操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包 括（ ）。

下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（ ）。

( )是RAROC基础的重要组成部分。

()必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。

下列关于资本的说法，正确的是（ ）。

风险文化的精神核心是（ ）。

20世纪60年代，（ ）是华尔街的第一次数学革命的金融理论。

银行风险管理的流程是（ ）。

某商业银行董事会明确定位银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银 行。2002?2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益 的次级债券。2008年起因收到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期集 聚、恶化的综合作用结果。

下列各项中，应列入商业银行附属资本的是（ ）。

根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应 采用（ ）来进行。

下列关于商业银行风险文化的描述，错误的是（ ）。

当前，某银行贷款余额的50%为房地产行业贷款，利润亦有超过50%来自该类型贷 款，目前该类型贷款的不良率为0。根据上述信息，以下对该银行贷款业务的评价，恰当的 是（ ）。

商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是 0. 8%，第2年的违约率是1. 4%，第3年的违约率是2. 1%。假设客户违约后，银行的贷款将 遭受全额损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为（ ）。

下列关于交易账户的说法，不正确的是（ ）。

企业资产或负债上的空头或多头不加保护的部分是指（ ）。

巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括（ ）。

系统缺陷造成的风险不包括（ ）。

假设某银行当期贷款按五级分类标准分别是：正常类800亿元，关注类200亿元，次级 类35亿元，可疑类10亿元，损失类5亿元，一般准备、专项准备、特种准备分别为40亿元、15 亿元、5亿元，则该银行当期的不良贷款拨备覆盖率为（ ）。

战略风险管理流程中，下列（ ）活动是在确定风险管理方案之后执行的。

某私营企业于2008年1月1日从某银行获得一笔3年期1000万元的抵押贷款，2008 年12月30日，由于该企业财务状况恶化，出现了拖欠利息超过90天的违约行为。为降低损 失，该银行与企业磋商进行贷款重组，则下述重组措施中最不可行的是（ ）。

假如某房地产项目总投资10亿元，开发商自有资金305亿元，银行贷款6.5亿元。在 不利的市场条件下，一旦预期项目的市场价值低于6. 5亿元，开发商可能会选择让项目烂尾， 从而给债权人造成信用风险损失。这种情形下，债权人好比（ ）。

商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是（ ）。

国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法（RAPM)中被广泛接受和普 遍使用的指标RAROC是（ ）。

20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进人（ ）。

根据ERM框架，三个维度分别是指（ ）。

( )就是对风险诱因、风险指标和损失时间进行历史统计，形成相互关联的多元分 布。随着相关因素发生变化，模型能预测出潜在损失及原因，并对未来环境进行分析。

真实票据论的理论依据是商业银行在发展初期，业务主要集中于（ ）。

风险识别包括（ ）环节。

商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是（ ）。

激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，如果缺乏独特的品牌形象和吸引力，将可能遭遇 严重的生存危机。品牌风险会影响到（ ）。

风险报告部门是一个独立于营销部门的部门，其主要职责是（ ）。

风险识别的主要方法不包括（ ）。

利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券多头头寸进行保值，当正向收益 率变陡时，该10年期政府债券的市场价格（ ）。

商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标 和（ ）

假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民 币（置信区间为99%，持有期为1天）。则该银行在未来100个交易日内，预期交易账户至少 会有（ ）天的损失超过1000万元。

某企业2008年净利润为0. 5亿元人民币，2008年初总资产为10亿元人民币，2008年 末总资产为15亿元人民币，则该企业2008年的总资产收益率为（ ）。

在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与 ( )中的较髙者。

按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为 10%,1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15%，则该信用等级为B的零息债券在1 年内的违约概率为（ ）。

参照国际最佳实践，在拓展客户期，商业银行对个人客户评分时宜采用（ ）。

某银行2008年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2008年末转为关注类、次级 类、可疑类、损失类的贷款金额之和为900亿元，期间正常类贷款因回收减少了 800亿元，则正 常类贷款迁徙率为（ ）。

某银行2008年初次级类贷款余额为1000亿元，其中在2008年末转为可疑类、损失类 的贷款金额之和为600亿元，期间次级类贷款因回收减少了 400亿元，则次级类贷款迁徙率 为（ ）。

在风险预警方法中，（ ）不引进警兆自变量，只考察警素指标的时间序列变化规律。

巴塞尔委员会认为资本约束并不是控制银行操作风险的最好办法，应对操作风险的第 一道防线是严格的（ ）。

在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为 25%，正常状况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50%，最坏情况下的流动性缺口为 2000万元，出现概率为25%，那么该商业银行预期在短期内的流动性余缺状况是（ ）。

假设1年后的1年期利率为7%，1年期即期利率为5%，那么2年期即期利率（年利 率）为（ ）。

最主要和最常见的利率风险形式是（ ）。

某商业银行在系统升级过程中，由于技术故障导致业务中断两小时，给客户和银行造 成经济损失，这类事故属于（ ）范畴。

在金融危机条件下，绝大多数金融机构出售资产换取现金的能力显著下降，而拥有良 好声誉的金融机构反而从中获益，其根本原因在于（ ）。

假设一家银行的外汇敞口头寸是：日元多头50、欧元多头100、英镑多头150、澳元空 头20、美元空头180。如采用短边法计算出来的总外汇敞口头寸是（ ）。

把到期日按时间和价值进行加权的衡量方式是（ ）。

在认真总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银监会提出的监管理念 是（ ）。

( )是通过调查问卷、系统性的检查或公开讨论的方式，评估银行内部是否符合操 作风险管理政策，找出内部操作风险管理的优势和不足。

核心存款比例等于（ ）。

内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式的抵（质）押品共同担保时，需要将风险 暴露进行拆分。拆分按（ ）以及其他抵(质）押品的顺序进行。

( )是指在极端情景下，分析评估流动性风险管理模型或内控流程的有效性，发现 问题，制定改进措施的方法，目的是防止出现重大损失事件。

在《商业银行风险监管核心指标》中，流动性比率为流动性资产余额与流动性负债余额 之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得低于（ ）。

商业银行对（ ）变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构。

以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是（ ）。

以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行流动性越差 的是（ ）。

银行资产的应急变现价格FP与市场均衡价格EP的关系是（ ）

关于声誉危机管理规划，下列说法错误的是（ )。

( )是指商业银行针对政治、经济、社会、科技等外部环境和内部可利用资源，系统 识别和评估商业银行既定的战略目标、发展规划和实施方案中潜在的风险，并采取科学的决策 方法和风险管理措施来避免或降低可能的风险损失的风险管理方法。

( )是目前最恰当的声誉风险管理方法。

下列（ ）不属于战略风险管理应急方案应当包含的事件。

( )是由于和银行有关的负面消息、宣传和流言引致客户流失，以及诉讼或盈利下 降等事件在市场传播给商业银行的形象带来不利影响而导致的损失，市场传言或公众印象都 是决定这类风险水平的重要因素。

商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列（ ）是不正确 的假设。

商业银行的（ ）是指银行业务发展的未来方向及实际的执行计划，因经济环境及科 技发展的转变做出的战略改变对银行经营的影响，是银行的策略制订和实施过程中失当，或未 能对市场变化做出及时的调整，从而影响到现在或未来银行自身的盈利、资本、信誉和市场地 位的风险。

高利率水平表示央行正在实施紧缩的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响 下，（ ）。

银行监管必要性原理中的适度竞争论认为，银行业先天存在（ ）的悖论，因此需要 政府适当的干预和引导，对银行业的市场准入和退出进行适当限制和管理。

在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（ ）。

假设一家银行，今年的税后收入为20000万元，资产总额为1000000万元，股东权益总 额为300000万元，则资产收益率为（ ）。

新《商业银行信息披露办法》规定商业银行披露信息应达到（ ）。

下列关于资本监管的说法，错误的是（ ）。

信用风险监管指标不包括（）。

《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于（ ）。

商业银行可以采取的市场风险计量方法不包括（ ）。

战略风险的类型不包括（ ）。

《金融违法行为处罚办法》属于（ ）。

下列关于长期次级债务的说法，正确的是（ ）。

认为银行的公共性质在于提供广泛的金融服务，对整个国民经济具有深刻的、连锁的 影响，这种观点属于（ ）。

《商业银行财务报表附注特别规定》对上市银行的（ ）内容的披露做了非常详细的 规定。

商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差构成了（ ）。

在《商业银行风险监管核心指标》中，核心负债比率为核心负债与负债总额之比，不得低于（ ）。

( )引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严 格执行而造成的损失。

根据我国商业银行资本监管框架，下列选项中债权给予表内风险权重不为零的是（ ）。

商业银行向一家风险权重为5 0%的公司提供了 100万元的贷款，为了满足资本充足 率的要求，该银行为此贷款所需持有的资本应至少为（ ）。

相比较而言，下列（ ）最容易引发操作风险。

《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供的三种操作风险经济资本计量方法不包括（ ）。

下列关于商业银行操作风险的说法，不正确的是（ ）。

通常战略风险识别可以从（ ）三个层面入手。

商业银行通常可以通过观测一定指标的变动来防范流动性风险，以下属于其内部指标 信号的指标有（ ）。

关于债项评级说法，错误的有（ ）。

商业银行的经营原则有（ ）。

参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括（ ）。

声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便在危机情况下为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。声誉危机管理的主要内容包括（ ）。

下列关于风险管理与商业银行经营关系的说法，正确的有（ ）。

商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有（ ）。

盈利能力监管指标包括（ ）。

巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括（ ）。

战略风险来自（ ）。

决定商业银行的风险承受能力的是（ ）。

目前最广泛应用的信用风险评分模型是（ ）。

压力测试是一种风险管理技术，其功能主要有（ ）。

下列关于远期和期货的说法，正确的有（ ）。

某机构购入国债作为准备金，其利率互换的操作原则应该是（ ）。

根据有关法律规定，下列机构中一般不得作为贷款保证人的有（ ）。

按照马柯维茨的理论，下列说法正确的有（ ）。

下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准的说法，正确的有（ ）。

商业银行往往很难规避或降低操作风险，但可以通过一些方式将风险转移或缓释。下 列可以实现这一目的的方式包括（ ）。

巴塞尔委员会提出，用标准法计算经济资本配置，银行至少应该满足的条件有（ ）。

流动性风险预警信号中的融资信号包括（ ）。

商业银行进行流动性风险预警的内部指标/信号包括（ ）等指标的变化。

如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买房，另一方面地产企业和个人 向银行借款，这种情况下，如果由于房地产市场严重下降，大量个人住房贷款无法偿还，房地产 企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险包括（ ）。

清晰的声誉风险管理流程包括（ ）。

下列属于有效的声誉风险管理体系内容的有（ ）。

下列（ ）是普遍认为的有助于改善银行声誉风险管理的最佳操作实践。

银监会提出的良好银行监管标准主要包括（ )。

银行监管的必要性原理可以概括为（ ）。

( )是各国监督商业银行的主体。

在风险缓释的处理中，下列属于被认可的质押品的有（ ）。

下列关于VaR的描述，不正确的是（ ）。

操作风险的人员因素包括（ ）造成损失或者不良影响而引起的风险。

在风险评估时，商业银行通常使用标准化的损失数据收集模板收集数据，并遵循统一的 损失数据收集流程与规范。损失数据收集的内容包括（ ）。

下列关于商业银行的风险管理部门设置的说法，正确的是（ ）。

外汇敞口分析的特点包括（ ）。

商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备的基本条件有（ ）。

商业银行风险管理部门的主要职责有（ ）。

下列属于Altman的Z评分模型中的财务比率的是（ ）。

审慎经营类指标包括（ ）。

随着全球化的发展，世界各国及地区的银行监管渐渐地实行统一的模式。 （ ）

矩阵型模式作为银行风险管理组织结构的一种，是对风险管理部集权模式和事业部模 式的综合，从而在一定程度上避免了这两种模式的不足。 （ ）

基本指标法用多种指标构成的指标体系衡量商业银行的整体操作风险。 （ ）

为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸和银行对外币走势有某 种预期而持有的外汇敞口头寸会导致外汇交易风险。 （ ）

系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由行业风险和区域风险的变动反 映出来。 ( )

最常见的资产负债的期限错配的情况是，商业银行将大量长期借款用于短期贷款。()

利率风险敏感度=利率上升100个基点对银行净值影响/资本净额X100%。()

商业银行可以利用缺口分析法，针对特定阶段，计算到期资产和到期负债之间的差额， 以判断商业银行在过去特定时段内的流动性是否充足。 （ ）

表外业务风险管理就是商业银行通过风险识别、风险度量、风险处理等方法，预防、回 避和转移表外业务经营中的风险，从而减少或避免经济损失，保证银行安全的行为。（ ）

贷款定价的公式是：贷款最低定价=(资金成本+经营成本+资本成本）/贷款额。( )

一个债务人只能拥有一个债项评级。 （ ）

操作风险管理流程依次包括如下步骤:操作风险识别、操作风险计量与经济资本配置、 操作风险评估与控制、操作风险监测与报告。 （ )

商业银行因未能及时根据市场变化和客户需求创新产品和服务，丧失了宝贵的客户资 源，从而失去了在传统业务领域的竞争优势。此类风险属于市场风险。 （ ）

信用风险是指债权人或交易对手未能履行合同所规定的义务或者信用质量发生变化， 影响金融产品价值，从而给债务人或金融产品持有人造成经济损失的风险。 （ ）

某大型企业受金融危机的影响效益出现下滑、负债率偏高。为支持该企业渡过难关，商 业银行可以对该企业个别经营指标进行微调并继续将其评定为AAA级客户。 （ ）