当前股票指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如表所示。
该欧式期权的价值为（ ）元。
- A.2911.9
- B.2914.9
- C.2917.9
- D.2918.9
正确答案及解析
正确答案
B
解析
根据股指期权定价公式有
C≈（1 999.9 x0.3225-2200 x0.985 x0.2707）x 50≈2914.9（元）
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