2022年07月期货从业《期货投资分析》押题密卷2

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单选题

以棕榈油期货价格P为被解释变量，豆油期货价格Y为解释变量进行一元线性回归分析。结果如下：

综上所述，得到的分析结论是（ ）。

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正确答案：D

本题解析：

豆油期价与棕榈油期价的线性关系可以表示为：，豆油期价的系数为正，表明棕榈油和豆油的价格线性正相关。

单选题

以棕榈油期货价格P为被解释变量，豆油期货价格Y为解释变量进行一元线性回归分析。结果如下：

根据图片信息可知，两者的线性回归拟合度（ ）。

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正确答案：D

本题解析：

豆油期价与棕榈油期价的线性回归拟合优度为0．818597，说明所建立的一元线性回归模型整体上对样本数据拟合效果较好。

单选题

某资产管理机构设计了一款挂钩于沪深300指数的结构化产品，期限为6个月，若到期时沪深300指数的涨跌在-3.0%到7.0%之间，则产品的收益率为9%，其他情况的收益率为3%。据此回答以下三题。

投资于该理财产品的投资者对股市未来半年行情的看法基本为（ ）。

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正确答案：A

本题解析：

若到期时沪深300指数的涨跌在－3.0%到7.0%之间，则产品的收益率为9%，远远高于其他情况的收益率，所以投资者预期涨跌幅度在－3.0%到7.0%之间。

单选题

某资产管理机构设计了一款挂钩于沪深300指数的结构化产品，期限为6个月，若到期时沪深300指数的涨跌在-3.0%到7.0%之间，则产品的收益率为9%，其他情况的收益率为3%。据此回答以下三题。

假设产品发行时沪深300指数的点数是3200点，则该结构化产品中的期权的行权价为（ ）。

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正确答案：B

本题解析：

若到期时沪深300指数的涨跌在－3.0%到7.0%之间，产品行权，所以期权的行权价分别为

3200×（1－3%）＝3104，

3200×（1＋7%）＝3424。

单选题

某研究员对生产价格指数（PPI）数据和消费价格指数（CPI）数据进行了定量分析，并以PPI为被解释变量，CPI为解释变量，进行回归分析。据此回答以下四题。

利用上述回归方程进行预测，如果CPI为2%，则PPI为（ ）。

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正确答案：B

本题解析：

根据回归方程，代入数据，可得：PPI＝0.002＋0.85CPI＝0.002＋0.85×2%＝1.9%。

单选题

某研究员对生产价格指数（PPI）数据和消费价格指数（CPI）数据进行了定量分析，并以PPI为被解释变量，CPI为解释变量，进行回归分析。据此回答以下四题。

PPI和CPI的相关系数为0.975，则PPI和CPI之间存在着（ ）。

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正确答案：C

本题解析：

PPI和CPI的相关系数为0.975，大于零，接近于1，所以二者之间存在着正相关关系。

单选题

某日，某油厂向某饲料公司报出以大连商品交易所豆粕期货5月主力合约价格＋升水180元/吨的来年2月份之前期货的豆粕基差销售报价。当日豆粕基差为＋200元/吨。饲料公司通过对豆粕基差图的分析发现，豆粕基差通常在0～150元/吨的区间。

投资者判断未来一段时间豆粕基差（ ）的可能性较大。

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正确答案：D

本题解析：

豆粕基差通常在0～150元/吨的区间，当日豆粕基差为＋200元/吨，较其正常值来说偏高，因此未来豆粕基差走弱的可能性较大。

单选题

某分析师认为美元走势对原油价格可能存在一定影响，他获取了最近的516个交易日的美元指数（X变量）和布伦特原油期货标牌价（Y变量）数据并进行一元回归分析，结果如下：

得到的回归方程为（ ）。

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正确答案：A

本题解析：

根据上述输出结果，可知截距为114.33，X的系数为－0.281，因此回归方程为： Y＝114.33－0.281X

单选题

某分析师认为美元走势对原油价格可能存在一定影响，他获取了最近的516个交易日的美元指数（X变量）和布伦特原油期货标牌价（Y变量）数据并进行一元回归分析，结果如下：

根据回归方程，若美元指数为100，则布伦特原油期货标牌价的平均值约为（ ）。

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正确答案：D

本题解析：

已知回归方程为：Y＝114.33－0.281X，X＝100，则布伦特原油期货标牌价Y＝114.33－0.281×100＝86.23。

单选题

根据下列国内生产总值表（单位：亿元）回答以下三题。

中间投入W的金额为（ ）亿元。

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正确答案：A

本题解析：

生产法是从国民经济各部门在核算期内生产的总产品价值中，扣除生产过程中投入的中间产品价值，得到增加价值的方法。

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核算公式为：总产出－中间投入=增加值。

故中间投入W=总产出-增加值=75-33=42（亿元）。

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