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2021年初级银行从业资格考试《风险管理》押题密卷1

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单选题

操作风险损失数据的收集的核心环节不包括（ ）。

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正确答案：A

本题解析：

损失数据收集的核心环节包括：损失事件识别；损失事件填报；损失金额确定；损失事件信息审核；损失数据验证。

单选题

下列关于风险管理和商业银行经营关系的说法中，错误的是（ ）。

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正确答案：C

本题解析：

风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合，所以C项错误。

单选题

违约的定义是（ ）的重要定义。

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正确答案：D

本题解析：

违约的定义是内部评级法的重要定义，是估计违约概率、违约损失率（LGD） 、违约风险暴露 （EAD） 等信用风险参数的基础。

单选题

商业银行在市场交易过程中的财务／会计错误属于（ ）。

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正确答案：B

本题解析：

商业银行在市场交易过程中的财务／会计错误属于操作风险。

单选题

（ ）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。

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正确答案：B

本题解析：

董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。

单选题

某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出B级借款人的违约概率是20％，在年初商业银行贷款客户中有100个B级借款人，到年末一共有19人违约，那么该商业银行B级借款人的违约频率是（ ）。

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正确答案：B

本题解析：

B级借款人的违约频率=违约人数／借款人数×100％=19／100×100％=19％。

单选题

下列关于久期分析的说法，不正确的是（ ）。

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正确答案：A

本题解析：

本题考查久期分析的知识点，久期分析主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。B、C两项中标准久期分析法使用的是平均久期，无法反映基准风险，也不能很好地反映期权性风险。D项中，由于利率的大幅变动（大于1％），头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，所以结果会不够准确。

单选题

利率、汇率、商品期货／期权等金融衍生工具的大量涌现出现在（ ）。

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正确答案：D

本题解析：

资产负债风险管理模式阶段，利率、汇率、商品期货／期权等金融衍生工具的大量涌现为金融机构提供了更多的资产负债风险管理工具。

单选题

某公司2014年销售收入为20亿元人民币，销售净利率为15％，2014年初所有者权益为28亿元人民币，2014年末所有者权益为36亿元人民币，则该企业2014年净资产收益率约为（ ）。

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正确答案：A

本题解析：

净利润=20×15％=3（亿元）；净资产收益率=净利润÷[（期初所有者权益合计+期末所有者权益合计）÷2]×100％=3÷（64÷2）×100％≈9．4％。

单选题

下列关于银行资本的作用叙述不正确的是（ ）。

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正确答案：B

本题解析：

相对而言，商业银行资本发挥的作用比一般企业更为重要，主要体现在以下几个方面:第一，为银行提供融资。第二，吸收和消化损失。第三，限制业务过度扩张和承担风险，增强银行系统的稳定性。第四，维持市场信心。

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