2011年《风险管理》真题

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发布时间：2021-11-03 14:17
卷面总分：145分
答题时间：240分钟
试卷题量：145题
练习次数：10次
试卷分类：初级风险管理
试卷类型：历年真题

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单选题

从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括()。

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正确答案：D

本题解析：

从我国目前实施经济资本管理的经验看，对信用风险的经济资本管理可通过以下三个环节完成：(1)由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标，提出全行的经济资本总量和增量控制目标，对分行进行初次分配；(2)总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配；(3)总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配。

单选题

过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据以上信息，下列选项叙述正确的是()。

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正确答案：C

本题解析：

根据该企业集团整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，可以推断其短期偿债能力较弱。故本题选C。

单选题

某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本，若本年度电子行业在资本分配中的权重为5%，则本年度电子行业资本分配的限度为()亿元。

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正确答案：B

本题解析：

资本分配中的资本是所预计的下一年度的银行资本(包括所有计划的资本注入)。以资本表示的组合限额=资本*资本分配权重。因此，资本=5000+1000=6000(亿元)；本年度电子行业资本分配的限度=6000*5%=300(亿元)。

单选题

针对企业短期贷款，商业银行对其现金流量的分析应侧重于()。

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正确答案：A

本题解析：

针对企业所处的不同发展阶段以及不同期限的贷款，企业现金流量分析的侧重点有所不同：①对于短期贷款，应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款；②对于中长期贷款，应当主要分析未来的经营活动能否产生足够的现金流量以偿还贷款本息。但在贷款初期，应当考察借款人是否有足够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量以偿还贷款利息。【专家点拨】此外，由于企业发展可能处于开发期、成长期、成熟期或衰退期，进行现金流量分析时需要考虑不同发展时期的现金流特性。

单选题

商业银行采用高级风险量化技术会面临()。

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正确答案：B

本题解析：

商业银行在采用高级风险量化方法时，应当注意，高级量化技术随着复杂程度增加，通常会产生新的风险，例如，模型风险。

单选题

商业银行信用风险管理部门采用圆收现金流法，计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1.04亿元，回收总成本为0.44亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则该债项的违约损失率为()。

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正确答案：A

本题解析：

采用回收现金流法计算时，违约损失率LGD=1-回收率=1-（回收金额-回收成本）/违约风险暴露=1-（1.04-0.44）/1.2=50%，即该债项的违约损失率为50%。