目前在我国，某一品种某一月份合约的限仓数额规定描述正确的是（ ）
一般应按照各合约在交易全过程中所处的不同时期来分别确定不同的限仓数额。比如，一般月份合约的持仓限额及持仓报告标准设置得高；临近交割时，持仓限额及持仓报告标准设置得低。
股票价格指数与经济周期变动的关系是（ ）。
在经济周期性波动的不同阶段，大宗商品的供求和价格具有不同的特征，进而影响期货价格。
自然人投资者申请开户时，如其用仿真交易经历申请开户，那么其股指期货仿真交易经历应当至少达到的标准是（ ）。
根据《金融期货投资者适当性制度实施办法》第四条?期货公司会员为符合下列标准的自然人投资者申请开立交易编码：
（一）申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元；
（二）具备金融期货基础知识，通过相关测试；
（三）具有累计10个交易日、20笔以上（含）的金融期货仿真交易成交记录，或者最近三年内具有10笔以上（含）的期货交易成交记录；
（四）不存在严重不良诚信记录；不存在法律、行政法规、规章和交易所业务规则禁止或者限制从事金融期货交易的情形。
期货公司会员除按上述标准对投资者进行审核外，还应当按照交易所制定的投资者适当性制度操作指引，对投资者的基本情况、相关投资经历、财务状况和诚信状况等进行综合评估，不得为综合评估得分低于规定标准的投资者申请开立交易编码。
近端汇率是指第（ ）次交换货币时适用的汇率。
近端汇率是指第一次交换货币时适用的汇率。
（ ）是指在期货交易所交易的每手期货合约代表的标的物的数量。
期货合约的交易单位是指在期货交易所交易的每手期货合约代表的标的物的数量。故选项B正确。
（ ）是指某一期货合约当日最后一笔成交价格。
收盘价是指某一期货合约当日最后一笔成交价格。
标准仓单需经过（ ）注册后方有效。
标准仓单经交易所注册后生效，可用于交割、转让、提货、质押等。
7月30日，某套利者卖出100手堪萨斯期货交易所12月份小麦期货合约，同时买入100手芝加哥期货交易所12月份小麦期货合约，成交价格分别为650美分/蒲式耳和660美分/蒲式耳。8月10日，该套利者同时将两个交易所的小麦期货合约全部平仓，成交价格分别为640美分/蒲式耳和655美分/蒲式耳。该交易盈亏状况是（ ）美元。（每手小麦合约为
5000蒲式耳，不计手续费等费用）
小麦期货合约每手=5000蒲式耳，则跨市套利损益如下表所示。
某交易者卖出执行价格为540美元/蒲式耳的小麦看涨期权，权利金为35美元/蒲式耳，则该交易者卖出的看涨期权的损益平衡点为（ ）美元/蒲式耳。（不考虑交易费用）
卖出看涨期权的损益平衡点=执行价格+权利金=540+35=575（美元/蒲式耳）。
期货市场高风险的主要原因是（ ）。
期货交易的杠杆效应使期货交易具有高收益和高风险的特点。保证金比率越低，杠杆效应就越大，高收益和高风险的特点就越明显。
一般情况下，同一种商品在期货市场和现货市场上的价格变动趋势( )。
C过于苛刻。
（ ）又称每日价格最大波动限制制度，即指期货合约在一个交易日中的交易价格波动不得高于或者低于规定的涨跌幅度，超过该涨跌幅度的报价将视为无效报价，不能成交。
涨跌停板制度，又称每日价格最大波动限制制度，是指期货合约在一个交易日中的交易价格波动不得高于或低于规定的涨跌幅度，超过该涨跌幅度的报价将被视为无效报价，不能成交。
下列不属于商品期货的是（ ）。
本题考查商品期货的种类。商品期货是指标的物为实物商品的期货合约。商品期货历史悠久，种类繁多，主要包括农产品期货、金属期货和能源化工期货等。
生产经营者通过套期保值并没有消除风险，而是将其转移给了期货市场的风险承担者即（ ）。
生产经营者通过套期保值来规避风险，但套期保值并不是消灭风险，而只是将其转移，转移出去的风险需要有相应的承担者，期货投机者正是期货市场的风险承担者。
（ ），国务院和中国证监会分别颁布了《期货交易暂行条例》、《期货交易所管理办法》、《期货经纪公司管理办法》、《期货经纪公司高级管理人员任职资格管理办法》和《期货从业人员资格管理办法》。
1999年国务院和中国证监会分别颁布了《期货交易暂行条例》、《期货交易所管理办法》、《期货经纪公司管理办法》、《期货经纪公司高级管理人员任职资格管理办法》和《期货从业人员资格管理办法》。
（ ）不是会员制期货交易所会员应当履行的义务。
会员应当履行的主要义务包括：遵守国家有关法律、法规、规章和政策;遵守期货交易所的章程、业务规则及有关决定;按规定缴纳各种费用;执行会员大会、理事会的决议;接受期货交易所的业务监督等。
（ ）可以通过对冲平仓了结其持有的期权合约部分。
期权买方和期权卖方均可通过对冲平仓了结其持有的期权合约部分。
（ ）实行每日无负债结算制度。
期货交易实行当日无负债结算，也称逐日盯市。
（ ）是将募集的资金投资于多个对冲基金，而不是投资于股票、债券的基金。
对冲基金的组合基金是将募集的资金投资于多个对冲基金，而不是投资于股票、债券，以实现分散风险的目的。
（ ）是商品基金的主要管理人，是基金的设计者和运作的决策者。
商品基金经理（CPO）是基金的主要管理人，是基金的设计者和运作的决策者，负责选择基金的发行方式，选择基金主要成员，决定基金投资方向等。
1000000美元面值的3个月国债，按照8%的年贴现率来发行，则其发行价为（ ）美元。
1000000美元面值的3个月期国债，按照8%的年贴现率发行，3个月贴现率为2%，则其发行价为1000000×（1-2%）=980000（美元）。
1975年，（ ）推出了第一张利率期货合约——国民抵押协会债券期货合约。
1975年，芝加哥期货交易所推出了第一张利率期货合约——国民抵押协会债券期货合约。
1975年10月20日，C、B、OT推出了历史上第一张利率期货合约——政府国民抵押协会（GovE、rnmE、ntNA、tionA、lMortgA、gE、A、ssoC、lA、tion,GNMA、）抵押凭证期货合约，其简写为（ ）。
本题考查历史上第一张利率期货合约。1975年10月20日，CBOT推出了历史上第一张利率期货合约——政府国民抵押协会(Govern-mentNationalMortgageAssociation,GNMA)抵押凭证(CollateralizedDepositoryReceipt,CDR)期货合约。
根据资金量的不同，投资者在单个品种上的最大交易资金应控制在总资本的（ ）以内。
按照一般性的资金管理要领，根据资金量的不同，投资者在单个品种上的最大交易资金应控制在总资本的10%～20%以内。
关于我国三家商品期货交易所结算制度的说法，正确的是（ ）。
上海期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交易所实行全员结算制度，即期货交易所会员均具有与期货交易所进行结算的资格。交易所会员不作结算会员和非结算会员的区分；交易所的会员既是交易会员，也是结算会员。
沪深300股指期权仿真交易合约最后交易日的交易时间是（ ）。
某执行价格为1280美分的大豆期货看涨期权，当标的大豆期货合约市场价格为1300美分时，该期权为（ ）期权。
涨期权的内涵价值=标的资产价格－执行价格=1300-1280=20，故该期权为实值期权，即内涵价值大于0的期权。
期货合约与远期现货合约的根本区别在于（ ）。
现货合约和远期合约条款是可以约定的，而期货合约的条款是标准化的。
期货会员的结算准备金（ ）时，该期货结算结果即被视为期货交易所向会员发出的追加保证金通知。
期货会员的结算准备金低于最低余额时，该期货结算结果即被视为期货交易所向会员发出的追加保证金通知。
强行平仓制度实施的特点（ ）。
强行平仓制度的实施，有利于会员（客户）避免账户损失扩大，通过控制个别账户的风险，可有力地防止风险扩散，是一种行之有效的风险控制措施。
我国大连商品交易所期货合约交易时间是（ ）。
大连商品交易所交易时间都是：交易日的9：00～11：30，13：30～15：00。
我国期货交易所的会员资格审查机构是（ ）。
只有取得会员资格才能进入期货交易所场内交易。会员制期货交易所的出资者也是期货交易所的会员，享有直接进场进行期货交易的权利。
我国线型低密度聚乙烯期货合约的交割月份是（ ）。
我国线型低密度聚乙烯期货合约在大连商品交易所上市交易，合约月份为1～12月。
下列关于期货交易杠杆效应的描述中，正确的是（ ）。
期货合约保证金比率越低，期货交易的杠杆效应就越大，高收益和高风险的特点就越明显。
下列选项中，其盈亏状态与性线盈亏状态有本质区别的是（ ）。
期权具有独特的非线性损益结构的特点，其盈亏状态为非线性。这与证券交易、期货交易等线性的盈亏状态有本质区别。
现代意义上的结算机构的产生地是（ ）。
直到1925年，芝加哥期货交易所结算公司成立以后，芝加哥期货交易所所有交易都要进入结算公司结算，现代意义上的结算机构形成。
在形态理论中，属于持续整理形态的是（ ）。
2006年9月（ ）的成立，标志着中国期货市场进入了商品期货与金融期货共同发展的新阶段。
中国金融期货交易所于2006年9月在上海挂睥成立,并于2010年4月推出了沪深300股票指数期货，对于丰富金融产品、为投资者开辟更多的投资渠道、完善资本市场体系、发挥资本市场功能以及深化金融体制改革具有重要意义；同时，也标志著中囯期货市场进入了商品期货与金融期货共同发展的新阶段。
2月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权（A、）,其标的玉米期货价格为380美分/蒲式耳，权利金为25美分/蒲式耳;3月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权（B、）,该月份玉米期货价格为375美分/蒲式耳,权利金为15美分/蒲式耳。则下列说法不正确的有（ ）。
B期权，是执行价格高于标的物市场价格的看跌期权，其为实值期权。
B期权内涵价值=380-375=5（美分）,B期权时间价值=权利金-内涵价值=15-5=10（美分）。
7月11日，某铝厂与某铝贸易商签订合约，约定以9月份铝期货合约为基准，以高于铝期货价格100元/吨的价格交收。同时该铝厂进行套期保值，以16600元/吨的价格卖出9月份铝期货合约。此时铝现货价格为16350元/吨。8月中旬，该铝厂实施点价，以16800元/吨的期货价格作为基准价，进行实物交收，同时按该价格将期货合约对冲平仓。此时铝现货价格为16600元吨。通过套期保值交易，该铝厂铝的售价相当于（ ）元/吨（不计手续费等费用）。
该厂的交收价格=铝期货价格+100元/吨=1800+100=1900元/吨，而，期货市场盈利=16600-16800=-200/吨则该铝厂铝的售价相当于:现货的交收价格+期货市场每吨盈利=16900-200=16700/吨
按（ ）的不同划分,可将期货投资者分为多头投机者和空头投机者。
按持有头寸方向划分,期货投机者可分为多头投机者和空头投机者。在交易中,投机者预测未来价格波动方向并确定交易头寸的方向。若投机者预测价格上涨买进期货合约,持有多头头寸,被称为多头投机者;若投资者预测价格下跌卖出期货合约,持有空头头寸,则被称为空头投机者。
除了合约名称、交易单位、报价单位、最小变动价位等条款，期货合约中还规定了（ ）这一重要条款。
当短期移动平均线从下向上穿过长期移动平均线时，可以作为__________信号；当短期移动平均线从上向下穿过长期移动平均线时，可以作为__________信号。（ ）
投资者可以运用多条移动平均线的组合，来对期货价格走势作出判断和预测。当短期移动平均线从下向上穿过长期移动平均线时，可以作为买进信号；当短期移动平均线从上向下穿过长期移动平均线时，可以作为卖出信号。
当日无负债结算制度要求对交易头寸所占用的保证金逐（ ）结算。
道氏理论所研究的是（ ）
对交易者来说，期货合约的唯一变量是（ ）。
对交易者来说，期货合约的唯一变量是价格。
对于技术分析理解有误的是（ ）。
C项，基本分析方法是对价格变动的根本原因的判断。
技术分析的三大假设中最根本的、最核心的观点是（ ）。
技术分析法的理论基础基于三项市场假设，即B、C、D项中的三点。其中C项是其最根本、最核心的观点。
假设交易者预期未来的一段时间内，远期合约价格波动会大于近期合约价格波动，那么交易者应该进行（ ）。
某交易者于4月12日以每份3.000元的价格买入50000份上证50E、TF基金，总市值=3.000*50000=150000（港元）。持有20天后，该基金价格上涨至3.500元，交易者认为基金价格仍有进一步上涨潜力，但又担心股票市场下跌，于是以0.2200元的价格卖出执行价格为3.500元的该股票看涨期权5张（1张=10000份E、TF）。该交易者所采用的策略是（ ）。
某投资者通过蝶式套利方法进行交易，他在某期货交易所买入2手3月铜期货合约，同时卖出5手5月铜期货合约，并买入3手7月铜期货合约。价格分别为68000元／吨，69500元／吨和69850元／吨。当3月、5月和7月价格分别变为（ ）时，该投资者平仓后能够净盈利150元。
其中选项B：净盈利=（67800-68000）×2+（69500-69300）×5+（69700-69850）×3=150（元），与题干相符。
期货交易所应当及时公布的上市品种合约信息不包括（ ）。
根据《期货交易管理条例》的规定，期货交易所应当及时公布上市品种合约的成交量、成交价、持仓量、最高价与最低价、开盘价与收盘价和其他应当公布的即时行情，并保证即时行情的真实、准确。
期货交易最早萌芽于（ ）。
期货交易最早萌芽于欧洲。
期货市场的套期保值功能是将市场价格风险主要转移给了（ ）。
期货在本质上是一种风险管理工具，并不能消灭风险，经由期货市场规避的风险，也就是套期保值者转移出去的风险，是由套期保值者的交易对手承担了。在这些交易对手中，一部分是其他套期保值者，但主要是期货市场中的投机者。
若股指期货的理论价格为2960点，无套利区间为40点，当股指期货的市场价格处于（ ）时，存在套利机会。
套期保值是通过建立（ ）机制，以规避价格风险的一种交易方式。
套期保值是指在期货市场上买进或卖出与现货数量相等但交易方向相反的期货合约，在未来某一时间通过卖出或买进期货合约进行对冲平仓，从而在期货市场和现货市场之间建立一种盈亏冲抵的机制。
威廉指标是由LA、rryWilliA、ms于（ ）年首创的。
威廉指标(WMS)是由LarryWilliams于1973年首创的。
下列关于期货合约标准化作用的说法，不正确的是（ ）。
期货合约标准化降低了交易成本。
下列关于期货合约最小变动价位的说法，不正确的是（ ）。
一般而言，较小的最小变动价位有利于市场流动性的增加，伹过小的最小变动价位将会增加交易成本;过大的最小变动价位会减少交易量，影响市场的活跃程度，不利于套利和套期保值的正常操作。
一笔美元兑人民币远期交易成交时，报价方报出的即期汇率为6.8310/6.8312，远期点为45.01/50.33B、p.如果发起方为卖方，则远期全价为（ ）。
发起方为卖方,则远期全价为:6.8310+45.01Bp=6.8355。如果发起方为买方，则远期全价为：6.8312+50.33Bp=6.8362。
以下最佳跨品种套利的组合是（ ）。
D实际上是同一个标的，属于跨市场套利。
在美国本土之外，最大的、最有指标意义的欧洲美元交易市场在（ ），欧洲美元已经成为国际金融市场上最重要的融资工具之一。
在美国本土之外，最大的、最有指标意义的欧洲美元交易市场在伦敦，欧洲美元已经成为国际金融市场上最重要的融资工具之一。
国内某证券投资基金在某年6月3日时，其收益率已达到26％，鉴于后市不太明显，认为下跌可能性大，为了保持这一业绩到9月，决定利用沪深300股指期货实行保值，其股票组合的现值为2.25亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.8，假定6月3日的现货指数为5600点，而9月到期的期货合约为5700点。该基金为了使2.25亿元的股票组合得到有效保护，需要（ ）
应当是卖出期货合约。卖出期货合约数≈[225000000/（5700×300）]×0.8≈105（张）
交易者以0.0106（汇率）的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1.590的GB、D、/USD、美式看涨期货期权。则该交易者的盈亏平衡点为（ ）
卖出看涨期权的盈亏平衡点为：执行价格＋权利金＝1.590＋0.0106=1.6006
某公司购入500吨棉花，价格为14120元/吨，为避免价格风险，该公司以14200元/吨价格在郑州商品交易所做套期保值交易，棉花3个月后交割的期货合约上做卖出保值并成交。两个月后，该公司以12600元/吨的价格将该批棉花卖出，同时以12700元/吨的成交价格将持有的期货合约平仓。该公司该笔保值交易的结果为（ ）元。（其他费用忽略）
卖出套期保值，基差走强的时盈利，基差走弱时亏损，基差不变，实现完全套期保值。根据题意，基差情况：现在（14120-14200）=-80，2个月后（12600-12700）=-100，基差走弱，不能完全实现套期保值，有亏损。亏损额=500×（100-80）=10000（元）。
某股票当前价格为63.95港元，下列以该股票为标的期权中内涵价值最低的是（ ）
A项，64.50-63.95＝0.55B、C项67.50－63.95＝3.55D项内涵价值为0
某交易者以0.0106（汇率）的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1.590的GB、D、/USD、美式看涨期货期权。则该交易者的盈亏平衡点为（ ）。
卖出看涨期权的盈亏平衡点为：执行价格+权利金=1.590+0.0106=1.6006。
某期货交易所内的执行价格为450美分/蒲式耳的玉米看涨和看跌期权，当标的玉米期货价格为400美分/蒲式耳时，看跌期权的内涵价值为（ ）
执行价格为450美分/蒲式耳的玉米看涨和看跌期权，当标的玉米期货价格为400美分/蒲式耳时，看跌期权的内涵价值=450-400=50（美分/蒲式耳）。
某日，我国菜籽油期货某合约的结算价为9900元/吨，收盘价为9910元/吨，若该合约每日交割最大波动限制为正负3%，最小变动价位为2元/吨，则下一交易菜籽油期货合约允许的报价范围为（ ）元/吨。
涨跌停板一般是以合约以上一交易日的结算价为基准确定的，跌停板价格为9900×（1-3%）=9603元/吨，涨停板价格为9900×（1+3%）＝10197元/吨，而最小变动价位为2元/吨，则下一日菜籽油期货合约允许的报价范围为9604~10196元/吨。
某套利者在9月1日买入10月份的白砂糖期货合约，同时卖出12月份白砂糖期货合约，以上两份期货合约的价格分别是3420元/吨和3520元/吨，到了9月15日，10月份和12月份白砂糖的期货价格分别为3690元/吨和3750元/吨，则9月15日的价差为（ ）
9月1日3520－3420＝100（元/吨）9月15日3750－3690＝60（元/吨）
某新客户存入保证金50000元，5月7日买入5手大豆合约，成交价为4000元/吨，结算价为4010元/吨，收盘价为4020元/吨。5月8日再买入5手大豆合约成交价为4020元/吨，结算价为4040元/吨，收盘价4030元/吨。5月9日将10手大豆合约全部平仓，成交价为4050元/吨，则5月9日该客户的当日结算准备金余额为（ ）元。（大豆期货的交易单位是10吨/手）
当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金-当日交易保证金＋当日盈亏＋入金-出金-手续费（等）＝50000+（4050-4000）×5×10＋（4050-4020）×5×10=54000（元）。
如果投资者在3月份以600点的权利金买入一张执行价格为21500点的5月份恒指看涨期权，同时又以400点的期权价格买入一张执行价格为21500点的5月份恒指看跌期权，其损益平衡点为（ ）。（不计交易费用）
买进看涨期权的损益平衡点＝执行价格＋权利金＝21500＋600＝22100（点）买进看跌期权的损益平衡点＝执行价格-权利金＝21500-400＝21100（点）
5月4日，某机构投资者看到5年期国债期货TF1509合约和TF1506合约之间的价差偏高，于是采用卖出套利策略建立套利头寸，卖出50手TF1509合约，同时买入50手TF1506合约，成交价差为1.100元。5月6日，该投资者以0.970的价差平仓，此时，投资者损益为（ ）万元。
依照题意，机构投资者预计差价会缩小，于是卖出套利，则投资者盈利：（1.10－0.97）÷100×100万×50手＝6.5（万元）
6月10日，王某期货账户持有FU1512空头合约100手，每手50吨。合约当日出现跌停单边市，当日结算价为3100元/吨，王某的客户权益为1963000元。王某所在期货公司的保证金比率为12%。FU是上海期货交易所燃油期货合约的交易代码，交易单位为50吨/手。那么王某的持仓风险度为（ ）。
王某的保证金占用为：100*50*3100*12%=1860000（元）。则其持仓风险度＝保证金占用/客户权益*100%＝1860000/1963000*100%＝94.75%
假定美元和德国马克的即期汇率为USD、/D、E、M=1.6917/22，1个月的远期差价是25/34，则一个月期的远期汇率是（ ）。
1.6917+0.0025=1.6942，22+34=56，美元和德国马克一个月期的远期汇率USD/DEM=1.6942/56。
假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月股指期货合约的交割日。4月1日，股票现货指数为1450点，如不考虑交易成本，其6月股指期货合约的理论价格（ ）点。（小数点后保留两位）
根据股指期货理论价格的计算公式，可得：F（t，T）=S（t）+S（t）×（r-D）×（T-t）/365=S（t）[1+（r-D）×（T-t）/365]=1450×[1十（6%一1%）×3/12]=1468.13（点）。
某交易者以3485元/吨的价格卖出大豆期货合约100手（每手10吨），次日以3400元/吨的价格买入平仓，如果单边手续费以10元/手计，那么该交易者（ ）。
投资者以3485元/吨卖出，以3400元/吨买入平仓，同时手续费按单边计算10元/手，那么该交易者共得：（3485-3400）元/吨×100手×10吨/手-100手×10元/手=84000（元）。
某交易者以86点的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1290点的S＆P500美式看跌期货期权（1张期货期权合约的合约规模为1手期货合约，合约乘数为250美元），当时标的期货合约的价格为1204点。当标的期货合约的价格为1222点时，该看跌期权的市场价格为68点，如果卖方在买方行权前将期权合约对冲平仓，则平仓收益为（ ）美元。
如果卖方在买方行权前将期权合约对冲平仓，平仓收益=（86-68）×10×250=45000（美元）。
某交易者在2月份以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10500点的恒指看涨期权，持有到期若要盈利100点，则标的资产几个为（ ）点。不考虑交易费用
看涨期权的行权收益＝标的资产价格-执行价格-权利金，则标的资产价格＝100＋10500＋300＝10900（点）
投资者利用股指期货对其持有的价值为3000万元的股票组合进行套期保值，该组合的β系数为1.2。当期货指数为1000点，合约乘数为100元时，他应该（ ）手股指期货合约。
进行股指期货卖出套期保值的情形主要是：投资者持有股票组合，担心股市大盘下跌而影响股票组合的收益。依照题意，投资者预进行的是卖出股指期货套期保值。股指期货套期保值中合约数量的确定公式为：买卖期货合约数=[现货总价值/期货指数点×每点乘数）]×β系数，故本题应该卖出的股指期货合约数=[30000000/（1000×100）]×1.2=360（手）。
下列形态中，不属于价格形态中持续形态的有( )。
下列属于正向市场的情形有( )。(假设不考虑品质价差和地区价差)
11月8日，次年3月份、5月份和9月份玉米期货合约价格分别为2355元/吨、2373元/吨和2425元/吨，套利者预期这三个合约间的价差都将缩小，（ ）。
当远期合约价格大于近期合约价格时，称为正常市场或正向市场；在正向市场上，牛市套利是指买入近期合约同时卖出远期合约，只有在价差缩小时才能够盈利。
标志着现代期货市场的确立的主要因素是（ ）。
常见的期货行情图包括（ ）。
刘某以2100元／吨的价格卖出5月份大豆期货合约一张，同时以2000元／吨的价格买人7月份大豆合约一张，当5月合约和7月份合约价差为（ ）时，该投资人获利。
本题可以看做是一个跨期套利交易，经判断为卖出套利（因为对较高价格的一边的操作是卖出），因此价差缩小会保证获利。所以价差要小于100（2100-2000），本题选BD。
期转现交易的流程包括（ ）。
期转现交易的基本流程是：①寻找交易对手；②交易双方商定价格；③向交易所提出申请；④交易所核准，符合条件的，予以批准，并在批准当日将买卖双方期货头寸平仓。不符合条件的，通知买卖双方会员，会员要及时通知客户；⑤办理手续；⑥纳税。
实行会员分级结算制度的期货交易所应当配套建立结算担保金制度。结算担保金包括（ ）。
套期保值操作的原则包括（ ）。
外汇期货合约的优点包括（ ）。
外汇期货合约因合约条款的标准化而具有很好的市场流动性，交易手续简便，费用低廉，且只需支付少量保证金即可达到规避风险的目的，节约了资金成本。
外汇期货套利的类型有（ ）。
无套利区间的上下界幅宽主要是由（ ）决定的。
下列各种指数中，采用加权平均法编制的有（ ）。
选项A，道琼斯平均系列指数的计算采用算术平均法，遇到拆股、换牌等非交易情况时采用除数修正法予以调整。选项D，英国金融时报指数采用几何平均法计算。?
下列关于波浪理论基本思想的说法，正确的是（ ）。
下列关于期货行情术语的描述中，正确的有（ ）。
下列关于期货套利的概念与分类的说法中，正确的是（ ）。
本题考查期货套利的概念与分类。期货套利是指利用相关市场或相关合约之间的价差变化，在相关市场或相关合约上进行交易方向相反的交易，以期价差发生有利变化时，同时将持有头寸平仓而获利的交易行为。利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为，称为价差套利。价差套利根据所选择的期货合约的不同，分为跨期套利、跨品种套利和跨市套利。跨期套利是指在同一市场（同一交易所）同时买入、卖出同种商品、不同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利。跨品种套利是指利用两种或三种不同的但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利，即同时买人或卖出某一交割月份的相互关联的商品期货合约，以期在有利时机同时将这些合约对冲平仓获利。跨市套利是指在某个交易所买人（或卖出）某一交割月份的某种商品合约的同时，在另一个交易所卖出（或买人）同一交割月份的同种商品合约，以期在有利时机分别在两个交易所同时平仓在手的合约而获利。
下列关于外汇期货无套利区间的描述中，正确的有（ ）。
在计算外汇无套利区间时，上限为外汇期货的理论价格加上期货和现货的交易成本和冲击成本，下限为外汇期货的理论价格减去期货和现货的交易成本和冲击成本。
下列哪几项属于《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》中关于建设期货经纪公司提出的纲领 （ ）
一般情况下，当市场利率上升或下降时，（ ）。
一般情况下，期限长的债券对利率变动的敏感程度要大于期限短的债券对利率变动的敏感程度。当市场利率上升或下降时，长期债券价格的跌幅或涨幅要大于短期债券价格的跌幅或涨幅。
当期货价格低于现货价格时，基差为正值，这种市场状态称为（ ）。
根据单根K线所代表的时间长短不同，可以画出不同周期的K线图包括哪些（ ）。
关于道氏理论的主要内容，以下描述正确的是（ ）。
关于竹线图的说法正确的是（ ）。
竹线图（BArChArts）又称条形图、棍图，最早源自欧美地区。点数图（PointAnDFigurEChArts），也称点形图、OX图、圈叉图，是最早的趋势分析工具，于1882年由查尔斯·亨利·道发明。
沪深300股票指数的编制技术包括（ ）。
技术分析法的市场假设是（ ）。
本题考查技术分析法的三大假设。技术分析的理论基础是基于以下三项市场假设：（1）市场行为反映和包容一切；（2）价格呈趋势变动；（3）历史会重演。
结算完成后，交易所向会员提供的当日结算数据包括（ ）。
每一交易日交易结束后，交易所对每一会员的盈亏、交易手续费、交易保证金等款项进行结算。结算完成后，交易所采用发放结算单据或电子传输等方式向会员提供当日结算数据，包括：会员当日平仓盈亏表、会员当日成交合约表、会员当日持仓表和会员资金结算表，期货公司会员以此作为对客户结算的依据。
近年来，套期保值者的交易行为及对套期保值的利用范围发生的变化包括（ ）。
模拟误差来自两方面。一方面是因为组成指数的成分股太多，短时期内同时买进或卖出这么多的股票难度较大，并且准确模拟将使交易成本大大增加。通常，交易者会通过构造一个取样较小的股票投资组合来代替指数，这会产产生模拟误差。另一方面，即使组成指数的成分股不太多，但由于指数大多以市值为比例构造，严格按比例复制很可能会产生零碎股，而股市买卖通常有最小单位限制，这也会产生模拟误差。
股指期货一般都有两个以上的合约，其中交割期离当前较近的称为近期合约，
交割月离当前较远的称为远期合约。当远期合约价格大于近期合约价格时，
称为正常市场或正向市场；近期合约价格大于远期合约价格时，
称为逆转市场或反向市场。
目前，国内期货行情的成交量和持仓量数据按双边计算的有（ ）。
纽约商品交易所的交易品种有（ ）。
期货行情表中的主要期货价格包括（ ）。
期货合约的价格形成方式有（ ）。
期货市场上的套期保值可以分为（ ）最基本的操作方式。
期货市场在宏观经济中的作用有（ ）。
期货市场在宏观经济中的作用有提供分散、转移价格风险的工具，有助于稳定国民经济、为政府制定宏观经济政策提供参考依据、促进本国经济的国际化、有助于市场经济体系的建立与完善。
套期交易中模拟误差产生的原因有（ ）。
模拟误差来自两方面。一方面是因为组成指数的成分股太多，短时期内同时买进或卖出这么多的股票难度较大，并且准确模拟将使交易成本大大增加。通常，交易者会通过构造一个取样较小的股票投资组合来代替指数，这会产产生模拟误差。另一方面，即使组成指数的成分股不太多，但由于指数大多以市值为比例构造，严格按比例复制很可能会产生零碎股，而股市买卖通常有最小单位限制，这也会产生模拟误差。
下列关于反向市场的说法中，正确的有（ ）。
反向市场的价格关系并非意味着现货持有者没有持仓费的支出，选项C不正确；在反向市场上，随着时间的推进，现货价格与期货价格如同在正向市场上一样，会逐步趋同，到交割期趋向一致，选项D不正确。
下列说法中正确的是（ ）。
股指期货一般都有两个以上的合约，其中交割期离当前较近的称为近期合约，交割月离当前较远的称为远期合约。当远期合约价格大于近期合约价格时，称为正常市场或正向市场；近期合约价格大于远期合约价格时，称为逆转市场或反向市场。
下列有关平值期权的说法中，正确的是（ ）。
以下属于期权合约的主要条款及内容的是（ ）。
本题考查期权合约的主要条款及内容。期权合约的主要条款及内容是：（1）合约规模；（2）执行价格的相关规定；（3）最小变动价位；（4）合约月份；（5）最后交易日；（6）执行；（7）合约到期时间。
因为套期保值者首先在期货市场上以买入的方式建立交易部位，故这种方法被称为（ ）。
买入套期保值，又称为多头套期保值，是指套期保值者通过在期货市场建立多头头寸，预期对冲其现货商品或资产空头，或者未来将买入的商品或资产的价格上涨风险的操作。
目前，芝加哥商业交易所推出的可交割离岸人民币期货合约包括迷你合约。（ ）
正确
芝加哥商业交易所充分吸取了以往人民币期货产品不成功的教训，对合约进行了精心的设计，因此这次推出的离岸人民币期货合约与已有的人民币期货有很大的不同。新合约的特点主要有：选择以离岸人民币汇率作为标的物，用离岸人民币进行结算和交割，交割地点同样选在中国香港；设置标准合约（合约规模为10万美元）和迷你合约（合约规模为1万美元）两种规模，便于吸引不同资金实力的投资者参与交易；标准合约的期限设定长达3年等。
期货交易所可以向会员收取保证金，也可以直接向客户收取保证金。（ ）
错误
本题考查保证金制度。交易所并不直接向客户收取保证金，保证金收取是分级进行的，即期货交易所向会员收取保证金和作为会员的期货公司向客户收取保证金。
期货交易是否成功，取决于投机者的多寡。（ ）
错误
期货交易是否成功，在很大程度上取决于市场流动性的大小，而流动性又取决于投机者的多寡和交易频率。
常用的汇率标价方法分为直接标价法和间接标价法。直接标价法是指以本币表示外币的价格，即以一定单位（1、100或1000个单位）的外国货币作为标准，折算为一定数额本国货币的标价方法。（ ）
正确
常用的汇率标价方法包括直接标价法和间接标价法。直接标价法是指以本币表示外币的价格，即以一定单位（1、100或1000个单位）的外国货币作为标准，折算为一定数额本国货币的标价方法。
客户对交易结算单记载事项有异议的，应当在当天向期货公司提出书面异议。（ ）
错误
客户对交易结算单记载事理有异议的，应当在下一交易日开市前向期货公司提出书面异议。
欧洲美元，是指美国境外金融机构（包括美国金融机构设在境外的分支机构）的美元存款和贷款，是离岸美元。（ ）
正确
欧洲美元，是指美国境外金融机构（包括美国金融机构设在境外的分支机构）的美元存款和贷款，是离岸美元。
如果预期标的物价格上涨，可卖出看跌期权。
正确
如果预期标的物价格上涨，可卖出看跌期权，如果预期标的资产价格下跌，可买入看跌期权。
套期保值本质上是一种分散风险的方式，是由企业通过买卖衍生工具将风险转移到其他交易者的方式。（ ）
错误
套期保值本质上是一种转移风险的方式，是由企业通过买卖衍生工具将风险转移到其他交易者的方式。
1972年，芝加哥商业交易所（C、ME、）成立国际货币市场分部（IMM），并推出英镑、加元等外汇期货品种。（ ）
正确
1972年5月，芝加哥商业交易所（CME）设立了国际货币市场分部（IMM），首次推出包括英镑、加元、西德马克、法国法郎、日元和瑞士法郎等在内的外汇期货合约。
2007年芝加哥商业交易所（C、ME、）与芝加哥期货交易所（C、B、0T）合并组成芝加哥商业交易所集团。（ ）
正确
2007年芝加哥商业交易所（CME）与芝加哥期货交易所（CB0T）合并组成芝加哥商业交易所集团，2008年纽约商业交易所（NYMEX）和纽约商品交易所（C0MEX）又加入进来，形成了基本统一的芝加哥期货市场。
本金交割外汇远期交易一般用于实行外汇管制国家的货币，为面对汇率风险的企业和投资者提供了一个对冲及投资的渠道。（ ）
错误
无本金交割外汇远期交易一般用于实行外汇管制国家的货币，为面对汇率风险的企业和投资者提供了一个对冲及投资的渠道。
当预期欧元/美元期货价格在芝加哥商业交易所的跌幅大于伦敦国际金融期货交易所时,交易者可以在芝加哥商业交易所卖出同时在伦敦国际金融期货交易所买入欧元/美元期货。
正确
外汇期货跨市场套利是指交易者根据对同一外汇期货合约在不同交易所的价格走势预测,在一个交易所买入一种外汇期货合约,同时在另一个交易所卖出同种外汇期货合约,从而进行套利交易。
股票指数（StoC、kInD、E、x，国内多称股价指数，简称股指），是反映和衡量所选择的一组股票的价格的平均变动的唯一指标。（ ）
错误
股票指数（StoCkInDEx，国内多称股价指数，简称股指），是反映和衡量所选择的一组股票的价格的平均变动的指标。
股票指数期货合约的价值是股票指数与每点指数所代表的金额的乘积。（ ）
正确
假设在汇率不变的情况下纽约投资市场利率比伦敦高，二者分别为9.8%和7.2%，则英国的投资者会用英镑买入美元，然后将其投资于3个月期的美国国债，待该国债到期后将美元本利兑换成英镑，这样投资者可多获得2.6%的利息。但是，如果3个月后，美元对英镑汇率下跌，投资者就得用更多的美元去兑换英镑，不可能遭受损失（ ）
错误
假设在汇率不变的情况下纽约投资市场利率比伦敦高，二者分别为9.8%和7.2%，则英国的投资者会用英镑买入美元，然后将其投资于3个月期的美国国债，待该国债到期后将美元本利兑换成英镑，这样投资者可多获得2.6%的利息。但是，如果3个月后，美元对英镑汇率下跌，投资者就得用更多的美元去兑换英镑，还有可能遭受损失。
价格的移动主要有保持平衡的持续整理和打破平衡的突破这两类。（ ）
正确
价格的移动主要有保持平衡的持续整理和打破平衡的突破这两类，我们把价格曲线的形态分成两个大的类型：反转突破形态、持续整理形态。
期货市场的基本功能之一是规避风险，规避风险是通过套期保值操作来实现的。（ ）
正确
规避风险是期货市场的基本功能之一，是通过套期保值操作来实现的。
人民币ND、F市场的主要参与者是欧美的大银行和投资机构，其客户主要是在中国有大量人民币收入的跨国公司，不包括总部设在香港的中国内地企业（ ）。
错误
人民币NDF市场的主要参与者是欧美的大银行和投资机构，其客户主要是在中国有大量人民币收入的跨国公司，也包括总部设在香港的中国内地企业。
人民币无本金交割远期以人民币为标的，以外币为结算货币。（ ）
正确
人民币无本金交割远期是指以人民币为标的，以外币为结算货币的一种远期外汇交易
首先考虑铜产业链，然后进行深度挖掘，找出铜价波动的内在驱动因素，这就是要研究铜价影响因素方法。（ ）
正确
要研究铜价影响因素，可从铜产业链入手，进行深度挖掘，找出铜价波动的内在驱动因素。
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