时间序列的统计特征不会随着时间的变化而变化，即反映统计特征的均值、方差和协方差等均不随时间的改变而改变，称为（ ）。

绘制出价格运行走势图，按照月份或者季节，分别寻找其价格运行背后的季节性逻辑背景，为展望市场运行和把握交易机会提供直观方法的是（ ）。

上期所黄金期货当前报价为280元/克，COMEX黄金当前报价为1350美元/盎司。假定美元兑人民币汇率为6.6，无套利区间为20美元/盎司。据此回答以下三题。（1盎司=31.1035克）

考虑汇率因素，上期所黄金与COMEX黄金目前的价差为（ ）美元/盎司。?

上期所黄金期货当前报价为280元/克，COMEX黄金当前报价为1350美元/盎司。假定美元兑人民币汇率为6.6，无套利区间为20美元/盎司。据此回答以下三题。（1盎司=31.1035克）

若投资者构建跨市场的套利组合，应执行的操作是（ ）。?

通过列出上期结转库存、当期生产量、进口量、消耗量、出口量、当期结转库存等大量的供给与需求方面的重要数据的基本面分析方法是（ ）。

某机构投资者拥有的股票组合中，金融类股、地产类股、信息类股和医药类股分别占比36%、24%、18%和22%，β系数分别为0.8、1.6、2.1和2.5.其投资组合的β系数为（ ）。

关于信用违约互换（CDS），正确的表述是（ ）。

在通货紧缩的经济背景下，投资者应配置的最优资产是（ ）。

在指数化投资中，关于合成增强型指数基金的典型较佳策略是（ ）。

某个资产组合下一日的在险价值（VaR）是250万元。假设资产组合的收益率分布服从正态分布，以此估计该资产组合4个交易日的VaR，得到（ ）万元。

某日大连商品交易所大豆期货合约为3632元/吨，豆粕价格为2947元/吨，豆油期货价格为6842元/吨，假设大豆压榨后的出粕率为78%，出油率为18%，大豆压榨利润为200元/吨，不考虑其他费用，假设投资者可以通过（ ）方式进行套利。

（ ）是决定期货价格变动趋势最重要的因素。

假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βS=1.20，βf=1.15，期货的保证金比率为12%。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。

投资组合的总β为（）

假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βS=1.20，βf=1.15，期货的保证金比率为12%。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。

一段时间后，如果沪深300指数上涨10％，那么该投资者的资产组合市值（）。

假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βS=1.20，βf=1.15，期货的保证金比率为12%。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。

如果投资者非常看好后市，将50％的资金投资于股票，其余50％的资金做多股指期货，则投资组合的总β为（）。

假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βS=1.20，βf=1.15，期货的保证金比率为12%。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。

如果投资者非常不看好后市，将50％的资金投资于基础证券，其余50％的资金做空股指期货，则投资组合的总β为（）。

某种产品产量为1000件时，生产成本为3万元，其中固定成本6000元，建立总生产成本对产量的一元线性回归方程应是（ ）。

当CPI同比增长为4%时，可以认为当前经济处于（）。

以棕榈油期货价格P为被解释变量，豆油期货价格Y为解释变量进行一元线性回归分析。结果如下：

在显著性水平a=0．05条件下，豆油期价与棕榈油期价的线性关系（ ）。

以棕榈油期货价格P为被解释变量，豆油期货价格Y为解释变量进行一元线性回归分析。结果如下：

按拟合的回归方程，豆油期价每上涨10元／吨，棕榈油期价（ ）元／吨。

某研究员对生产价格指数(PPI)数据和消费价格指数(CPI)数据进行了定量分析，并以PPI为被解释变量，CPI为解释变量，进行回归分析。据此回答以下四题。

对拟合的直线回归方程进行显著性检验的必要性在于（ ）。

下列哪项不是常见的集中趋势度量指标？（ ）

央行下调存款准备金率0.5个百分点，与此政策措施效果相同的是（ ）。

中央银行开设常设借贷便利的目的在于，满足金融机构期限较长的大额流动性需求，其期限一般为（ ）。

“十一五”时期，我国全社会消费品零售总额增长98.3%。按照销售对象统计，“全社会消费品零售总额”指标为（ ）。

若市场整体的风险溢价水平为10%，而β值为1.5的证券组合的风险溢价水平为（ ）。

为应对“次贷危机”引发的经济衰退，美国政府采取了增发国债的赤字财政政策。当国债由（ ）购买时，对扩大总需求的作用最为明显。

假设一种无红利支付的股票目前的市场为20元/股，无风险连续复利年利率为10%，该股票3个月远期价格为（ ）元/股。

某大豆榨油厂在签订大豆点价交易合同后，判断大豆期货的价格将处于下行通道，则合理的操作有（ ）。

企业在建立虚拟库存时，由于期货市场采用的是保证金交易机制，通常只收取交易总额的（ ）的保证金。

在构造投资组合过程中，会考虑选择加入合适的品种。一般尽量选择（ ）的品种进行交易。

场外期权是（ ）交易，一份期权合约有明确的买方和卖方，双方对对方的信用情况有比较深入的了解。

期货价格的基本面分析有着各种不同的方法，其实质是（ ）。

下列选项中，（ ）是影响和决定国债期货价格的主要因素。

就国内交易所持仓分析而言，国内期货交易所的任何合约持仓数量达到一定级别时，交易所会在每日收盘后将当日交易量和持仓量排名前（ ）位的会员持仓和成交予以公布。

多元线性回归模型的（ ），又称为回归方程的显著性检验或整体性检验，反映的是多元线性回归模型中被解释变量与所有解释变量之间线性关系在总体上是否显著。

一家铜杆企业月度生产铜杆3000吨，上月结转500吨，如果企业已确定在月底以40000元／吨的价格销售1000吨铜杆，此时铜杆企业的风险敞口为（ ）吨。

下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述，不正确的是（ ）。

根据下列国内生产总值表（单位：亿元）回答以下三题。

社会总投资I的金额为（ ）亿元。

根据下列国内生产总值表（单位：亿元）回答以下三题。

生产总值Y的金额为（ ）亿元。

根据下列国内生产总值表（单位：亿元）回答以下三题。

中间投入W的金额为（ ）亿元。

某分析师认为美元走势对原油价格可能存在一定影响，他获取了最近的516个交易日的美元指数（X变量）和布伦特原油期货标牌价（Y变量）数据并进行一元回归分析，结果如下：

根据回归方程，若美元指数为100，则布伦特原油期货标牌价的平均值约为（ ）。

某分析师认为美元走势对原油价格可能存在一定影响，他获取了最近的516个交易日的美元指数（X变量）和布伦特原油期货标牌价（Y变量）数据并进行一元回归分析，结果如下：

得到的回归方程为（ ）。

某日，某油厂向某饲料公司报出以大连商品交易所豆粕期货5月主力合约价格＋升水180元/吨的来年2月份之前期货的豆粕基差销售报价。当日豆粕基差为＋200元/吨。饲料公司通过对豆粕基差图的分析发现，豆粕基差通常在0～150元/吨的区间。

投资者判断未来一段时间豆粕基差（ ）的可能性较大。

某研究员对生产价格指数（PPI）数据和消费价格指数（CPI）数据进行了定量分析，并以PPI为被解释变量，CPI为解释变量，进行回归分析。据此回答以下四题。

PPI和CPI的相关系数为0.975，则PPI和CPI之间存在着（ ）。

某研究员对生产价格指数（PPI）数据和消费价格指数（CPI）数据进行了定量分析，并以PPI为被解释变量，CPI为解释变量，进行回归分析。据此回答以下四题。

利用上述回归方程进行预测，如果CPI为2%，则PPI为（ ）。

某资产管理机构设计了一款挂钩于沪深300指数的结构化产品，期限为6个月，若到期时沪深300指数的涨跌在-3.0%到7.0%之间，则产品的收益率为9%，其他情况的收益率为3%。据此回答以下三题。

假设产品发行时沪深300指数的点数是3200点，则该结构化产品中的期权的行权价为（ ）。

某资产管理机构设计了一款挂钩于沪深300指数的结构化产品，期限为6个月，若到期时沪深300指数的涨跌在-3.0%到7.0%之间，则产品的收益率为9%，其他情况的收益率为3%。据此回答以下三题。

投资于该理财产品的投资者对股市未来半年行情的看法基本为（ ）。

以棕榈油期货价格P为被解释变量，豆油期货价格Y为解释变量进行一元线性回归分析。结果如下：

根据图片信息可知，两者的线性回归拟合度（ ）。

以棕榈油期货价格P为被解释变量，豆油期货价格Y为解释变量进行一元线性回归分析。结果如下：

综上所述，得到的分析结论是（ ）。

农产品的季节性波动规律包括（ ）。

按照收入法，最终增加值由（ ）相加得出。

下列关于Gamma的说法错误的有（ ）。

国内某企业进口巴西铁矿石，约定4个月后以美元结算。为防范外汇波动风险，该企业宜采用的策略是( )。

造成生产者价格指数（PPI）持续下滑的主要经济原因可能有（ ）。

6月1日，某美国进口商预期3个月后需支付进口货款2.5亿日元，目前的即期汇率为JPY/USD=0.008358，三个月期JPY/USD期货价格为0.008379。该进口商为了避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元，在CME外汇期货市场进行套期保值。若9月1日即期汇率为JPY/USD=0.008681，三个月期JPY/USD期货价格为0.008688，9月到期的JPY/USD期货合约面值为1250万日元，则该美国进口商（ ）。

在国债期货基差交易中，和做多基差相比，做空基差的难度在于（ ）。

下列关于期权交易策略的解释，错误的是（ ）。

一般在多元线性回归分析中遇到的问题主要有( )。

在持有成本理论认为现货价格和期货价格的差（持有成本）由（ ）组成。

下列选项中，（ ）是美国劳工部公布的价格指数。

金融机构建立衍生品头寸后，要规避其风险，可选择的方法有（ ）。

识别ARMA模型的核心工具是（ ）。

某金融机构作为普通看涨期权的卖方，如果合同终止时期货的价格上涨了，那么双方的义务是（ ）。

根据凯恩斯经济周期理论，经济周期可分为（ ）。

出现铜的现货市场价格高于期货市场价格的原因可能有（ ）。

同时涉及汇率风险和利率风险，相当于是利率互换和货币互换的组合，这种货币互换形式是（ ）。

关于利率互换，下列说法正确的是（ ）。

中美两国在哪些方面的差异是影响中美利差走势的主要因素？（ ）

下列关于场内金融工具的表述，说法正确的有（ ）。

股指期货及期权均属于权益类衍生品，不仅可以用于权益资产的套期保值，还可以用于构造套利组合，为机构投资者提供差异化的资产配置工具，因此需对股指期货及衍生品进行分析与应用。

股指期货走势受市场多方面因素影响，主要影响因素包含（ ）。

股指期货及期权均属于权益类衍生品，不仅可以用于权益资产的套期保值，还可以用于构造套利组合，为机构投资者提供差异化的资产配置工具，因此需对股指期货及衍生品进行分析与应用。

股指期货作为套期保值的工具，在应用中也有着鲜明的特征。以下关于股指期货套保的表述，说法正确的有（ ）。

股指期货及期权均属于权益类衍生品，不仅可以用于权益资产的套期保值，还可以用于构造套利组合，为机构投资者提供差异化的资产配置工具，因此需对股指期货及衍生品进行分析与应用。

下列选项中，哪些是目前国内上市的股指期货品种？（ ）

某分析师认为美元走势对原油价格可能存在一定影响，他获取了最近的516个交易日的美元指数（X变量）和布伦特原油期货标牌价（Y变量）数据并进行一元回归分析，结果如下：

根据模型的检验结果，表明（ ）。

某日，某油厂向某饲料公司报出以大连商品交易所豆粕期货5月主力合约价格＋升水180元/吨的来年2月份之前期货的豆粕基差销售报价。当日豆粕基差为＋200元/吨。饲料公司通过对豆粕基差图的分析发现，豆粕基差通常在0～150元/吨的区间。

根据对未来一段时间豆粕基差的分析，以下判断正确的是（ ）。

某日，某油厂向某饲料公司报出以大连商品交易所豆粕期货5月主力合约价格＋升水180元/吨的来年2月份之前期货的豆粕基差销售报价。当日豆粕基差为＋200元/吨。饲料公司通过对豆粕基差图的分析发现，豆粕基差通常在0～150元/吨的区间。

饲料公司的合理策略应该是（ ）。

某研究员对生产价格指数（PPI）数据和消费价格指数（CPI）数据进行了定量分析，并以PPI为被解释变量，CPI为解释变量，进行回归分析。据此回答以下四题。

若用最小二乘法估计的回归方程为PPI＝0.002＋0.85CPI，通过了模型的各项显著性检验，表明（ ）。

某资产管理机构设计了一款挂钩于沪深300指数的结构化产品，期限为6个月，若到期时沪深300指数的涨跌在-3.0%到7.0%之间，则产品的收益率为9%，其他情况的收益率为3%。据此回答以下三题。

结构化产品的设计和发行会受当时金融市场的影响。本案例中的产品在（ ）下比较容易发行。

上期所黄金期货当前报价为280元/克，COMEX黄金当前报价为1350美元/盎司。假定美元兑人民币汇率为6.6，无套利区间为20美元/盎司。据此回答以下三题。（1盎司=31.1035克）

可能导致上述跨市套利失败的因素有（ ）。

统计套利策略是寻找具有长期统计关系的两种资产，在两者价差发生偏差时进行套利的一种交易策略。（ ）

在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。（ ）

在基差贸易中，物流费用是升贴水定价的主要影响因素之一。（ ）

股票收益互换通常能够让持股人在不放弃投票权的同时规避资产价格下跌的风险。（ ）

若一个随机过程的均值和方差随着时间的变化而呈现对应的有规律的变化，这样的随机过程称为平稳性随机过程。()

平稳时间序列也称一阶单整序列。（ ）

使用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时，不需要经常调整头寸。（ ）

金融机构在管理现有投资的收益时需要运用各种工具对冲潜在的风险，而在管理或有支付义务时不需要进行风险对冲。( )

国债收益率曲线的变动可以分为三类：上升趋势、下降趋势和水平移动。（ ）

当市场利率走势下跌时，区间浮动利率结构化产品对货币市场投资者而言是比较具有吸引力的。（ ）

期权的波动率套利策略是期权独具特色的交易策略，一般要求Delta中性，以赚取波动率涨跌带来的收益。（ ）

美林时钟的投资策略主要是根据周期性、久期、利率敏感性和标的资产四个方面做出判断。（ ）

一元线性回归模型yi=α+βxi+μi，（i=1，2，3，…，n）中，yi称为解释变量，xi称为被解释变量。（ ）

指数化投资可以降低非系统性风险，而且持有期限较长，进出市场频率和换手率低，从而节约大量交易成本和管理运营费用。（ ）

识别ARMA模型的核心工具是相关系数与自相关函数。（ ）

比率期权组合是指买入一定数量的看涨（跌）期权，同时卖出一定数量相同到期日、相同执行价格的看涨（跌）期权的组合交易方式。（ ）

误差修正模型基本思想是，若变量之间存在协整关系，则表明这些变量之间存在短期均衡关系，但这种短期均衡关系是在长期波动过程的不断调整下得以实现的。（ ）

CPI和PPI是决定市场利率水平的中枢，对债券市场、股票市场会产生重要影响。（ ）

银行现钞买入价要高于现汇买入价，现钞的卖出价有时也低于现汇的卖出价。（ ）

在金融机构卖出期权之后，其所面临的风险在某些极端情况下使得其难以找到满意的解决方案时，需要提前进行压力测试，以便做到事前有所准备。（ ）