单选题
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6.
构成美元指数的外汇品种中，权重占比最大的是（ ）。
- A 英镑
- B 日元
- C 欧元
- D 澳元
单选题
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7.
根据线性回归模型的基本假定， 随机误差项应是随机变量， 且满足 （ ） 。
- A 自相关性
- B 异方差性
- C 与被解释变量不相关
- D 与解释变量不相关
单选题
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11.
某国债期货的面值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2．96元。若无风险利率为5%，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为( )
- A 98.47
- B 98.77
- C 97.44
- D 101.51
单选题
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12.
若国债期货市场价格低于其理论价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是( )。
- A 买入国债现货和期货
- B 买入国债现货，卖出国债期货
- C 卖出国债现货和期货
- D 卖出国债现货，买入国债期货
单选题
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13.
根据表2，若投资者已卖出10份看涨期权A，现担心价格变动风险，采用标的资产S和同样标的看涨期权B来对冲风险，使得组合Delta和Gamma均为中性，则相关操作为( )。
- A 买入10份看涨期权B，卖空21份标的资产
- B 买入10份看涨期权B，卖空10份标的资产
- C 买入20份看涨期权B，卖空21份标的资产
- D 买入20份看涨期权B，卖空10份标的资产
单选题
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15.
若中证500指数为8800点，指数年股息率为3%，无风险利率为6%，根据持有成本模型，则6个月后到期的该指数期货合约理论价格为( )点。
- A 9240
- B 8933
- C 9068
- D 9328
单选题
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19.
某投资者与证券公司签署权益互换协议，以固定利率10%换取5000万元沪深300指数涨跌幅，每年互换一次，当前指数为4000点，一年后互换到期，沪深300指数上涨至4500点，该投资者收益( )万元。
- A 125
- B 525
- C 500
- D 625
单选题
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21.
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，
无风险利率为5%，根据期权定价公式，某对应的欧式看跌期权价格为( )元。
- A 2.99
- B 3.63
- C 4.06
- D 3.76
单选题
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23.
某证券基金将总资金M的一部分投资于一个股票组合。这个股票组合的2 值为2 s，占用资金S。剩余资金投资于股指期货，保证金比率设为12%，股指期货占用的资金为P。股指期货价格对于沪深300指数的2 值设为2 ?。则股票组合和股指期货整个投资组合的总2 值为( )。
- A 见图A
- B 见图B
- C 见图C
- D 见图D
单选题
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30.
- A 见图A
- B 见图B
- C 见图C
- D 见图D
单选题
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31.
- A 见图A
- B 见图B
- C 见图C
- D 见图D
单选题
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32.
- A 见图A
- B 见图B
- C 见图C
- D 见图D
单选题
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33.
( )。
- A 产量每增加一台，单位产品成本平均减少356元
- B 产量每增加一台，单位产品成本平均增加1.5元
- C 产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元
- D 产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元
多选题
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37.
当前股票价格为20元，无风险年利率为10%(连续复利计息)，签订一份期限为9
个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。
若远期价格为( )元(精确到小数点后一位)，则理论上一定存在套利机会。
- A 20.5
- B 21.5
- C 22.5
- D 23.5
