某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以（）。

商业银行计划推出A、B、C三种不同金融产品。预期在不同市场条件下，三种产品可能产生的收益率分别为5％、10％、15％，产生不同收益率的可能性如表1—2所示。

表1—2A、B、C产生不同收益率的可能性

根据上表，商业银行如果以预期收益率作为决策依据，下列描述正确的是（）。

Ⅰ．A和B具有同样的预期收益水平

Ⅱ．A和B的预期收益率同为10％，C的预期收益率为11．25％

Ⅲ．C的预期收益水平最高，因此可以作为最佳选择

Ⅳ．A和B的组合是一种良好的风险转移策略

某些资产的预期收益率Y的概率分布如表1—4所示，则其方差为（）。

表1—4随机变量Y的概率分布

法律风险是一种特殊类型的（）。

外部人员的故意欺诈属于（ ）风险。

（）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。

（）作为商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的安全保障，确保能够长期、不间断地运行。

风险因素与风险管理复杂程度的关系是（ ）。

（ ）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。

根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行的（ ）负责制定本行的风险偏好。

下列关于风险计量的说法中，错误的是（ ）。

下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（ ）。

假设商业银行A现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来将上扬，国债价格有下跌的风险，银行A决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险，并与交易对手B达成利率掉期协议，则A和B之间可以（ ）。

用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（ ）。

对商业银行而言，下列情形中重新定价风险最大的是（ ）。

商业银行应当指定（ ）向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。

久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和（ ）乘积的差额。

假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（ ）。

关于久期分析，下列说法正确的是（）。

某商业银行在期末对企业客户评级进行分析时发现，年初被评为AA级的1000个客户中，年内发生违约的客户有5个，则下列表述中正确的是（ ）。

商业银行对集团法人客户进行信用风险分析时，对（ ）的分析判断至关重要。

下列关于集团法人客户信用风险特征的说法，错误的是（ ）。

假定一年期零息国债的无风险收益率为3％，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10％，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60％，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。

表3—1是某商业银行当期贷款五级分类的迁徙矩阵。

表3—1

已知期初正常类贷款余额500亿，关注类贷款余额40亿，次级类贷款余额20亿，可疑类贷款余额10亿，损失类贷款余额0，则该商业银行当期期末的不良贷款余额是（）亿。

在针对单个客户进行限额管理时，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作是判断客户的（）。

商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元。该客户在第1年的违约率是0．8％，第二年的违约率是1．4％，第三年的违约率是2．1％。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。该笔贷款预计到期可收回的金额为（ ）。

违约损失率的计算公式是（）。

下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（ ）。

假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元，其中正常贷款150亿元，其共有一般准备8亿元，专项准备1亿元，特种准备1亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为（）。

下列各项对商业银行风险预警程序的顺序描述，正确的是（ ）。

关于采用信用衍生工具缓释信用风险需满足的要求，下列说法错误的是（ ）。

商业银行采用的定量分析方法主要是基于对_________和_________的分析。（ ）

商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期抵押贷款合同。不久，经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（ ）应当承担风险损失的最终责任。

下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（ ）。

下列关于信用风险的说法，不正确的是（　　）。

假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（　　）。

历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于（　　）。

抵押权证、房产证丢失属于哪类因素引起的操作风险 （　　）

下列行为中，（　　）是由于银行内部流程而引发的操作风险。

（　　）并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。

假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差 （ ）

小张在出差之前要求公司为其投一份意外伤害险，小张的行为属于（　　）。

下列各项指标中，（　　）可以反映资产收益率的波动性。

关于商业银行常用的风险规避策略，下列叙述不正确的是（ ）。

（　　）是指由于法律或者监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险。

风险分散的原理是（　　）。

根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述，恰当的是（ ）。

在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的内容不包括（ ）。

下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是（ ）。

下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（ ）。

我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（ ）。

借人流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和（ ）之间做出艰难选择。

根据《商业银行资本管理办法(试行)》规定，市场风险资本计量范围包括（ ）。

某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区问提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（ ）。

关于久期，下列论述不正确的是（ ）。

当市场资金紧张导致供需不平衡时，资金可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况表现的是（ ）。

一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计1个月后收到1000万美元的货款，汇率为1美元=103日元。商业银行的研究部门预计1个月后日元可能会升值到1美元=100日元，因此建议该日本出口商（ ），以对冲风险。

假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的市场风险是（ ）。

在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，（ ）一般不具有实质性意义。

商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括（ ）。

假设当前市场收益率曲线向上倾斜，如果预期收益率曲线变陡，则理性投资者首选的策略是（ ）。

下列关于VaR的描述，正确的是（ ）。

（ ）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。

下列关于蒙特卡罗模拟法的表述错误的是（ ）。

某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请（ ）。

客户信用评级是商业银行对客户__________的计量和评价，反映客户__________的大小。（ ）

相对而言，下列受房地产行业价格波动影响小的行业是（ ）。

商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（ ）。

借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2．5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。

客户信用评级中，违约概率的估计包括哪两个层面（ ）

下列关于信贷审批的说法，不正确的是（ ）。

下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。

良好的风险报告路径应采取（ ）。

信用评分模型是商业银行分析借款人信用风险的主要方法之一，下列各模型不属于信用评分模型的是（ ）。

下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是（ ）。

下列各项中，（ ）不属于内部评级法初级法下合格保证的范围。

关于商业银行资本的作用，下列叙述不正确的是（　　）。

下列关于商业银行经济资本的描述，最恰当的是（　　）。

下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（ ）。

从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（　　）。

根据数据的来源不同，风险管理信息系统的风险数据可以分为（）。

盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力，主要包括（ ）。

内部评级法的核心应用范围包括（ ）。

Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型之一，关于该模型，下列说法正确的有（）。

全面性原则要求情景分析对当前面临的各种宏观情景因素和业务经营中的微观情景进行分析，其中宏观情景因素包括（ ）。

以下属于操作风险中外部事件因素的是（ ）。

下列哪些事件属于商业银行操作风险中的“人员因素”类别 （　　）

信用风险是商业银行面临的最重要的风险种类，下列关于信用风险的说法正确的有（　　）。

商业银行的风险对冲可以分为（　　）。

下列对商业银行风险计量的理解，正确的有（ ）。

商业银行风险控制／缓释策略应当实现的目标主要有（ ）。

在商业银行的流动性管理应急计划中应当包括（　　）等方面的内容。

在其他条件不变的情况下，某中小型商业银行的下列做法中，通常有助于降低该行流动性风险的做法有（ ）。

商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险，下列做法恰当的有（ ）。

商业银行对交易账户进行市值重估，通常采用的方法有（ ）。

下列关于收益率曲线的说法，正确的是（ ）。

按照风险来源的不同，利率风险可以分为（ ）。

下列关于缺口分析的理解正确的有（ ）。

《巴塞尔新资本协议》要求的客户评级必须具有（ ）的功能。

下列关于计量违约损失率的说法，正确的有（ ）。

经济资本对商业银行的管理有重要的意义，下列说法正确的有（ ）。

《有效风险偏好框架制定原则》规定的基本限额管理原则有( )。

商业银行应当确保市场风险模型输入数据准确、完整、及时。模型输人数据可分为( )。

银行业监督管理机构应当遵循()的原则。

下列选项中，构成商业银行有效管理控制风险外部保障的要素包括()。

使用短边法计算银行的总敞口头寸为（　　）。

财务报表分析主要是对（　　）进行分析。

下列关于历史模拟法的说法，正确的有（　　）。

下列各项中，（　　）属于银行盈利能力监管指标。

目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括（　　）。

下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别（　　）

商业银行可通过购买特定的保险加以缓释的操作风险包括（　　）。

商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有（　　）。

风险水平类指标主要包括（　　）。

商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内，（　　）的构成状况。

现金流分为（　　）。

若此银行对待外汇风险的态度较为激进，计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率的相关性，则银行使用的总敞口头寸应为（　　）。

如果上表中所示年份为2016年，按照2016年的央行备付金管理规定，下列表述正确的有（　　）。

下列对商业银行流动性风险管理的方法中，能使商业银行形成合理的资金来源和资产负债分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，降低流动性风险的方法有（　　）。

商业银行资本的作用包括()。

信用风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造损失的风险。

零容忍度风险指标只可以定性描述。

商业银行规模越大、业务越复杂，则利用现金流分析法所获得的流动性风险状况的可信度越高。

商业银行的流动性风险通常是信用、市场、操作等重要风险长期积聚、恶化的综合结果。

流动性风险成因的复杂性决定了它可以是资产负债期限结构等不匹配等因素引发的直接风险。

流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因。

商业银行只有从整体层面认真规划、管理声誉风险，制定明确的运营规范、行为方式和道德标准，并切实贯彻和执行，才能有效管理和降低声誉风险。 ( )

根据《贷款风险分类指引》等文件的规定，贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类(后三类合称为不良货款)。 ( )

关键风险指标监控的原则有：整体性、重要性、敏感性、可靠性和有效性原则。()

商业银行个人信贷产品可以划分为个人住房按揭贷款和个人信用贷款。()

实践表明，单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力必然就越好。（　　）

操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的风险。 （　　）

贷款损失准备金率等于或大于不良贷款率，说明该行足额提取了拨付，风险较高。（　　）

对于敏感性负债，商业银行应保持较强的流动性储备，通常为总额的30％。（　　）

如果未来面临同样的本息还款的要求，在期望收益相等的条件下。收益波动性低的企业更容易违约，信用风险较大。 （　　）

自我评估运用的方法有流程分析法、情景模拟法、引导会议法、压力测试法和调查问卷法。（　　）

当久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性的影响不大。 （　　）

交易账户包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。 （　　）

既存在于表内业务，又存在于表外业务，还存在于衍生产品交易中的风险是信用风险。（　　）