假设无风险利率为6％，市场组合收益率为10％。如果一项资产组合由40％的A公司股票和60％的B公司股票组成，A公司股票的β值为1．1，B公司股票的β值为1．4。那么该资产组合的风险溢价为（ ）。
- A.5.12％
- B.11.12％
- C.4.64％
- D.10.64％
正确答案及解析
正确答案
A
解析
由A公司股票和B公司股票组成的资产组合的β值=40％×1．1+60％×1．4=1．28，根据公式，该资产组合的风险溢价=[E（rM）-rF]βP=（10％-6％）×1．28=5．12％。
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