当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（ ）。
- A 保持资产负债结构不变
- B 以短期负债为长期资产融资
- C 以长期负债为长期资产融资
- D 以长期负债为短期资产融资
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
如果银行以长期存款作为短期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，存款的利息支出是固定的，但贷款的利息收入会随着利率的上升而增加，从而导致银行的未来收益增加、经济价值提高。
根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行操作风险资本计量方法中，普遍认为最简单的是（ ）
- A 基本指标法
- B 新标准法
- C 标准法
- D 高级计量法
- 参考答案：A
- 您的答案：
参考解析：
商业银行操作风险资本计量方法中，普遍认为最简单的是基本指标法。
某商业银行只拥有三类业务条线、分别为交易和销售、零售银行、代理服务，对应的β系数分别为18%、12%、15%，该行近三年各业务条线的总收入（人民币）如下表所示，则该行使用标准法计算的操作风险资本为（）亿。
- A 6.450
- B 5.835
- C 3.135
- D 17.505
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
代入公式：KTSA=（45*18%+69*12%+7.5*15%）/3=5.835
一个投资组合有3支债券，假设每支债券的违约事件是相互独立且同分布的，每支债券在一年内违约的概率为2．3%，则第二年有两支债券违约的概率是（）
- A 2.3%
- B 4.6%
- C 0.16%
- D 4.55%
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
3*2.3%*2.3%*（1-2.3%）=0.16%
在商业银行国别风险管理中，债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用而承受的风险是（）。
- A 转移风险
- B 货币风险
- C 主权风险
- D 政治风险
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
政治风险是指债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险。
下列敏感性分析描述表示价格一阶敏感性的是（ ）
- A Vega
- B Gamma
- C Theta
- D Delta
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
由于期权产品的非线性收益特征， 其产品价值特征通过希腊字母敏感度表示，主要包括Delta 、Gamma 、Vega ，分别是期权价值对标的物价格的一阶敏感度、二阶敏感度，以及对波动率的一阶敏感度。
甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级低于乙企业的信用等级，商业银行对甲企业的贷款利率高于乙企业的贷款利率，这种风险管理的策略是（ ）
- A 风险补偿
- B 风险对冲
- C 风险规避
- D 风险分散
- 参考答案：A
- 您的答案：
参考解析：
风险补偿是指商业银行在从事的业务活动造成实质性损失之前，对承担的风险进行价格补偿的策略性选择。对于那些无法通过风险分散、风险对冲、风险转移或风险规避进行有效管理的风险，商业银行可以采取在交易价格上附加更高的风险溢价，即通过提高风险回报的方式，获得承担风险的价格补偿。
X银行的风险经理内部测试有10道单项选择题 ，每题有4个选项，某位风险经理如果全靠猜测，至少答对9道的概率为（ ）
- A 0.002956%
- B 0.002861%
- C 0.003142%
- D 0.003270%
- 参考答案：A
- 您的答案：
参考解析：
10*0.75*0.25^9+0.25^10=0.002956%
下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（ ）
- A 银行评级下调
- B 资产质量恶化
- C 资产规模急剧下降
- D 收购规模急剧增大
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
预警信号：①银行收入下降；②资产质量恶化；③银行评级下调。④无保险的存款、批发融资或资产证券化的利差扩大。⑤股价大幅下跌。⑥资产规模急速扩张或收购规模急剧增大。 ⑦无法获得市场借款。
商业银行在进行操作风险与控制自我评估(RCSA)时,针对经营管理过程中本身所具有的风险,实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后,仍然保留的那部分风险是( )。
- A 固有风险
- B 非系统性风险
- C 系统性风险
- D 剩余风险
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
风险与控制自我评估的内容主要包括固有风险、控制措施、剩余风险三个组成部分，其原理为"固有风险-控制措施=剩余风险
固有风险是指在没有任何管理控制措施的情况下，经营管理过程本身所具有的风险。 剩余风险是指在实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的风险。
控制措施是银行通过建立良好的内部控制机制和有效的内部控制手段，以保证充分识别经营过程中的固有风险，并对己识别风险及时进行适当控制。
下列商业银行流动性预警指标发生变化时，最不能表明流动性恶化情形的是（ ）
- A 收购规模急剧减少
- B 无法获得市场借款
- C 银行收入下降
- D 资产证券化的利差扩大
- 参考答案：A
- 您的答案：
参考解析：
预警信号：①银行收入下降；②资产质量恶化；③银行评级下调。④无保险的存款、批发融资或资产证券化的利差扩大。⑤股价大幅下跌。⑥资产规模急速扩张或收购规模急剧增大。 ⑦无法获得市场借款。
商业银行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可以不包括（ ）
- A 银行贷款在不同行业中的分布
- B 银行不同客户的行业集中度
- C 银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析
- D 银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
行业风险分析的主要内容包括:
(1)行业特征及定位;
(2) 行业成熟期分析;
(3) 行业周期性分析;
(4) 行业的成本及盈利性分析;
(5) 行业依赖性分析;
(6) 行业竞争力及替代性分析;
(7)行业成功的关键因素分析;
(8) 行业监管政策和有关环境分析。
下列商业银行面临的风险事件中，属于转型风险的是（ ）
- A 极端天气事件降低企业生产频率，企业销售收入减少
- B 洪水导致借款人的抵押品损毁
- C 气候变化导致银行资产价值出现波动
- D 碳减排政策导致“棕色”企业客户偿债能力下降
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
转型风险是指社会向可持续发展转型的过程中，气候政策转向、技术革新和市场情绪变化等因素导致银行发生损失的风险。碳减排政策导致“棕色”企业客户偿债能力下降，银行信用风险上升。
物理风险是指由极端天气、自然灾害及相关事件导致财产损失的风险，这一风险在当前全球变暖的背景下尤为突出。
ABC是物理风险，D是转型风险。
（ ）是一种计划性强、目标明确、提高效率和节省资源的监管模式。
- A 风险监管
- B 原则监管
- C 市场约束
- D 合规监管
- 参考答案：A
- 您的答案：
参考解析：
风险监管是一种计划性强、目标明确、提高效率和节省资源的监管模式。
以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（）
- A 明确负责信息科技风险管理的部门
- B 设立高级管理职位，参与信息管理决策
- C 监督和审查信息科技预算及执行情况
- D 明确董事会履行的信息科技管理职责
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
商业银行应在建立良好公司治理的基础上进行信息科技治理，形成分工合理、职责明确、相互制衡、报告关系清晰的信息科技治理组织结构。商业银行的董事会履行信息科技管理职责，同时设立一个由来自高级管理层、信息科技部门和主要业务部门的代表组成的专门信息科技管理委员会，负责监督各项职责的落实；并且应设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策。另外，应设立或指派一个特定部门负责信息科技风险管理工作，并直接向首席信息官或首席风险官(风险管理委员会)报告工作。最后，应在内部审计部门设立专门的信息科技风险审计岗位。
商业银行的灾难性损失由（）来弥补或应对
- A 计提资本金
- B 计提损失准备金
- C 购买保险
- D 增资扩股
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润方式应对和吸收预期损失;利用资本金应对非预期损失;对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可通过购买商业保险转移风险;但对于因衍生产品交易等过度投机行为造成的灾难性损失，则应当采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避。
下列关于商业银行业务外包的表述,最不恰当的是（）
- A 商业银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险
- B 商业银行选择外包服务提供商时要进行尽职调查
- C 商业银行应事先制定外包突发事件应急预案和机制
- D 商业银行董事会负责制定外包战略发展规划
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
高级管理层负责制定外包战略发展规划。
全球金融危机过后,解决系统重要性金融机构带来的“大而不能倒”问题已成为国际监管改革的重点，因此（）于2011年提出了加强系统重要性银行监管的一揽子重要措施。
- A 国际货币基金组织
- B 巴塞尔委员会
- C 金融稳定理事会
- D 世界银行
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
金融稳定理事（FSB）于 2011年11 月提出了 一揽子加强系统重要性银行监管的政治措施并得到二十国集团领导人峰会的批准，近年来其又与巴塞尔委员会陆续出台了系列监管标准和实施措施，在国际监管机构的倡导下，各国监管机构也已致力于建立有效的处置机制，要求系统重要性金融机构建立具有可操作性的恢复和处置计划。
下列关于久期的描述错误的是（）。
- A 久期可以用于对商业银行资产负债的利率风险管理
- B 相同市场波动下，久期越长的债券价格变动幅度越大
- C 当市场收益率下行时,债券久期变短,债券价格上升
- D 久期是用于衡量利率敏感度的指标或利率弹性的指标
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
久期随着市场利率的下降而上升,随着市场利率的上升而下降。
商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性，可靠性，充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）
- A 每两年一次
- B 至少每两年一次
- C 每三年一次
- D 至少每年一次
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
银行的审计部门应当定期(至少每年一次)对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。
下列不属于商业银行操作风险管理工具的是（）
- A 资本计量
- B 关键风险指标
- C 风险与控制自我评估
- D 损失数据收集
- 参考答案：A
- 您的答案：
参考解析：
商业银行操作风险管理工具包括损失数据收集、风险与控制自我评估、关键风险指标监测和情景分析。
新产品(业务)的信用风险是指借款或交易对手未按照约定履行义务，从而使商业银行产生（）的风险。
- A 违约
- B 盈利
- C 损失
- D 破产
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
信用风险指新产品(业务)因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险。
某商业银行发行的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事件并在网络传播，则该行面临的风险类型有（）
- A 声誉风险，战略风险
- B 声誉风险，法律风险
- C 国别风险，法律风险
- D 操作风险，战略风险
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。
法律风险是指商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险。法律风险是一种特殊类型的操作风险，包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿导致的风险敞口。
根据我国监管当局要求，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于（）。
- A 5%
- B 9%
- C 3%
- D 4%
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于 4% 。
商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对高级管理人员的有效监管，并对商业银行的股东负责。
- A 董事会
- B 高级管理层
- C 员工
- D 监事会
- 参考答案：A
- 您的答案：
参考解析：
规定商业银行董事会应当根据银行风险状况、发展规模和速度， 建立全面的风险管理战略、政策和程序，判断银行面临的主要风险，确定适当的风险容忍度和风险偏好，督促高级管理层有效地识别、计量、监测、控制并及时处置商业银行面临的各种风险。
根据监管要求，下列不属于第二支柱核心内容的是（）
- A 风险评估
- B 资本规划
- C 信息披露
- D 压力测试
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
内部资本充足评估是第二支柱的核心内容。银行的内部资本充足评估包括风险评估、资本规划、压力测试等内容。
1998年美国长期资本管理公司（LICM）由于在定价模型中错误估计风险因素，导致俄罗斯国债违约冲击到自身的资产流动性，最终导致（LICM）公司破产，这起实践中，涉及到引起流动性风险主要因素是（）。
- A 模型风险，法律风险
- B 操作风险，战略风险
- C 信用风险，信息科技风险
- D 模型风险，国别风险
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
定价模型中错误估计风险因素是模型风险，俄罗斯国债违约冲击到自身的资产流动性是国别风险。
（）也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。
- A 基准风险
- B 收益率曲线风险
- C 重新定价风险
- D 期权性风险
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
重新定价风险也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。
下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（）
- A 经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本
- B 国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定
- C 敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区
- D 国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
国别风险限额可依据国别风险、业务机会和国家(地区)重要性三个因素确定。
在国别风险管理中，当直接风险主体为空壳公司或SPV（特殊目的的载体），比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融中心或其它金融中心的客户，则其所在国家（地区）为（）。
- A 离岸岛的主权所在国
- B 母公司注册所在地
- C 注册所在地，即离岸金融中心或其他金融中心
- D 实际经营或管理机构所在国家（地区）
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
直接风险主体，通常指债务人或交易对手。国别风险转移以后的主体，为最终风险主体，对于非个人，一般是指主体注册成立的国家，但有例外情形，比如：当直接风险主体是空壳公司或特殊目的载体（SPV），比如注册在开曼群岛、维尔京群岛等离岸金融中心或其他金融中心的客户，则其所在地为从事实际经营活动的地区或其管理机构的所在地。
商业银行精确计提市场风险资本的前提和基础是（）。
- A 制定合理的中长期经营战略
- B 正确划分表内业务和表外业务
- C 建立完善的内部控制体系
- D 正确划分银行账簿与交易账簿
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
合理的账簿划分是商业银行开展有效的市场风险计量监控、准确计量市场风险监管资本要求的基础。
假设市场上的投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年化收益率为4%，二是银行理财产品，收益率可能为8%、1．5%、2%，对应的概率分别为0．25、0．5、0．25，则该投资者选择的收益率最高的投资方案是（）。
- A 100%投资国债
- B 100%投资银行理财产品
- C 60%投资国债，40%投资银行理财产品
- D 20%投资国债，80%投资银行理财产品
- 参考答案：A
- 您的答案：
参考解析：
银行理财产品的预期收益率=8%×0.25+1.5%×0.5+2%×0.25=3.25%＜4% ，故选择100%投资国债收益率最高。
某商业银行当期正常类贷款2300亿元，关注类贷款500亿元，次级类贷款90亿元，可疑类贷款24亿元，损失类贷款6亿元，一般准备，专项准备，特种准备分别为100亿元，42亿元，8亿元，则该银行的不良贷款拨备覆盖率（）
- A 132%
- B 125%
- C 5.14%
- D 5.36%
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
（100+42+8）/（90+24+6）= 125%
下列关于商业银行经济资本的描述，最恰当的是（）。
- A 有效的经济资本配置有助于实现商业银行运营风险最小化
- B 经济资本主要用于应对风险资产可能遭受的灾难性损失
- C 科学的经济资本配置有助于优化业务和资产结构
- D 合理的经济资本的数量应当高于监管资本的要求
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
利用经济资本配置，可以有效控制每个业务领域所承受的风险规模。A错误。 经济资本是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)所需要持有的资本数额。B错误。 经济资本取决于商业银行实际风险水平，商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多，反之要求的经济资本就少。D错误。
就业制度和工作场所安全事件，属于（）压力测试场景。
- A 操作风险
- B 信用风险
- C 声誉风险
- D 市场风险
- 参考答案：A
- 您的答案：
参考解析：
针对操作风险的压力情景包括但不限于受到以下重大操作事件影响:内部欺诈事件，外部欺诈事件，就业制度和工作场所安全事件，客户、产品和业务活动事件，实物资产的损坏，信息科技系统事件，执行、交割和流程管理事件等。
下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，最不恰当的是（）。
- A 实现不同业务条线风险数据和风险暴露的有效加总，有助于准确了解自身风险状况
- B 为提高风险信息传递的及时性，不同部分岗位应设置统一的系统登录级别避免流程冗长
- C 与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后台相关部门的需求
- D 对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
风险管理信息系统应当针对风险管理组织体系 、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别。
下列选项中，属于商业银行市场风险限额指标的是（）。
- A 国别限额
- B 行业限额
- C 信贷限额
- D 止损限额
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
市场风险限额指标主要包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等。
下列不属于内部评级法初级法合格信用风险缓释范围的是（）。
- A 合格通用设备
- B 合格应收账款
- C 合格住宅房地产
- D 合格金融质押品
- 参考答案：A
- 您的答案：
参考解析：
合格抵(质)押品包括：金融质押品、实物抵押品(应收账款、商用房地产和居住用房地产)以及其他抵(质)押品。合格抵(质)押品的信用风险缓释作用体现为违约损失率的下降，同时也可能降低违约概率。
下列不属于现金流分析中关键假设的是（）。
- A 负债流失假设
- B 同业资金来源的到期滚动假设
- C 宏观经济假设
- D 资产增长假设
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
现金流分析中的关键假设包括资产增长假设，流动性资产变现假设，负债增长或流失假设，危机情况下的存款流失假设，同业资金来源的到期滚动假设。
客户评级反映客户违约风险的大小，下列客户等级对应违约概率为100%的是（）。
- A 垃圾级
- B AA级
- C 违约级
- D 次级
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
DDD、DD、D级均为违约客户级别，违约概率100%。
自2008年金融危机以来，系统性金融风险引起了广泛关注。下列关于系统性金融风险的影响，表述最不恰当的事（）
- A 通常会给实体经济带来严重的负面影响
- B 可能导致部分金融机构破产、倒闭或巨额损失
- C 一般会威胁到整个金融体系的稳定
- D 通过分散化投资可以降低系统性金融风险的影响
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
D项错误，通过分散化投资可以降低非系统性金融风险的影响。
下列商业银行内设机构中，最不可能属于高级管理层风险管理相关委员会的是（ ）
- A 薪酬与提名委员会
- B 资产处置委员会
- C 资产负债管理委员会
- D 风险管理与内部控制委员会
- 参考答案：A
- 您的答案：
参考解析：
我国商业银行在高管层层面，普遍设立负责对各类具体风险管理政策制度、风险管理和风险水平等进行审议的专业风险管理委员会，负责对信用风险进行审议的信用风险委员会，负责对市场风险进行审议的市场风险委员会，负责对操作风险进行审议的操作风险委员会，负责对流动性风险进行审议的资产负债委员会;在各分支机构层面，一般也会根据风险管理工作需要，设立风险管理相关委员会。而选项A薪酬与提名委员会最不可能属于高级管理层风险管理相关委员会。
根据《贷款风险分类指导原则》，在计提银行贷款损失准备时，专项准备是（）
- A 根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备
- B 在利润分配中计提的一般风险准备
- C 对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备
- D 针对某国家地区、行业或某一类贷款风险计提的准备
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
专项准备是指根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。
下列不属于商业银行监事会履行监督评价职责事项的是( )
- A 监督商业银行风险管理部门在风险管理中的工作情况
- B 监督董事会和高级管理层加强风险管理，完善内部控制所做的工作
- C 监督董事会和高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况
- D 监督董事会和高级管理层在风险管理方面的履职尽责情况
- 参考答案：A
- 您的答案：
参考解析：
监事会应跟踪监督董事会和高级管理层为加强风险管理、完善内部控制所做的相关工作；应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价；负责监督检查董事会和高级管理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。
金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（ ）义务，委托人自担风险并获得收益。
- A 公平公正、客户至上
- B 公平公正、廉洁自律
- C 诚实信用、勤勉尽责
- D 诚实信用、遵纪守法
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
金融机构为委托人利益履行诚实信用、 勤勉尽责义务并收取相应的管理费用，委托人自担投资风险并获得收益金。
下列不属于操作风险缓释主要手段的是( )
- A 商业保险
- B 业务连续性管理计划
- C 业务外包
- D 关键风险指标
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
主要的操作风险缓释手段有业务连续性管理计划、商业保险和业务外包等。
下列关于商业银行流动性风险的说法，错误的是（）。
- A 大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性危机
- B 流动性风险与信用风险,市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险
- C 流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务，满足资产增长或其他业务发展需要的风险
- D 流动性风险管理水平体现了商业很行的整体经营管理水平
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂，涉及的范围更广，通常被视为一种多维风险。
商业银行某信用管理等级公司客户获得3年期贷款后，预计第一年、第二年、第三年出现违约的概率分别为0．4%、1．2%、3．6%，则第三年末该信用等级的公司客户归还全部本息的概率为（）。
- A 96.34%
- B 98.97%
- C 92.66%
- D 94.86%
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
（1-0.4%）×（1-1.2%）×（1-3.6%）=94.86%
2004年，中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯作为共同创始成员国成立的国际反洗钱组织是（）。
- A 沃尔夫斯堡集团
- B 亚太反洗钱集团
- C 埃格蒙特集团
- D 欧亚反洗钱与反恐融资小组
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯于 2004 年作为共同创始成员国成立了"欧亚反洗钱与反恐融资小组"。
某商业银行持有较大规模住房抵押贷款，假设房地产价格出现较大幅度下跌，则此种情况属于（ ）压力测试情境。
- A 流动性风险
- B 信用风险
- C 操作风险
- D 声誉风险
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
针对信用风险的压力情景包括但不限于以下内容:国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑，房地产价格出现较大幅度向下波动，贷款质量和抵押品质量恶化，授信较为集中的企业和主要交易对手信用等级下降乃至违约，部分行业出现集中违约，部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险，其他对银行信用风险带来重大影响的情况等。
巴塞尔委员会于2015年7月公布的第四版《银行公司治理原则》强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，下列关于“三道防线”的表述不正确的是（ ）
- A 内部审计职能属于第三道防线
- B 风险管理职能属于第二道防线
- C 合规职能属于第三道防线
- D 业务线条是第一道防线
- 参考答案：C
- 您的答案：
参考解析：
独立和有效的合规职能属于第二道防线。
某企业向银行申请贷款，担保方式为权利质押担保，下列不能作为质物的是（）。
- A 大额存单
- B 应付账款
- C 银行承兑汇票
- D 仓单、提单
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
下列资本工具中，（）属于商业银行的二级资本。
- A 一般风险准备可计入部分
- B 超额贷款损失准备可计入部分
- C 优先股及其溢价
- D 资本公积及盈余公积可计入部分
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
二级资本包括二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备可计入部分、少数股东资本可计入部分。
核心一级资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。
其他一级资本是非累积性的、永久性的、不带有利率跳升及其他赎回条款，本金和收益都应在银行持续经营条件下参与吸收损失的资本工具。
新产品（业务）风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品（）的过程。
- A 风险事项
- B 风险等级
- C 风险结果
- D 风险类型
- 参考答案：B
- 您的答案：
参考解析：
新产品(业务)风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品风险等级的过程。
巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。
- A 要能够生成客制化数据，适应监管要求变化、组织架构变化和新业务
- B 银行生成的汇总风险数据应能够满足压力情境下风险报告的需要
- C 除生成总风险敞口外，还具有按监管要求生成数据子集的能力
- D 商业银行对各类风险数据应尽量采用单个权威的数据来源
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
巴塞尔委员会要求：银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足风险管理报告的需要，包括压力/危机情景下的需要、内部需求以及监管问询的要求。加总流程的灵活性是指能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务。除生成总的风险敞口外，还要具有按监管要求生成数据子集的能力，例如敞口的国别、行业分布，同时强调了"指定日期也就变相要求了数据的灵活性”。
商业银行流动性风险指可能由内生因素导致，也可能受外生因素影响，下列属于流动性风险外生因素的是（）。
- A 银行流动性资产储备不足，难以迅速变现融入资金
- B 银行负债来源不稳定，较为依赖利率敏感度高的同业融资
- C 银行将大量短期借款用于长期贷款，资产负债期限严重不匹配
- D 市场利率大幅波动导致银行资产组合市值变化，资产变现困难
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
外部流动性因素主要是指外部因素导致的银行体系的流动性波动。
流动性风险的内生因素：资产负债期限结构；资产负债币种结构；资产负债分布结构。
某企业生产线改造周期超过预期，导致企业流动性紧张，还款能力出现明显问题，无法足额偿还贷款本息，考虑到该企业生产线改造后产能将增加，经营情况有改善可能，银行决定对这笔贷款进行展期，该举措属于不良资产处置的（）手段。
- A 贷款核销
- B 贷款重组
- C 清收处置
- D 贷款转让
- 参考答案：B
- 您的答案：
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贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用 担保等)进行调整、重新安排、重新组织的过程。
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。
- A 5万元
- B 5千元
- C 10万元
- D 1万元
- 参考答案：D
- 您的答案：
参考解析：
商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于1万元人民币。
资本充足率是监管部门限制银行过度承担风险，保证金融市场稳定运行的重要工具，下列关于我国商业银行资本充足率的表述正确的是（）。
- A 风险加权资产包括信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险加权资产
- B 市场风险加权资产为市场风险资本要求8倍
- C 自2017年起商业银行应按《巴塞尔Ⅲ最终方案》计算各级资本和扣除项
- D 商业银行可以采用权重法或内部评级法计算信用风险加权资产
- 参考答案：D
- 您的答案：
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风险加权资产包括信用风险加权资产、市场风险加权资产和操作风险加权资产。A错误。市场风险加权资产为市场风险资本要求的 12.5 倍，B错误。商业银行应当按 照《商业银行资本管理办法(试行 ）》规定计算各级资本和扣除项，C错误
为了保障稳健发展和提升风险管控能力，某中小银行风险管理部门向首席风险官提出下列建议，其中最不恰当的是（）。
- A 主要依靠同业资金，大幅提高同业负债占比
- B 完善公司治理机制，提升内部管理水平
- C 优化业务结构，提高自身盈利和抗风险能力
- D 强化风险控制，提升资本集约化发展水平
- 参考答案：A
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相比于 一般公司存款和储蓄存款，同业负债更加不稳定，尤其是在发生系统性金融风险的情况下，同业负债来源非常不可靠。该指标值越高，说明该银行负债来源对同业市场依赖程度越高，通常情况下银行负债结构更不稳定，流动性风险水平会较高。
商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。
- A 董事会
- B 风险管理部门
- C 高级管理层
- D 业务部门
- 参考答案：A
- 您的答案：
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《银行业金融机构全面风险管理指引》规定，董事会应承担全面风险管理的最终责任，负责建立风险文化，制定风险管理策略，设定风险偏好和确保风险限额的设立，审批重大风险管理政策和程序，监督高级管理层开展全面风险管理，审议全面风险管理报告，审批全面风险和各类重要风险的信息披露，聘任风险总监(首席风险官)或其他高级管理人员，牵头负责全面风险管理，同时还明确董事会可以授权其下设的风险管理委员会履行其全面风险管理的部分职责。
关于外部审计与信息披露的表述，最不恰当的是（）。
- A 外部审计有利于提高信息披露的质量
- B 信息披露有利于降低外部审计的风险
- C 信息披露有利于提高外部审计的效率
- D 外部审计有利于提高信息披露的时效性
- 参考答案：D
- 您的答案：
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外部审计有利于提高信息披露质量；外部审计有利于提高审计效率、降低审计风险。
2010年版《巴塞尔协议III》全面强化了资本监管,其相比《巴塞尔协议II》的重要改进不包括（）
- A 重新提出资本底线要求
- B 改进风险权重计量方法
- C 提高资本充足率监管标准
- D 重新界定监管资本的构成
- 参考答案：A
- 您的答案：
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相比巴塞尔协议Ⅱ ，巴塞尔协议 Ⅲ对资本监管的重要改进主要体现在以下四个方面：
一是重新界定监管资本的构成，恢复普通股在监管资本中的核心地位，严格各类资本工具的合格标准，从严确定资本扣除项目，强化监管资本工具的损失吸收能力。
二是改进风险权重计量方法，大幅度提高高风险业务的资本要求。
三是建立逆周期资本监管机制，提升银行体系应对信贷周期转换的能力，弱化银行体系与实体经济之间的正反馈循环。
四是显著提高资本充足率监管标准，通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到 7% ，总资本充足率不得低于 10.5% ，同时进一步要求全球系统重要性银行须计提 1%-3.5% 的附加资本要求。
商业银行运用（）能够对风险损失，风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布。
- A 损失数据收集
- B 因果分析模型
- C 风险与控制自我评估
- D 关键风险指标
- 参考答案：B
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参考解析：
在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上，利用因果分析模型能够对风险损失、风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布。
下列关于股票风险的表述，最不适当的是（）
- A 股票风险头寸风险价值计量能涵盖极端市场变动下可能的损失情况
- B 同一个市场中相同的股票或指数（交割月份相同）的多头和空头可以抵消
- C 股票风险的资本计提比率为8%
- D 市场风险资本计量股票风险主要是针对交易账薄内的股票和股票衍生品工具头寸承担的风险
- 参考答案：A
- 您的答案：
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股票风险主要针对交易账簿内的股票和股票衍生工具头寸承担的风险，股票风险分为股票风险特定风险和股票风险一般风险，其资本计提比率都为8%，股票风险头寸应区分不同国家或地区市场，同一个市场中完全相同的股票或指数(交割月份相同)的多、空头匹配头寸可完全予以抵消，不同市场中的股票头寸不能抵消。
风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。风险价值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。
下列关于商业银行风险计量的表述，最不恰当的是（）。
- A 商业银行使用的风险计量模型越复杂，越可能产生模型风险
- B 金融危机时期不同机构不同风险的相关性会降低
- C 风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估
- D 风险计量应采取定性、定量或两者相结合的方式
- 参考答案：B
- 您的答案：
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2008 年的国际金融危机表明，危机时期不同机构、不同风险之险之间的相关性迅速上升，造成的损失远远超过预期的风险损失。
商业银行所面临的结算风险属于（）类别。
- A 流动性风险
- B 信息科技风险
- C 信用风险
- D 操作风险
- 参考答案：C
- 您的答案：
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作为一种特殊的信用风险，结算风险是指交易双方在结算过程中， 一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。
下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）
- A 商业银行正确识别来自于内外部的战略风险，有助于优化经营管理方式
- B 商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险
- C 商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化
- D 有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景、短期和长期目标
- 参考答案：C
- 您的答案：
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战略风险评估与声誉风险相似，战略风险也是无形的，因此很难量化。
商业银行对操作风险识别应该以当前和未来潜在的操作风险两方面为重点，在识别时应当考虑（）
- A 潜在操作风险的整体情况
- B 银行独特环境因素
- C 内外部的变化以及变化的速度
- D 银行运行所处的内外部环境
- E 银行战略目标及所提供的产品和服务
- 参考答案：A、B、C、D、E
- 您的答案：
参考解析：
操作风险识别应该以当前和未来潜在的操作风险两方面为重点，考虑潜在操作风险的整体情况、银行运行所处的内外部环境、银行的战略目标、银行提供的产品和服务、银行的独特环境因素、内外部的变化以及变化的速度等。
经济依存客户是指存在经济依存关系的一组企事业法人客户，判断客户之间是否存在经济依存关系时，商业银行应至少考虑以下因素（）
- A 一个客户通过保证等方式对另一个客户融资负有代偿责任且金额较大，保证人履行担保义务时，自身债务很可能违约，导致两个客户的债务违约存在相关性
- B 一个客户年度总收入或总支出的50%以上源于与另一个客户的交易，或50%以上的产品销售给另一个客户且难以找到替代的产品购买方
- C 两个客户依赖共同的，可以替代的融资来源获得大部分资金，当共同的资金提供方违约时，如果无法找到替代的资金提供方，一个客户的融资问题可能扩展到另一个客户
- D 一个客户与另一个客户偿还贷款的主要来源不同，且双方均没有其他收入来源足额归还贷款
- E 一个客户偿还债务的主要资金来自另一个客户对其还款，后者发生财务困难或违约可能导致前者无法及时足额偿还债务
- 参考答案：A、B、E
- 您的答案：
参考解析：
判断客户之间是否存在经济依存关系时，商业银行应至少考虑以下因素:
1.一个客户年度总收入或总支出的 50% 以上源于与另一个客户的交易，或 50%以上的产品销售给另一个客户且难以找到替代的产品购买方;
2. 一个客户通过保证等方式对另一个客户融资负有代偿责任且金额较大，保证人履行担保义务时，自身债务很可能违约，导致两个客户的债务违约存在相关性;
3. 一个客户偿还债务的主要资金来自另一个客户对其还款，后者发生财务困难或违约可能导致前者无法及时足额偿还债务;
4. 两个客户依赖共同的、难以替代的融资来源获得大部分资金，当共同的资金提供方违约时，无法找到替代的资金提供方，一个客户的融资问题很可能扩展到另一个客户;
5. 一个客户与另一个客户偿还贷款的主要来源相同，且双方均没有其他收入来源足额归还贷款。
根据监管规定，商业银行所面临的流动性风险分为（）
- A 机构流动性风险
- B 投资流动性风险
- C 融资流动性风险
- D 项目流动性风险
- E 市场流动性风险
- 参考答案：C、E
- 您的答案：
参考解析：
流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险。
影响我国商业银行体系整体流动性风险的因素主要包括（）
- A 存款准备金率
- B 外汇占款
- C 现金支取
- D 财政存款
- E 贷款投放
内部控制在商业银行风险管理中的作用体现在（）。
- A 能够替代内部审计职能
- B 确保风险管理流程的有效性
- C 是风险管理的第二道防线
- D 为各类具体风险的管理提供一个良好的控制环境
- E 确保风险管理流程完整、合规
- 参考答案：B、D、E
- 您的答案：
参考解析：
内部控制的目标之一是确保每个关键风险都有政策、流程或其他措施，以及确保该类政策、流程或其他措施按计划实施的控制机制，因此内部控制有助于确保流程完整性、合规及有效性。内部控制是银行有效实施其风险管理政策和程序的重要手段，银行应建立完善的内部控制框架，包括组织架构、会计政策和程序、制衡机制、资产和投资保全，为日常经营和各类具体风险的管理提供一个良好的控制环境。
国别风险评级指标体系分为政治环境、经济环境、财政实力、（）等几个方面。
- A 金融环境
- B 国际收支及外债水平
- C 旅游环境
- D 制度运营环境
- E 居住环境
假设某中资银行在2006年购买了希腊国债，在2010年爆发的希腊债务危机中，该银行面临的主要风险有（）。
- A 操作风险
- B 法律风险
- C 信用风险
- D 国别风险
- E 市场风险
- 参考答案：C、D
- 您的答案：
参考解析：
信用风险是指债务人或交易对于未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。
国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。
我国企业资产证券化的交易场所包括（）。
- A 证监会认可的其他证券交易场所
- B 机构间私募产品报价与服务系统
- C 全国中小企业股份转让系统
- D 证券交易所
- E 证券公司柜台市场
- 参考答案：A、B、C、D、E
- 您的答案：
参考解析：
企业资产证券化交易场所:证券交易所、全国中小企业股份转让系统、机构间私募产品报价与服务系统、证券公司柜台市场以及证监会认可的其他证券交易场所。
商业银行在风险管理中引入经济资本及经风险调整的资本收益率（RAROC）,有利于（）。
- A 反映盈利的长期稳定性
- B 有效控制商业银行的总体风险水平
- C 揭示商业银行在盈利的同时所承担的风险水平
- D 取代股本收益率（ROE）和资产收益率（ROA）
- E 优化经济资本在各类业务间的配置
- 参考答案：B、E
- 您的答案：
参考解析：
股本收益率(ROE)和资产收益率(ROA）这两项指标被广泛用于衡量商业银行的盈利能力。但由于这两项指标无法全面、深入地揭示商业银行在盈利的同时所承担的风险水平，因此，用来衡量商业银行这样经营风险的特殊企业具有明显的局限性，但尽管如此，股本收益率(ROE)和资本收益率(ROA)并不能完全被经风险调整的资本收益率(RAROC)所替代。如果一家商业银行因为大规模投资短期能源市场而获得超额当期收益，则其所创造的高股本收益率和资产收益率也必然具有短期性，不足以真实反映其长期稳定性和健康状况。因此，采用经风险调整的业绩评估方法(RAPM)来综合考量商业银行的盈利能力和风险水平，已经成为国际先进银行的通行做法。
下列关于抵押担保和质押担保，表述正确的有（）。
- A 担保期间，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人
- B 抵押物必须是债务人的财产，质押物可以是第三人的财产
- C 抵押中的债权人为抵押权人，质押中的债权人为质权人
- D 抵押物必须是第三人的财产，质押物可以是债务人的财产
- E 担保期间，抵押物必须转移给债权人，质押物不需转移给债权人
- 参考答案：A、C
- 您的答案：
参考解析：
抵押是指债务人或第三方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，债权人有权就该财产优先受偿。债务人或第三方为抵押人，债权人为抵押权人，提供担保的财产为抵押物。
质押又称动产质押，是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。债务人不履行债务时，债权人有权依照法律以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿。在动产质押中，债务人或第三方为出质人，债权人为质权人，移交的动产为质物。
【章节】第四章信用风险管理担保分析
在商业银行针对信用风险的压力测试情景设计中，可以使用的情景包括（）。
- A 银行支付清算系统突然中断运行
- B 部分行业出现集中违约
- C 房地产价格出现较大幅度向下波动
- D 部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险
- E 国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑
- 参考答案：B、C、D、E
- 您的答案：
参考解析：
针对信用风险的压力情景包括但不限于以下内容:国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑，房地产价格出现较大幅度向下波动，贷款质量和抵押品质量恶化，授信较为集中的企业和主要交易对于信用等级下降乃至违约，部分行业出现集中违约，部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险，其他对银行信用风险带来重大影响的情况等。
【章节】第十一章压力测试凤险类型和风险因子
下列可以有效控制商业银行柜台业务操作风险的措施有（）。
- A 强化一线实时监督检查，促进事后监督向专业化、规范化迈进
- B 完善规章制度和业务操作流程，并建立岗位操作规范和操作手册
- C 解雇缺乏操作经验的柜员，重新招聘业务经验丰富的员工
- D 加强岗位培训，不断提高柜员操作技能和业务水平
- E 加强业务系统建设，并在系统中自动设立风险监控要点
- 参考答案：A、B、D、E
- 您的答案：
参考解析：
完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险 。
加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理，并在系统中自动设立风险监控要点，发现操作中的风险点能及时提供警示信息 。
加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平，同时培养柜员岗位荤全意识和自我保护意识
强化一线实时监督检查，促进事后监督向专业化、规范化迈进，改进检查监督方法，同时充分发挥各专业部门的指导、检查和督促作用。
【章节】第六章操作风险管理柜面业务操作风险控制
在商业银行经营管理实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为（）。
- A 一般损失
- B 灾难性损失
- C 预期损失
- D 重大损失
- E 非预期损失
下列指标中，属于市场风险压力测试中承压指标的是（）。
- A 收益率
- B 净利息收入
- C 超额备付金率
- D 风险价值
- E 资产市值
操作风险评估流程包括准备、评估和报告三个阶段，下列属于评估阶段的有（）。
- A 整合结果
- B 制定改进方案
- C 绘制流程图
- D 识别主要风险点
- E 开展评估
商业银行市场风险管理部门应运用有效的风险监测和报告工具，及时向高级管理层和交易前台提供有价值的风险信息，市场风险报告内容包括（）。
- A 及时反映交易账簿金融市场业务每周风险计量监测分析情况
- B 重点反映某一领域的市场风险状况，如反映专门市场风险因素或类型的报告
- C 及时报告重大突发市场风险事件，总结经验和提出市场风险管理改进建议
- D 定期报告内容可包括市场风险头寸，业务盈亏，风险价值，压力测试，限额执行情况等
- E 综合反映报告期内市场风险暴露及计量监测情况，提出相应的风险管理建议
- 参考答案：B、C、D、E
- 您的答案：
参考解析：
1.市场风险计量管理报告
综合反映报告期内市场风险暴露及计量监测情况，提出相应的风险管理建议。内容包括但不限于:按业务、部门、地区和风险类别分别统计/计量的市场风险头寸，金融市场业务的盈亏情况，交易账簿风险价值与返回检验，压力测试开展情况，限额执行情况，全行汇率风险分析，银行账簿利率风险分析，以及市场风险管理建议等。
2. 市场风险专题报告
重点反映某一领域的市场风险状况。包括但不限于:反映专门市场风险因素或类型的报告，反映市场风险计量与管理流程专项环节的报告，反映具体业务组合风险状况的报告，反映市场风险管理专门问题的报告，董事会、高级管理层及其委员会确定的报告。
3. 重大市场风险报告
及时报告重大突发市场风险事件，包括反映事件事实、分析事件成因、评估损失影响、总结吸取教训和提出市场风险管理改进建议。
4. 市场风险监测分析日报
及时反映交易账簿金融市场业务开展与风险计量监测情况。包括但不限于:全行交易账簿金融市场业务头寸、风险、损益、压力测试、限额执行等情况;各交易组合层面金融市场业务头寸、风险、损益、压力测试及限额执行等情况。
【章节】第五章市场风险管理市场风险监测报告
下列行业财务风险指标的含义表述正确的有（）
- A 行业盈亏系数是衡量行业风险程度的关键指标
- B 行业销售利润率是衡量产品附加值、市场竞争力及其发展潜力的重要指标
- C 劳动生产率是衡量生产技术水平及单位员工产出的重要指标
- D 行业净资产收益率是衡量行业盈利能力最重要的指标
- E 资本积累率是评价目标行业发展潜力的重要指标
- 参考答案：B、C、D、E
- 您的答案：
参考解析：
行业财务风险因素
行业净资产收益率该指标是衡量行业盈利能力最重要的指标，越高越好 。
行业盈亏系数该指标是衡量行业风险程度的关键指标，数值越低风险越小 。
资本积累率该指标是评价目标行业发展潜力的重要指标，越高越好。
行业销售利润率该指标越高，说明行业产品附加值越高，市场竞争力越强，发展潜力越大。
行业产品产销率该指标越高，说明行业产品供不应求，现有市场规模还可进一步扩大。
劳动生产率该指标在一定程度上反映出行业间的相对技术水平，该指标越高表明其生产技术越先进，单位员工产出越多。
【章节】第四章信用风险管理行业风险预警指标
商业银行通常采用定性与定量组合的方法来评估操作风险，评估内容主要包括（）
- A 业务经营环境
- B 财务报表
- C 内部操作风险损失数据
- D 内部控制因素
- E 情景分析
- 参考答案：A、C、D、E
- 您的答案：
参考解析：
高级计量法 (Advanced Measurement Approach , AMA) ，是银行根据本行业务性 质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法。
【章节】第六章操作风险管理高级计量法
下列属于内部评级结果核心应用范围的有（）。
- A 授信审批
- B 信贷政策的制定
- C 风险监控
- D 风险设定
- E 风险报告
商业银行在设计市场风险限额体系时，应当综合考虑的因素有（）。
- A 资本实力以及与之相适应的风险承受能力
- B 交易人员/业务经营部门的既往业绩
- C 从业人员的专业水平和经验，以及风险管理系统的性能
- D 外部市场的发展变化
- E 自身业务性质，规模和复杂程度
- 参考答案：A、B、D、E
- 您的答案：
参考解析：
商业银行在设计限额体系时，应综合考虑以下主要因素：自身业务性质、规模和 复杂程度；能够承担的市场风险水平;业务经营部门的既往业绩;工作人员的专业水平和经验;；定价 估值和市场风险计量系统;压力测试结果;内部控制水平；资本实力;外部市场的发展变化情况等。
【章节】第五章第三节限额方案制定
商业银行对操作风险损失事件统计的内容应包括（）
- A 业务条线名称和损失事件类型
- B 损失事件发生的时间、发现的时间及损失确认时间
- C 损失涉及金额、损失金额及缓释金额
- D 与信用风险和市场风险的交叉关系
- E 非财务影响
- 参考答案：A、B、C、D、E
- 您的答案：
参考解析：
操作风险损失事件统计内容应至少包含:损失事件发生的时间、发现的时间及损 失确认时间、业务条线名称、损失事件类型、涉及金额、损失金额、缓释金额、非财务影响、与信用风险和市场风险的交叉关系等。
【章节】第六章第三节损失数据收集统计原则
从约定的投资范围看，资产管理产品分为（）
- A 固定收益类产品
- B 权益类产品
- C 商品及金融衍生品类产品
- D 委外投资类产品
- E 混合类产品
下列关于线性回归模型的假设，表述正确的有（）。
- A 被解释变量Y与解释变量X，之间的关系是线性的
- B 解释变量Xi之间不存在多重共线性
- C 误差符合满足标准正态分布
- D 对不同的观察值，误差项的方差等于0
- E 调整项的期望值为1
- 参考答案：A、B
- 您的答案：
参考解析：
多元线性回归模型的假设：
第一 ：Y与解释变量X之间的关系是线性的;
第二，解释变量 Xi之间互不相关，即不存在多重共线性;
第三，误差项ε的期望值为零，即 E( ε) = 0;
第四，对不同的观察值， ε的方差不变，即不存在异方差;
第五，误差项ε 满足正态分布。
【章节】第一章第三节模型的假定
商业银行发生声誉风险可能造成的后果是（）
- A 引发信用风险、流动性风险、法律风险
- B 由造成声誉事件的员工承担风险责任
- C 对于银行董事会和高管层产生不利影响
- D 对于银行业务开展产生不利影响
- E 面临监管处罚
- 参考答案：A、C、D、E
- 您的答案：
参考解析：
商业银行 董事会、监事会和高级管理层分别承担声誉风险管理的最终责任、监督责任和管理责 任，董事长或主要负责人为第一责任人。
【章节】第九章第一节声誉风险控制与缓释
关于商业银行资本管理和风险管理的关系，下列表述正确的有（）。
- A 资本管理在现代商业银行风险管理中具有核心地位
- B 商业银行应建立以资本约束为核心的风险管理体系
- C 商业银行抵御风险的能力与其资本数量呈线性相关
- D 商业银行的资本充足率水平越高越好
- E 商业银行应促使资本管理和风险管理实现有机融合
- 参考答案：A、B、E
- 您的答案：
参考解析：
20 世纪 90 年代以来，各类风险计量模型的使用极大提高了银行衡量风险损失的 精确度，井通过银行风险损失映射银行资本承担，使得整个资本管理流程都与风险管 理紧密衔接，不断推动着银行风险管理和资本管理的整体统一，从而确立了资本管理 在现代商业银行风险管理中的核心地位。建立以资本约束为核心的风险管理体系，是 现代商业银行取得市场有利竞争地位的重要布局，现代商业银行应充分认识资本管理 和风险管理的内在联系，最终实现两者的有机融合。
【章节】第三章第一节资本管理和风险管理的关系
下列关于质押担保的表述，恰当的有（）。
- A 质押是债权人所享有的通过占有由债务人或第三人移交的质物而使其债权优先受偿的权利
- B 质押合同应详细记载被担保的主债权种类、数额等事项
- C 以物质作担保所发放的贷款为质押贷款
- D 在动产质押中，债务人或第三方为质权人
- E 在动产质押中，移交的动产为质物
- 参考答案：A、B、C、E
- 您的答案：
参考解析：
质押又称动产质押，是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保 。债务人不履行债务时，债权人有权依照法律以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿。在动产质押中，债务人或第三方为出质人，债权人为质权人，移交的动产为质物 。商业银行对质押担保应重点关注以下事项：
(1)可以作为质物的动产权利范围及种类
(2) 质押合同一般包括的条款:被担保主债权的种类和数额;债务的期限;质物
的名称 数量、质量、状况;质物移交的时间。
(3) 质权人对质物承担的权利义务和责任
(4) 权利质押的生效及转让
(5) 债务履行期届满时质物的处理等
残差图、均方误差（MSE）、拟合优度（R^2）都可以用来评价回归模型的拟合效果。
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一般来说，可以用残差图、均方误差 (MSE) 、拟合优度 (R^2)、模型拟合优良性 评价准则等来评价一 个回归模型的拟合效果。
【章节】第一章第三节评估模型的性能
反洗钱金融行业行动特别工作组（FATF）是反洗钱和反恐融资领域最具权威性的政府同国际组织之一，其成员遍布四大洲。
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反洗钱金融行动特别工作组是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一，其成员遍 布各大洲。
【章节】第六章第八节国际反洗钱组织
商业银行应当尽量提高其资金来源和使用的同质性以便于集中管理，从而降低流动性风险。
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商业银行应当严格执行限额管理的相关要求，尽可能降低其资金来源(负债)和使用(资产)的同质性，形成合理的资产负债分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，最大限度地降低流动性风险
【章节】第七章第一节 资产负债期限结构
列为系统重要性金融机构的商业银行，应当在压力测试的基础上制定本机构的恢复计划，明确在资本短缺、流动性压力等情况下的应对措施。
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恢复计划是系统重要性金融机构根据银行经营特点、风险及管理状况，在集团层面制定的当金融机构陷入困境时能够使集团整体恢复到正常经营状态的行动方案。
【章节】第十二章第五节恢复与处置计划的定义和作用
对外开放背景下，国别风险是商业银行面临的一类主要风险，又称主权风险。
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主权风险指外国政府没有能力或者拒绝偿付其直接或间接外币债务的风险。
【章节】第八章第一节国别风险
标准化理财投资指理财资金直接或简介投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易，且有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。
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标准化理财投资指理财资金直接或简介投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易，且有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。
【章节】第十章第二节资产管理业务的投资端
内部资本充足评估（ICAAP）报告有两方面作用，即可以完善内部风险管理体系，也是监管部门用于确定商业银行资本附加的重要依据。
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ICAAP 报告有两方面的作用，一方面，作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制，实现资本管理与风险管理密切结合的重要参考文件;另一方面， ICAAP 报告作为银行提交给监管机构的合规文件，当监管机构在评估后认为银行的 ICAAP 程序符合监管要求时，监管机构可以基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求。
【章节】第十二章第四节内部资本充足评估报告内容和作用
以风险为本的银行监管是一种具备成本效益的监管方式，也代表着国际银行业监管的主流。
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在有限资源的约束下，采用风险为本的监管无疑是一种最具成本效益的选择，它代表着国际银行业监管发展的趋势和方向，并且在实践中发挥着以下重要作用。
【章节】第十三章第一节风险监管在实践中的作用
由于前台人员最接近市场，能够方便的取得资产的市场价格，因此，市值重估工作应当由前台负责。
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市值重估是指对交易账簿头寸重新估算其市场价值。市值重估应当由与前台相独立的中台、后台部门负责。
【章节】第 五章第二节市值重估
储备资本要求旨在确保银行在非压力时期建立超额资本用于发生损失时吸收损失。可以增强银行吸收损失的能力。
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监管当局提出在最低资本要求基础上的储备资本要求，旨在确保银行在非压力时期建立超额资本用于发生损失时吸收损失，可以增强银行吸收损失的能力，在一定程度上降低资本监管的顺周期性，保证危机时期银行资本充足率仍能达到最低标准。
【章节】第三章第三节储备资本要求
抵押是指债务人或第三人不转移对财产的占有，将财产作为债权的担保、当债务人不履行债务时，债权人有权依法以财产折价或拍卖。并就变卖财产的价款优先受偿。
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抵押是指债务人或第 方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，债权人有权就该财产优先受偿。
【章节】第四章第一节抵押
商业银行以经营风险为核心职能，因此风险管理应贯穿于商业银行经营活动的始终。
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商业银行以经营风险为核心职能，因此风险管理应贯穿于商业银行经营活动的始终。
【章节】第一章第二节 商业银行风险管理的作用
风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动相关的某种资产或衍生品，来弥补与标的资产损失的一种风险管理策略。
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风险对冲是指通过投资或购买与标的资产( Underlying Asset) 收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。
【章节】第一章第二节 商业银行风险管理的策略
商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。
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商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预 案，制定有效的危机应对措施，并及时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击
【章节】第九章第一节声誉危机管理规划
