对于买入欧式看涨期权，下列风险指标一般为正值的是( )。
Ⅰ．Garoma
Ⅱ．Vega
Ⅲ．Theta
Ⅳ．De1ta
- A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
- B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
正确答案及解析
正确答案
C
解析
Ⅰ项，Gamma=Delta的变化／标的价格变动值，看涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值；Ⅱ项，Vega=权利金变动值／波动率变动值，看涨期权与看跌期权的Vega都是正数；Ⅲ项，Theta=权利金变动值／到期时间变动值，看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的，表明期权的价值会随着到期日的临近而降低；Ⅳ项，De1ta=权利金变动值／标的价格变动值，看涨期权的DeltaE(0，1)，看跌期权的DeltaE(-1，0)。
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