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2014年上半年《风险管理》真题

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单选题

下列关于风险管理策略的说法，正确的是()。

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正确答案：B

本题解析：

“不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里”隐含的是风险分散的思想；风险规避的局限性在于其是一种消极的风险管理策略；风险补偿是一种事前的风险价格补偿策略。

单选题

商业银行的()时刻都在发生变化，流动性状况也随之改变。

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正确答案：A

本题解析：

因各种内外部因素的影响和作用，商业银行的资产负债期限结构时刻都在发生变化，流动性状况也随之改变。

单选题

商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲是()。

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正确答案：C

本题解析：

题干陈述为自我对冲的定义。

单选题

对于商业银行来说，市场风险中最重要的是()。

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正确答案：A

本题解析：

市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险，其中利率风险尤为重要。

单选题

一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取()的风险管理措施。

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正确答案：C

本题解析：

本题考核的是对风险补偿的理解。

单选题

商业银行的风险暴露分类不包括()。

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正确答案：A

本题解析：

在内部评级法下，商业银行的风险暴露分类一般可以分为以下六类：即主权类、金融机构类（含银行类和非银行类）、公司类（含中小企业、专业贷款和一般公司）、零售类（含个人住房抵押贷款、合格循环零售和其他零售）、股权类和其他类（含购入应收款及资产证券化）。

单选题

RAROC的公式衡量的是()的使用效益。

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正确答案：B

本题解析：

RAROC的公式衡量的是经济资本的使用效益，正常情况下其结果应当大于商业银行的资本成本。

单选题

下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是()。

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正确答案：D

本题解析：

商业银行对于过度投机行为所造成的灾难性损失，应当采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避。

单选题

在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的两个至关重要的因素是()。

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正确答案：A

本题解析：

两个至关重要的因素是资本金规模和商业银行的风险管理水平。

单选题

管理缺乏可连续性属于()。

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正确答案：A

本题解析：

管理缺乏可连续性属于非财务警示信号。

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