下列关于期权的说法中，正确的有（ ）。
Ⅰ．期权的时间价值等于期权的实际价格减去内在价值
Ⅱ．期权权利期限越长，期权的时间价值越大
Ⅲ．利率提高，看涨期权内在价值上升，看跌期权内在价值下降
Ⅳ．标的资产分红付息将使标的资产价格上升
- A.Ⅲ、Ⅳ
- B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
- C.Ⅰ、Ⅱ
- D.Ⅱ、Ⅲ
正确答案及解析
正确答案
C
解析
Ⅲ项，利率提高，期权标的物如股票、债券的市场价格将下降，从而使看涨期权的内在价值下降，看跌期权的内在价值提高；利率提高，又会使期权价格的机会成本提高，有可能使资金从期权市场流向价格已下降的股票、债券等现货市场，减少对期权交易的需求，进而又会使期权价格下降；Ⅳ项，标的资产分红付息等将使标的资产的价格下降。
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