2010年下半年《风险管理》真题

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发布时间：2021-11-03 14:16
卷面总分：145分
答题时间：240分钟
试卷题量：145题
练习次数：11次
试卷分类：初级风险管理
试卷类型：历年真题

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单选题

( )是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。

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正确答案：B

本题解析：

短边法是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。

单选题

由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的（）危机。

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正确答案：C

本题解析：

绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管理或技术上存在致命的薄弱环节。例如，由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的流动性风险。

单选题

假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是（）。

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正确答案：B

本题解析：

假设目前收益率曲线向上倾斜，如果预期收益率曲线基本维持不变，则可以买入期限较长的金融产品。B项正确。故本题选B。

单选题

某商业银行2007年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为46亿元，库存现金为8亿元，人民币各项存款期末余额为2138亿元，则该银行人民币超额准备金率为（）。

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正确答案：A

本题解析：

答案为A。人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金）÷人民币各项存款期末余额X100%=(46+8)+2138X100%≈2.53%。

单选题

根据《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计人损益而是计入所有者权益的资产是（）。

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正确答案：B

本题解析：

解析]答案为B。《国际会计准则第39号》将金融资产划分为：以公允价值计量变动计入损益的金融资产、持有待售、持有到期的投资、贷款和应收款。前两类资产按公允价值计价，但对于持有待售类资产，其公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益。

单选题

某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头10，澳元空头20，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是（）。

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正确答案：A

本题解析：

解析]答案为A。累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和为420;净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差为160;短边法步骤为：先分别加总每种外汇的多头和空头，其次比较这两个总数，最后把较大的一个作为银行的总敞口头寸，本题中多头为290，空头为130，因此短边法计算的总敞口头寸为290。

单选题

外汇结构性风险来源于（）。

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正确答案：D

本题解析：

答案为D。外汇结构性风险是因为银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配而产生的。

单选题

下列不属于经营绩效类指标的是

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正确答案：B

本题解析：

答案为B。经营绩效类指标主要有收益作为指标要素。B选项是审慎经营类指标，是风险管理中非常重要的一个指标。