下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（　　）。

某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件归于（　　）类别。

下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（　　）。

（　　）属于商业银行所面临的市场风险。

商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。以下对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（　　）。

银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（　　）。

操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（　　）。

商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（　　）。

根据监管机构的规定，操作风险包含（　　）。

某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为1 1亿元。若该行当期各项存款为2138亿元，则该银行超额备付金率为（　　）。

下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（　　）。

下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（　　）。

商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（　　）。

下列不属于商业银行内部资本充足评估内容的是（　　）。

对于我国多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到的最大困难是（　　）。

根据《商业银行资本管理办法(试行)》，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_________年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_________年期的内部损失数据。（　　）

一家银行1年期的浮动利率贷款与1年期的浮动利率存款同时发生，贷款按月根据美国联邦债券利率浮动，存款按月根据LIBOR浮动，当联邦债券利率和LIBOR浮动不一致的时候，利率风险表现出（　　）。

?

商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（　　）类别。

假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的市场风险是（　　）。

?

下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（　　）。

根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（　　）。

下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（　　）。

假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3％是（　　）。

下列关于商业银行评级验证的表述，最恰当的是（　　）。

某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请（　　）。

某商业银行信用卡业务(无担保循环的)个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75％，表外风险转换系数是20％。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（　　）亿元。

国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（ ）。

某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（　　）天交易账户的损失超过780万元。

按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（　　）。

假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2％，违约回收率为30％，则该资产的预期损失是（　　）亿。

下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（　　）。

商业银行操作风险管理广泛使用的三大工具是（　　）。

表1是某商业银行当期贷款五级分类的迁徙矩阵。

已知初期正常贷款余额500亿，关注类贷款余额40亿，次级类贷款余额20亿，可疑贷款余额10亿，损失贷款余额0，则该商业银行当期期末的不良贷款余额是（　　）亿。

银行监管的首要环节是（　　）。

期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（　　）。

下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（　　）。

商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（　　）为核心

某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（　　）。

下列关于收益率曲线的描述，错误的是（　　）。

商业银行的非预期损失由（　　）来弥补或应对。

在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（　　）

根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（??）。

在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（　　）。

商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（　　）。

商业银行的（　　）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。

商业银行的（　　）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。

在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25％，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50％，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25％，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（　　）。

下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（　　）。

某商业银行2011～2013年的收入情况如表2所示，按照基本指标法计算出该行2014年应配置的操作风险监管资本是（　　）亿元。

某商业银行2011年度营业总收入为6亿元；2012年度营业总收入为8亿元，其中包括银行账户出售上期持有债券实现的净收益1亿元；2013年度营业总收入为5亿元，则根据基本指标法，该行2014年应持有的操作风险资本为（　　）万元。

假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（??）。

借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（　　）万。

下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（　　）。

商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（　　）年。

通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（　　）。

Ⅰ．国债

Ⅱ．同业借款

Ⅲ．长期股权投资

Ⅳ．可出售的贷款组合

根据《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（??）。

某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002～2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（　　）长期积累、恶化的综合作用结果。

某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20％，资本预期收益率为5％，则该部门上期经济增加值（EVA）为（　　）万元。

下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（　　）。

商业银行在投资决策时，假设其他条件均相同，则根据理性投资原则，表3中最佳投资组合方案是（　　）。

目前，我国商业银行的资本充足率是以（　　）为基础计算的。

商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（　　）。

假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝2000亿元，负债L＝1800亿元，资产加权平均久期为DA＝5，负债加权平均久期为DL＝3年。根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3.5％，则商业银行的整体价值约（　　）。

下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（??）。

某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（　　）。

过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（　　）。

下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（　　）

假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5％；二是银行理财产品，收益率可能为8％、6％、5％，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（　　）。

《商业银行资本管理办法（试行）》加强了对商业银行（　　）信息披露要求。

下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（　　）。

在我国银行监管实践中，（　　）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

（　　）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。

下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（　　）。

我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（　　）的管理。

甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（　　）。

商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2％，1200万元债权在99％的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（??）。

下列债券的久期最长的是（　　）。

下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（　　）。

下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（　　）。

下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（　　）。

KPMG风险中性定价模型中用到的变量包括（ ）。

商业银行资本可以用来（　　）等。

商业银行对内部评级体系验证的内容应包括（　　）。

在商业银行风险管理“三道防线”中，属于第二道防线的是（　　）。

下列关于历史模拟法的说法，正确的有（　　）。

新产品(业务)风险管理原则包括（）：

资本充足率压力测试的输出结果应充分反映压力情景对（　　）等的影响。

下列影响商业银行资产负债期限结构的情形有（　　）。

依据《商业银行风险监管核心指标(试行)》，属于风险监管核心指标的是（　　）。

当风险分散之后仍有较大的风险存在时，商业银行可使用（　　）方法将风险转嫁出去。

商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有（　　）。

商业银行面临的项目风险主要有（　　）。

风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括（　　）。

商业银行操作风险报告的目的在于向高级管理层揭示以下信息：商业银行的主要风险源、整体风险状况、风险的发展趋势、将来值得关注的地方，其报告内容大致包括（　　）。

外部审计起到的作用有（　　）。

商业银行通常采用（　　）的方式来应对和吸收预期损失。

按照风险来源的不同，利率风险可以分为（　　）。

下列关于久期缺口的说法，正确的有（　　）。

下列关于贷款组合信用风险的说法，不正确的有（　　）。

下列关于计量违约损失率的说法，正确的有（　　）。

商业银行通常可以采用下列哪些手段管理信用风险?（　　）

商业银行应基于风险评估过程中确定的（ ）确定资本需求。

下列哪些信用风险预警指标的变化，反映了企业客户所在行业风险上升？（　　）

衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有（　　）。

商业银行计量信用风险资本时，下列可以起到信用风险缓释作用的方式有（　　）。

商业银行应当高度重视风险管理，因为相对于一般企业而言商业银行（　　）。

商业银行在建立和完善市场风险管理体系的实践过程中，应当确保（　　）。

关于商业银行利率风险管理的表述，正确的有（　　）。

甲乙两人在某银行从事柜台业务多年，乙为柜台会计主管，甲为普通柜台人员。工作中两人关系密切，无话不谈，在密码管理中正确的做法有（　　）。

商业银行的战略风险主要体现在（　　）。

下列事件可能给商业银行带来信用风险的有（　　）。

《商业银行资本管理办法（试行）》中的资本监管要求为（??）。

下列关于商业银行操作风险识别的表述正确的有（　　）。

商业银行声誉风险管理的最佳实践包括（　　）。

已知某企业集团在A、B、C公司的股份表决权分别为35％、55％、20％，2008年，A公司向L银行申请一笔1亿元的贷款，由B公司担保，B公司向L银行申请一笔2亿元的贷款，由C公司担保，C公司向L银行申请一笔3亿元的贷款，由该企业集团担保。则下列分析恰当的有（　　）。

下列属于银行监督管理机构对银行机构进行现场检查的重点内容有（??）。

记入交易账簿的头寸应当满足下列哪些基本要求？（??）

商业银行的资本应急预案应包括（　　）等。

构成商业银行有效管理控制风险的外部保障的要素包括（　　）。

关于内部评级法和内部评级体系，下列说法错误的有（　　）。

在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值，如果市场利率下降，资产价值降低的幅度比负债的减少幅度要大，则银行的市场价值将降低。（　　）

对于在不同国家设立附属机构的银行集团来说，需要针对不同国家的监管要求制定不同的实质性的风险评估体系。（　　）

当监管机构对银行提交的内部资本充足评估报告进行审核后，如认为内部资本充足评估程序符合监管要求时，监管机构可以根据银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求。（　　）

在商业银行信用风险内部评级体系中，客户评级必须能够有效区分违约客户并且准确量化客户的违约风险。（　　）

压力测试是为了估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对银行造成的潜在损失，这些事件往往没有被风险价值（VaR）模型涵盖。（　　）

商业银行授信审批应当遵循审贷分离、统一考虑和展期重审的原则。（　　）

在商业银行信用风险管理中，专项准备是根据《贷款风险分类指导原则》，对不同类别的不良贷款，按每笔贷款损失程度计提的用于弥补不良贷款专项损失的准备。（　　）

商业银行操作风险评估通常从业务管理和风险管理两个角度开展，遵循由表及里、自上而下、从已知到未知的路径。（　　）

监管机构通过非现场监管和现场检查的方式对商业银行资本充足率进行监督检查，在对资本充足率进行常规监督的同时，可视情况实施资本充足率的临时监督检查。（　　）

信贷资产证券化是商业银行管理流动性风险，降低资产流动性风险、提高资产流动性的重要方式之一。（　　）

商业银行的交易对手信用评级下降但仍在履行合同义务，可认定不存在信用风险。（　　）

只有当高级管理层充分意识到并积极利用风险管理的潜在盈利能力时，风险管理才能够对商业银行整体产生最大效益。（　　）

商业银行的市场风险限额管理通常包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等多重内容。（??）

经济资本是一种取决于商业银行实际风险水平的资本，商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多，反之要求的经济资本就少。（　　）

商业银行零售性质的资金来源相对分散、同质性低，因此通常来说零售性质的资金比批发性质的资金具有更高稳定性。（　　）

作为为交易双方提供清算的中间媒介，中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额结算，大大减少衍生品交易的总体风险敞口。（　　）

在商业银行设立国别风险限额和确定国别风险准备金计提水平时，应充分考虑国别风险评级结果。（　　）

商业银行的操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如2008年法国兴业的未授权交易衍生品造成巨额损失，不得不接受政府救助。（　　）

某商业银行表外有一笔原始期限少于1年的贷款承诺1000万，在采用权重法计算信用风险加权资产时，应将1000万元视同其表内资产。（　　）

关联交易是指发生在商业银行集团法人客户内部关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排，因此国家控制的企业间因同受国家控制而成为关联方。（　　）