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刘薇整理了ABC三只基金2001年以来的业绩情况,并将其与大盘指数和无风险利率进行了对照,如表3-4所示。
二级理财规划师,章节练习,二级理财规划师专业
根据案例回答1~2题。

  • A.3.9412%,2.0680%,0.3333%;A基金
  • B.5.9412%,0.3333%,2.0680%;A基金
  • C.0.3333%,5.9412%,2.0680%;D基金
  • D.0.3333%,2.0680%,5.9412%;C基金

正确答案及解析

正确答案
B
解析

夏普指数的计算公式:SP=(RP-rP)/σP。A基金:SP=(13.71%-6.64%)/32.98%=0.2144;B基金:SP=(6.94%-6.64%)/22.58%=0.0133;C基金:SP=(8.77%-6.64%)/23.56%=0.0904;因为A基金的SP最大,所以A基金能够提供经风险调整后最好的收益。


特雷纳指数的计算公式:TP=(EP-rP)/βP。A基金:TP=(13.71%-6.64%)/1.19=5.9412%;B基金:TP=(6.94%-6.64%)/0.90=0.3333%;C基金:TP=(8.77%-6.64%)/1.03=2.068%;因为A基金的TP最大,所以A能提供每单位系统风险最高的风险溢价。

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根据案例回答1~2题。

  • A.3.9412%,2.0680%,0.3333%;A基金
  • B.5.9412%,0.3333%,2.0680%;A基金
  • C.0.3333%,5.9412%,2.0680%;D基金
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