采用布莱克一斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是
公式中的符号x代表（ ）。
- A.期权的执行价格
- B.标的股票的市场价格
- C.标的股票价格的波动率
- D.权证的价格
正确答案及解析
正确答案
A
解析
在布莱克一斯科尔斯定价模型中，X为期权的执行价格，S为股票价格，T为期权期限，r为无风险利率，e为自然对数的底（2．718），σ为股票价格波动率，N（d1）和N（d2）为d1和d2标准正态分布的概率。
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