根据利率期限的结构性溢价理论，如果在接下来的3年中，预期的1年期债券利率分别为4%、5%、6%，3年期债券的流动性溢价为0.5%，那么3年期债券的利率是（ ）。
- A.4%
- B.4.5%
- C.5%
- D.5.5%
正确答案及解析
正确答案
D
解析
利率期限的结构性溢价理论认为，长期债券的利率应当等于两项之和：第一项是长期债券到期之前预期短期利率的平均值；第二项是随着债券供求状况变动而变动的流动性溢价（期限溢价）。根据题干，长期债券到期之前预期短期利率的平均值在本题中的表现为：（4%+5%+6%）/3=5%；第二项题干中提到，3年期债券的流动性溢价为0.5%，故3年期债券的利率为5%+0.5%=5.5%。故选项D正确。因此，选择D选项。
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