根据Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e = 2. 72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（ ）。
- A.0. 09
- B.0. 08
- C.0. 07
- D.0. 06
正确答案及解析
正确答案
A
解析
。在一个贷款组合里，发生n笔贷款违约的概率为=e-m mn/n!，题中 e = 2. 72，组合的平均违约率为2%，则发生4笔贷款违约的概率=(2. 72 -2 X 24 )/(4 X 3 X 2 X 1)≈0. 09。
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