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下列关于偏度SK的说法,错误的是( )。

  • A.在风险的衡量中,SK表示的是损失分布的对称性
  • B.SK的绝对值越大,则损失分布形态偏移程度越大
  • C.SK>0时,表示正偏差的数值较大,为左偏
  • D.SK=0时,分布形态与正态分布偏度相同

正确答案及解析

正确答案
C
解析

概率分布的偏度描述的是某变量取值分布对称性的统计量,在风险的衡量中,表示的是损失分布的对称性。高于均值的损失额和概率与低于损失额和概率如果是对称的,损失分布就是无偏的,否则即是有偏的。偏度SK=0时,分布形态与正态分布偏度相同;SK>0时,正偏差数值较大,为正偏或右偏,长尾巴拖在右边;SK<0时,负偏差数值较大,为负偏或左偏,长尾巴拖在左边。SK的绝对值越大,则损失分布形态偏移程度越大。

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