下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值(VaR)的是（　　）。

某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失。该情况对应的操作风险成因属于（　　）类别。

下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（　　）。

下列关于中央交易对手的说法正确的是（　　）。

下列不属于商业银行的业务的是（ ）。

根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（　　）风险敏感度最高。

根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（　　）。

商业银行对（　　）变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。

根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述，恰当的是（　　）。

权威信用评级机构将一家受金融危机影响的AAA级企业改评为AA级，则表明与该企业发生业务往来的商业银行所面临的（　　）增加。

商业银行通常设定贷款投放的行业比例，这种做法属于（　　）策略。

关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，下列表述错误的是（　　）。

在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一般被纳入（　　）进行管理。

商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，这种做法属于（　　）管理策略。

作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性，与缺口分析相比，它侧重于分析（　　）。

当用权重法计量风险监管资本时，（　　）的信用风险转换系数最低。

下列关于贷款风险迁徙率的说法，不正确的是（　　）。

假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2％和4％，且相互独立。如果在违约的情况下，A级债券回收率为60％，BBB级债券回收率为40％，那么该信用组合一年内预期信用损失为（　　）元。

商业银行公司治理结构应确保（　　）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。

商业银行应当对交易账簿头寸至少（??）重估一次市值。

操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（　　）。

下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（　　）。

下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（　　）。

在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（　　）。

商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2％，贷款违约损失率（LGD）为50％，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（　　）人民币。

某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（　　）。

计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（　　）。

张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（　　）引起的操作风险。

假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（　　）。

下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（　　）。

关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（　　）。

假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99％置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（　　）。

某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3％，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（　　）。

（　　）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。

当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（　　）。

通过分析过去三个月内英镑兑美元的汇率，得到汇率均值为1英镑＝1.64美元，汇率波动标准差为250个基点。假设英镑兑美元的汇率波动基本符合正态分布，则预期未来三个月中，英镑兑美元的汇率有95％的可能性处于（　　）美元之间。

资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（　　）。

甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（　　）。

某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5％，则本年度电子行业资本分配的限额为（　　）亿元。

下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是（　　）。

下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（　　）。

由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（　　）。

假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（　　）。

在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（　　）。

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝900亿元，负债L＝800亿元，资产久期为DA＝6年，负债久期为DL＝3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5％上升到6％，则利率变化将使商业银行的整体价值（　　）。

某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（　　）。（假设一年交易日为250天，税率为20％）

在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（??）。

商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（　　）。

商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（　　）。

商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20％，则该部门的经济增加值为（　　）万元。

操作风险基本指标法的计算思路是，商业银行所持有的操作风险资本等于前三年中每年正的总收入的平均值乘上一个固定比例（用α表示）。各银行统一使用的α值为（　　）。

银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（??）。

下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（　　）。

商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（　　）。

从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（　　）。

当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（　　）。

如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（　　）。

根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，批量转让是指金融企业对（　　）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。

根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（　　）。

在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（　　）。

假设某外币资产1天的风险价值VaR在99％的置信区间内为1万美元，则其对应的10天风险价值VaR最接近于（　　）万美元。

商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（　　）。

下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（　　）。

（　　）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。

从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（　　）。

商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（　　）。

中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（　　）。

商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（　　）应当承担风险损失的最终责任。

商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（??）。

下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（　　）。

在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（　　）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。

假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10％。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30％。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5％，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（　　）。

商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（　　）。

（　　）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。

下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（　　）。

在操作风险资本计量的方法中，（??）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（　　）业务。

商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（　　）。

商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（　　）。

某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（　　）。

商业银行在确定某一客户的信贷限额时，所要考虑的因素包括（ ）。

商业银行的流动性风险管理应当重点关注资产负债的（　　）匹配。

商业银行对同时符合下列哪些条件的微型和小型企业债权的风险权重为75％（　　）

下列关于商业银行开展信贷业务的说法，正确的是（　　）。

商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有（　　）。

商业银行建立的内部资本充足评估程序的报告体系应至少包括以下内容（　　）。

银行监管的“公开原则”的“公开”包含（　　）。

商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正。其中的战略规划应当（　　）。

操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应该为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。下列哪些是商业银行可选择的经济资本计算方法?（　　）

商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，信息披露需保证其（　　），以便市场参与者能够对商业银行资本充足率作出正确的判断。

如果房地产市场发展过热，一方面居民大量存款买房，另一方面大量房地产企业和个人向银行借款，这种情况下，当房地产市场严重下跌，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险包括（　　）。

下列关于风险管理策略的说法正确的是（　　）。

下列各项中，属于商业银行信用风险的有（　　）。

商业银行市场风险内部模型的定量要求有（　　）。

下列关于市场风险计量的说法正确的是（　　）。

《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用（　　）等与数据基础一致的技术估计平均违约概率。

采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能可以体现为（　　）。

对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业财务比率分析主要包括（　　）。

对于中长期贷款，需要考虑的内容包括（　　）。

下列关于贷款组合信用风险的说法，不正确的有（　　）。

违约的定义是估计下列哪些信用风险参数的基础?（　　）

下列可以有效控制商业银行柜面业务操作风险的措施有（　　）。

假设其他条件相同，则下列关于商业银行各种流动性比率的表述，正确的有（　　）。

根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够（　　）。

下列对商业银行风险计量的理解，正确的有（　　）。

下列关于商业银行战略风险管理的描述，正确的有（　　）。

下列对市场风险内部模型法资本计量公式K＝Max（VaRt－1，mc×VaRavg）＋Max（sVaRt－1，ms×sVaRavg）表述正确的有（　　）。

下述商业银行常见的风险管理策略中，属于风险转移的有（　　）。

关于商业银行战略与风险管理关系的表述，正确的有（　　）。

下列哪些方法有助于商业银行降低可能由利率上升造成的风险？（　　）

在商业银行风险管理实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为（　　）三大类。

商业银行的风险文化是由（　　）组成的。

为减少或避免商业银行追逐短期利益的高风险投机行为，商业银行宜采用（　　）指标来评估交易人员和业务部门的业绩

商业银行通常采用定性与定量相结合的方法评估操作风险，评估内容主要包括（　　）。

下列关于行业财务风险指标的说法正确的有（　　）。

在金融衍生品中，利率互换的主要作用有（　　）。

银行监管中，采取市场准入的主要目的有（　　）。

商业银行风险监测的具体内容包括（　　）。

下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（　　）。

商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内，（　　）的构成状况。

市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会给银行造成重大损失的突发性小概率事件，需要采用压力测试、情景分析等方法对其分析结果进行补充。（　　）

风险中性定价模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者，不管是高风险、低风险或是无风险资产，只要期望收益率相等，市场参与者对其接受态度就是一致的。（　　）

巴塞尔委员会发布的《有效银行监管的核心原则》，是在总结国际银行监管实践与经验基础上，归纳提出的银行监管最佳做法，是有效银行监管的最高要求。（　　）

当市场利率发生变化时，固定收益产品价格将发生反比例变动，其变动程度取决于久期长短，久期越短，其变动幅度也就越大。（　　）

商业银行的操作风险报告的主要内容包括风险状况、重大操作风险事件、损失事件、诱因与控制措施、关键风险指标和资本金情况。（　　）

商业银行开展操作风险自我评估需借助操作风险定义及损失事件分类、操作风险损失事件历史数据、各类业务检查报告等相关资料。（　　）

商业银行进行操作风险自我评估有助于鼓励机构内部各级单位承担责任并主动对操作风险进行识别和管理。（　　）

按照权重法，商业银行对我国保险、证券、担保公司等其它金融机构债权的风险权重会低于一般企业的风险权重。（　　）

金融衍生品交易不存在交易对手信 用风险。（??）

与利率互换有所不同，货币互换的交易双方同时面临着利率风险和汇率风险。（　　）

在商业银行风险管理实践中，来自前台有问题的原始数据和信息应当由后台风险管理部门负责集中修正。（　　）

商业银行的银行账户项目通常按市场价格计价。（　　）

商业银行进行流动性风险压力测试的主要目的是确保商业银行储备足够的流动性以应付可能出现的各种极端不利的情况。（　　）

商业银行的信用风险主要存在于授信业务，市场风险主要存在于交易业务，操作风险主要存在于柜台业务。（　　）

商业银行进行操作风险监测时，应当关注不同时期自身关键风险指标的变化，同时将自身关键风险指标的变化与同类金融机构进行横向比较。（　　）

商业银行法律合规部门应当独立于商业银行的经营活动，包括独立的报告路线、独立的调查权力以及独立的绩效考核。（　　）

商业银行进行贷款转让的主要目的是分散或转移风险。（　　）

商业银行应当充分识别业务经营中面临的潜在国别风险，了解所承担的国别风险类型，确保在单一和并表层面上按国别识别风险。（　　）

经风险调整的资本收益率（RAROC）衡量了商业银行经济资本的使用效益，正常情况下其结果小于资本成本。（　　）

假设其他条件不变时，商业银行选择的置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，数额也越大。（　　）