证券投资组合p的收益率的标准差为0.5，市场收益率的标准差为0.45，投资组合p与市场收益的相关系数为0.8，则该投资组合的贝塔系数为（ ）。
- A.0.8
- B.0.89
- C.0.82
- D.0.85
正确答案及解析
正确答案
B
解析
此题考的是贝塔系数（β）相关内容，答案是B选项，贝塔系数（β）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。，其中表示证券P与市场的相关系数，，为证券P的标准差，为市场的标准差，β=0.8*（0.5/0.45）=0.89
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