的部分。如果投资组合位于证券市场线的上方,则α值大于零,说明投资组合收益率高于市场平均水平,可以认为其绩效很好;如果投资组合位于证券市场线的下方,则α值小于零,表明该组合的绩效不好。其公式为:αP=RP-[Rf+βP(RM-Rf)]。
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