单选题 (一共90题,共90分)

1.

下列属于战略风险识别中观管理层面内容的是()。

2.

在实际应用中,通常用正态分布来描述( )的分布。

3.

风险水平类指标不包括( )。

4.

下列关于战略规划的说法,不正确的是( )。

5.

风险文化的精神核心是( )。

6.

根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求,商业银行计算市场风险加权资产,应 采用( )来进行。

7.

( )是通过调查问卷、系统性的检查或公开讨论的方式,评估银行内部是否符合操 作风险管理政策,找出内部操作风险管理的优势和不足。

8.

( )是目前最恰当的声誉风险管理方法。

9.

商业银行可以采取的市场风险计量方法不包括( )。

10.

《商业银行财务报表附注特别规定》对上市银行的( )内容的披露做了非常详细的 规定。

11.

连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有( )件。

12.

某银行2008年贷款应提准备为1100亿元,贷款损失准备充足率为80%,则贷款实际 计提准备为( )亿元。

13.

下列关于风险分类的说法,不正确的是( )。

14.

( )是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。

15.

物价稳定是要保持()的大体稳定,避免出现高通货膨胀。

16.

关联交易是指发生在集团内()之间的有关转移权利或义务的事项安排。

17.

假设资本要求(K)为2%,违约风险暴露(EAD)为10亿元,则根据《巴塞尔新资本协议》,风险加权资本(RWA)为()亿元。

18.

现代风险分散化思想的重要基石是()。

19.

下列指标的计算公式中,正确的是()。

20.

银行的流动性风险与()没有关系。

21.

利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是()。

22.

战略风险管理流程中,下列()活动是在执行风险管理方案之后执行的。

23.

商业银行对集团法人客户进行信用风险分析时,对()的分析判断至关重要。

24.

()是通过有效地授权审批和监督机制来防范法律风险并采取适当的措施来降低重大法律风险的过程。

25.

“未按审批时所附的限制性条款发放贷款”于()业务环节可能出现的违规事项。

26.

关于关联授信比例中商业银行关联法人或其他组织,表述不正确的是()。

27.

违约概率模型能够直接估计客户的违约概率,因此对历史数据的要求更高,需要商业银行建立一致的、明确的违约定义,并且在此基础上积累至少()年的数据。

28.

()是最具流动性的资产。

29.

下列关于信息披露的频率,表述错误的是()。

30.

超额准备金率计算公式中的各项存款不包括下列哪一项?()

31.

客户存款金额为5000万元,期限为5年,2年后可提前取款。如果2年后,客户不提高商业银行将面临利率下降的风险;如果客户提前取款,则银行面临流动性风险和利率上升的筹资本上升的风险。此时,利率风险表现为()。

32.

电脑“千年虫”属于典型的()风险。

33.

中央银行的窗口指导以()为主要特征。

34.

金融资产的市场价值是指()。

35.

在各类操作风险事件中,()给商业银行带来的损失最大。

36.

下列不属于审慎经营类指标的是()。

37.

假设美元兑英镑的即期汇率为:GBPI=USD2.0000,美元年利率为3%,英镑年利率为4%,则按照利率平价理论,1年期美元兑英镑远期汇率为()。

38.

按照业务特点和风险特性的不同,商业银行的客户可以分为()。

39.

在信用风险组合管理模型中,违约模型的重要输入参数不包括()。

40.

下列可以作为抵押财产的是()。

41.

激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰,商业银行如果缺乏独特的品牌形象和吸引力,将可能遭遇严重的生存危机。品牌风险会影响到()。

42.

下列各项中,不属于内部欺诈事件的是()。

43.

下列关于收益计量的说法,正确的是()。

44.

国际市场通常采用()对债券风险进行评估。

45.

直接体现商业银行的风险管理水平和研究/开发能力的是()。

46.

假设商业银行信用评级为A的某类贷款企业的违约概率(PD)为5%,贷款违约损失率(LGD)为50%,当期银行对该类型企业的信贷金额为100亿元人民币,违约风险暴露(EAD)为10亿元人民币,则当期银行对该类型企业贷款的预期损失为()亿元人民币。

47.

利率互换发生的前提是()。

48.

假设某银行当期贷款按五级分类标准进行分类,分别是:正常类800亿元人民币,关注类200亿元人民币,次级类35亿元人民币,可疑类10亿元人民币,损失类5亿元人民币,一般准备、专项准备、特种准备分别为40亿元、15亿元、5亿元人民币,则该银行当期的不良贷款拨备覆盖率为()。

49.

关键信息缺乏共享和文档记录属于人员因素中哪一类原因造成的损失?()

50.

股票S的价格为28元/股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权,规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月后,股票S的价格上涨为40元,则此时该投资者手中期权的内在价值为()元。

51.

()是指控制、管理机构的一种机制或制度安排。

52.

下列业务中包含了期权性风险的是()。

53.

ZETA信用风险分析模型中用于衡量流动性的指标是()。

54.

下列()不属于银监会提出的良好银行监管标准。

55.

商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括()。

56.

下列()不属于全面风险管理模式所体现的风险管理理念和方法。

57.

下列对于影响期权价值因素的理解,不正确的是()。

58.

协议双方同意在约定的未来某个日期按约定的条件买入或卖出一定标准数量的某种金融工具的标准化协议是()。

59.

声誉危机管理的主要内容不包括()。

60.

最重大的操作风险在于()及公司治理机制的失效。

61.

如果一个资产期初投资l00元,期末收入150元,那么该资产的对数收益率为()。

62.

银行风险管理的流程是()。

63.

下列关于现金流分析的说法,不正确的是()。

64.

商业银行应当指定()向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。

65.

资本充足程度监管指标包括()。

66.

关于现金债务抵押债券的特定目的公司(SPV),下列说法正确的是()。

67.

基于()的风险管理策略要求商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人,应是全面的。

68.

《金融违法行为处罚办法》属于()。

69.

下列哪一项是由于股票价格的不利变动所带来的风险?()

70.

()用于衡量银行实际承担损失超出预计损失的那部分损失。

71.

商业银行公司治理的核心是()。

72.

在银行为国际贸易提供的支付结算方式中,通常用()。

73.

稳健银行公司治理所共同遵循的八项基本原则不包括()。

74.

()是华尔街的第一次数学革命的金融理论。

75.

下列关于外汇远期合约的表述,不正确的是()。

76.

“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”,这一投资格言说明的风险管理策略是()。

77.

已知A项目的投资半年收益率为5%,B项目的年收益率为7%,C项目的季度收益率为3%,那么三个项目的年收益排序为()。

78.

银行战略风险管理的主要作用是()。

79.

中国人民银行根据国际外汇市场行情每日公布外汇汇率()。

80.

下列关于银行监管基本原则的说法,正确的是()。

81.

搭积木法在计算银行的市场风险时,首先按照特定的准则计算资产组合分别暴露于五种风险下的资本要求,再进行加总,也被称为()。

82.

下列关于金额风险造成的损失的说法,不正确的是()。

83.

一家银行的经营活动和盈利模式越依赖于外部环境,银行潜在的战略风险就()。

84.

某家商业银行的贷款余额和存款余额的比例达到90%,这说明()。

85.

在持有期为2天,置信水平为98%的情况下,若所计算的风险价值为2万元,则表明该银行的资产组合()。

86.

与单笔贷款业务的信用风险识别不同,商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时,应更加关注()可能造成的影响。

87.

操作风险损失数据的收集要遵循()的原则。

88.

在商业银行的经营管理过程中,决定其风险承担能力的是()。

89.

商业银行的核心“无形资产”是()。

90.

商业银行面对信息技术基础设施严重受损以影响正常业务运行的风险,不可以通过()来进行风险缓释。

多选题 (一共40题,共40分)

91.

参照国际风险管理标准,集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括( )。

92.

信用风险的主要形式包括( )。

93.

商业银行贷款担保的主要方式有( )。

94.

下列关于风险分散化的论述,正确的有()。

95.

市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。广义上讲,银行的市场准入不包括()。

96.

质押合同应包含的基本内容有()。

97.

国家风险主权评级的实质是对中央政府作为债务人履行偿债责任的意愿与能力的一种判断。其作用主要体现在()。

98.

目前,我国银行信贷管理一般实行()与贷款管理责任制相结合的制度,以切实防范、控制和化解贷款业务风险。

99.

下列关于即期外汇买卖的说法,正确的有()。

100.

目前,我国商业银行流动性风险管理的通常做法主要包括()。

101.

我国商业银行信息披露中存在的问题有()。

102.

SOSA评级体制的可借鉴之处在于()。

103.

对于表内资产风险权重赋予权重为0的有()。

104.

风险文化又称风险管理文化,是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观,一般由()层次组成。

105.

()是各国监督商业银行的主体。

106.

监管机构对实施高级计量法提出的具体标准主要包括()。

107.

商业银行的战略风险主要体现在()等方面。

108.

如果出现流动性危机,商业银行采取的下列措施正确的有()。

109.

记入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序,包括()。

110.

决定商业银行的风险承受能力的因素有()。

111.

在战略风险评估中,应由专家审核的假设条件主要有()。

112.

违约责任的承担形式有()。

113.

风险信息系统精确性的要求体现在()。

114.

下列关于商业银行的风险管理部门设置的说法,正确的有()。

115.

总收益互换是将传统的互换进行合成,为投资者提供类似贷款或信用资产的投资产品。下列关于总收益互换的说法不正确的有()。

116.

下列各项属于操作风险的有()。

117.

下列关于缺口分析的理解,正确的有()。

118.

商业银行核心资本包括()。

119.

银行监管方法包括()。

120.

下列各项属于政治风险的有()。

121.

良好的银行公司治理普遍具备的特征有()。

122.

利率灵敏度可分为()。

123.

关于外部审计和监督检查的关系,下列说法正确的有()。

124.

银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定的不良贷款分析报告包括()。

125.

盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率,体现管理层控制费用并获得投资收益的能力,主要有()。

126.

风险规避策略的实施成本主要在于()的支出。

127.

商业银行的下列做法中,能够起到降低流动性风险作用的有()。

128.

全面风险管理要素包括()。

129.

战略规划在实施方案中应当阐述的内容包括()。

130.

集团法人客户的信用风险特征包括()。

判断题 (一共15题,共15分)

131.

矩阵型模式作为银行风险管理组织结构的一种,是对风险管理部集权模式和事业部模 式的综合,从而在一定程度上避免了这两种模式的不足。 ( )

132.

商业银行因未能及时根据市场变化和客户需求创新产品和服务,丧失了宝贵的客户资 源,从而失去了在传统业务领域的竞争优势。此类风险属于市场风险。 ( )

133.

某大型企业受金融危机的影响效益出现下滑、负债率偏高。为支持该企业渡过难关,商 业银行可以对该企业个别经营指标进行微调并继续将其评定为AAA级客户。 ( )

134.

资产分类是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。( )

135.

证券化是将缺乏流动性的资产汇集成资产池,通过结构性重组,将其转化为可以在金融市场上出售和流通的证券。()

136.

国内外各商业银行均在大力推进运营与前台支持的集中化,在流程方面既加强对前台和后台的控制,又重视对商业银行总体管理的流程重整。()

137.

申请授信的单一法人客户应向商业银行提交的基本信息包括近3年经审计的资产负债表、利润表等;成立不足3年的客户,提交自成立以来各年度的报表。()

138.

风险与收益是相互影响、相互作用的,一般遵循低风险高收益、高风险低收益的基本规律。()

139.

商业银行为了获取盈利而在正常范围内建立的“借长贷短”的资产负债期限结构(或持有期缺口),被认为是一种正常的、可控性较强的流动性风险。()

140.

小型商业银行普遍擅长零售业务,有能力将资源和技术整合起来,和更多的对手竞争。()

141.

商业银行要靠突击式的培训和教育来培育风险文化。()

142.

信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款的层面上,还应当从贷款组合的层面进行识别、计量、监测和控制。()

143.

因为贷款损失准备缺口属于商业银行资本的组成部分,所以计算商业银行的资本充足率时不应扣除贷款损失准备缺口。()

144.

银行内部控制是指商业银行为实现经营目标,通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。()

145.

买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。()