敏感性分析研究的是（　　）对金融产品或资产组合的影响。

场内金融工具的特点不包括（　　）。

下列关于场外期权说法正确的是（ ）。

在GDP核算的方法中，收入法是从（ ）的角度，根据生产要素在生产过程中应得的收入份额反映最终成果的一种核算方法。

国家统计局根据（ ）的比率得出调查失业率。

在宏观经济分析中最常用的GDP核算方法是( )

经检验后，若多元回归模型中的一个解释变量是另一个解释变量的0．95倍，则该模型中存在( )。

对商业头寸而言，更应关注的是（ ）。?

低频策略的可容纳资金量( )。

在给资产组合做在险价值(VaR)分析时，选择（　　）置信水平比较合理。

ISM通过发放问卷进行评估，ISM采购经理人指数是以问卷中的新订单、生产、就业、供应商配送、存货这5项指数为基础，构建5个扩散指数加权计算得出。通常供应商配送指数的权重为( )。

在布莱克一斯科尔斯一默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是( )。

仓单串换应当在合约最后交割日后( )通过期货公司会员向交易所提交串换申请。

( )是指交易双方约定在未来一定期限内，根据约定的入民币本金和利率，计算利息并进行利息交换的金融合约。

在险价值计算过程中，不需要的信息是（　　）。

临近到期日时，（　　）会使期权做市商在进行期权对冲时面临牵制风险。

期货定价方法一般分为风险溢价定价法和持有成本定价法，通常采用持有成本定价法的期货品种是( )。

套期保值的效果取决于( )。

假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期l3还有6个月，当前美元兑英镑即期汇率为1．5USD／GBP，而美国和英国的无风险利率分别是3％和5％，则该外汇期货合约的远期汇率是( )USD／GBP。

期货加现金增值策略中，股指期货保证金占用的资金为一小部分，余下的现金全部投入( )，以寻求较高的回报。

美国劳工部劳动统计局一般在每月第( )个星期五发布非农就业数据。

保护性点价策略的缺点主要是( )。

在n=45的一组样本估计的线性回归模型中，包含有4个解释变量，若计算的R2为0．8232，则调整的R2为( )。

回归系数检验指的是( )。

X-e2残差图用于检验( )。

以下关于通货膨胀高位运行期库存风险管理策略的说法错误的是( )。

战术性资产配置的驱动是因为某种大类资产收益的( )。

下列关于事件驱动分析法的说法中正确的是( )。

分析两个变量之间的相关关系，通常通过观察变量之间的散点图和求解相关系数的大小来度量变量之间线性关系的相关程度。若相关系数是根据总体全部数据计算出来的，一般称为( )。

金融机构风险度量工作的主要内容和关键点不包括（　　）。

在最后交割日后的( )17：00之前，客户、非期货公司会员如仍未同意签署串换协议的，视为放弃此次串换申请。

根据下面资料，回答71-72题

2010年，我国国内生产总值(GDP)现价总量初步核实数为401202亿元，比往年核算数增加3219亿元，按不变价格计算的增长速度为l0．4％，比初步核算提高0．1个百分点，据此回答以下两题。

这是由国家统计局在2011年( )月公开发布的。

根据下列国内生产总值表(单位：亿元)，回答73-75题。

生产总值Y，的金额为( )亿元。

中间投入W的金额为( )亿元。

社会总投资，6向金额为( )亿元。

根据下面资料，回答76-77题

某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换，名义本金为100万美元，每半年互换一次。在此互换中，他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初，标普500指数为1150．89点，当前利率期限结构如表2-8所示。

表2-8利率期限结构表(一)

该投资者支付的固定利率为( )。

160天后，标普500指数为1204．10点，新的利率期限结构如表2-9所示。

表2-9利率期限结构表(二)

该投资者持有的互换合约的价值是( )万美元。

根据下面资料，回答78-79题

假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元，无风险利率为12％，股票的年波动率为10％。据此回答下列题目。

若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为( )美元。

若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看跌期权的理论价格为( )美元。

根据下面资料，回答80-81题

黄金现货价格为300元，3个月的存储成本(现值)为6元，无风险年利率为4％(连续复利计息)，据此回答以下两题。

3个月后到期的黄金期货的理论价格为( )元。

若3个月后到期的黄金期货的价格为( )元，则可采取“以无风险利率4％借人资金，购买现货和支付存储成本，同时卖出期货合约”的套利策略。

根据下面资料，回答82-83题

若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，指数股息率为1％(均按单利计)，据此回答以下两题。

1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是( )点。

若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区问( )。

根据下面资料，回答84-85题

某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1．41USD／GBP。当前美国和英国的利率期限结构如表2-5所示。

表2-5美国和英国的利率期限结构表

计算互换中美元的固定利率( )。

计算互换中英镑的固定利率( )。

根据下面资料，回答86-88题

某分析师认为美元走势对原油价格可能存在一定影响，他获取了最近的516个交易日的美元指数(x变量)和布伦特原油期货标牌价(y变量)数据并进行一元回归分析，结果如下：

据此回答以下三题。

得到的回归方程为( )。

根据回归方程，若美元指数为100，则布伦特原油平均值约为( )。

根据下面资料，回答89-90题某日铜FOB升贴水报价为20美元/吨，运费为55美元/吨，保险费为5美元/吨，当天1ME3个月铜期货即时价格为7600美元/吨，则：

CIF报价为升水( )美元/吨。

铜的即时现货价是( )美元/吨。

根据下面资料，回答91-95题

7月初，某期货风险管理公司先向某矿业公司采购1万吨铁矿石，现货湿基价格665元／湿吨(含6％水分)。与此同时，在铁矿石期货9月合约上做卖期保值，期货价格为716元／干吨。此时基差是( )元／干吨。(铁矿石期货交割品采用干基计价，干基价格折算公式=湿基价格／(1-水分比例))

7月中旬，该期货风险管理公司与某大型钢铁公司成功签订了基差定价交易合同。合同中约定，给予钢铁公司1个月点价期；现货最终结算价格参照铁矿石期货9月合约加升水2元／干吨为最终干基结算价格。期货风险管理公司最终获得的升贴水为( )元／干吨。

随后某交易日，钢铁公司点价，以688元/干吨确定为最终的干基结算价。期货风险管理公司在此价格平仓1万吨空头套保头寸。当日铁矿石现货价格为660元／湿吨。钢铁公司提货后，按照实际提货吨数，期货风险管理公司按照648元/湿吨×实际提货吨数，结算货款，并在之前预付货款675万元的基础上多退少补。最终期货风险管理公司( )。

根据上一题的信息，钢铁公司最终盈亏是( )。

根据指数化投资策略原理，建立合成指数基金的方法有( )。

设初始沪深300指数为2800点，6个月后指数涨到3500点，假设忽略交易成本，并且整个期间指数的成分股没有调整、没有分红，则该基金6个月后的到期收益为( )亿元。

按照收入法，最终增加值由（ ）相加得出。

存款准备金制度的初始作用是保证存款的（ ），之后才逐渐演变成为货币政策工具。

对基差买方来说，基差交易模式的缺点是（ ）。

以下关于希腊字母说法正确的是（ ）。

最新公布的数据显示，随着欧洲央行实施购债计划，欧元区经济整体大幅改善，经济景气指数持续反弹，创下逾一年以来的高位，消费者信心指数也持续企稳。能够反映经济景气程度的指标是( )。

按照标的资产的不同，互换的类型基本包括（ ）。?

下列关于Vega说法正确的有（ ）。?

多元回归模型可能产生多重共线性的常见原因有（ ）。

持有成本理论中所提到的持有成本指的是( )。

利用场内看涨期权对冲场外期权合约风险，确定在每个合约中分配De1ta的数量时需考 虑（　　）等因素。

加权最小二乘(W1s)估计量是( )估计量。

ADF检验的模型元/式有( )。

基差定价交易过程中，买方叫价交易的交易流程包括( )。

CPl的同比增长率是最受市场关注的指标，它可以用来( )。

2月10日，某机构投资者持有上证ETF50份额100万份，当前基金价格为2．360元/份，投资者持有基金的价值为236万元。该投资者希望保障其资产价值在1个月后不低于230万元，于是使用保护性看跌期权策略。下列说法正确的是( )。

在编制中国制造业采购经理人指数的过程中，中国物流与采购联合会和中国物流信息中心负责的工作有( )。

下列选项中，关于程序化交易完备性检验的说法，正确的有( )。

导致金融机构金融资产价值变化的风险因子通常包括（　　）。

期货程序化交易中，选择合适的市场需要考虑( )。

下列属于期货程序化交易中的人市策略的是( )。

根据模型的检验结果，表明( )。

对基差买方来说，基差交易模式的利弊主要体现在( )。

依据下述材料，回答96-100题。

材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30％的份额被指数化了，英国的指数化程度在20％左右，近年来，指数基金也在中国获得快速增长。

材料二：假设某保险公司拥有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300，其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金，将l8亿资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益为2340万，同时2亿元买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸，保证金率为l0％。

指数化投资是( )。

指数化投资的主要目的是( )。

传统上，采用按权重比例购买指数中的所有股票，或者购买数量较少的一篮子股票来近似模拟标的指数的做法，其跟踪误差较大的原因有( )。

计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，由于需要明确它们之间的数学表达式，所以这些关系都是线性的。（　　）

利用场外工具进行风险对冲时，通过同时与多家机构进行交易，可以降低与单个交易对手交易额，从而降低信用风险。（　　）

浮动利率债券的定价依赖于当前的整条利率曲线。（ ）

变凸后收益率曲线的凸度会变大，如果用利率的相对变化来衡量，意味着中间期限的利率向上移动，而长短期限的利率向下移动。（ ）

套期保值最大的风险就是基差出现异常变化。（ ）

在利率互换中，互换合约的价值恒为零。（ ）

当产品销售形势大好时，原材料价格上涨的概率较大；当产品销售状况不好时，原材料价格下跌的概率大。( )

美元指数通过计算美元和对选定的一揽子货币的综合变化率来衡量美元的强弱程度。( )

利用期货市场，企业可规避实物库存中因高库存而在价格下跌时可能导致的原材料贬值风险。( )

在情景分析的过程中，不需要考虑各种头寸的相关关系和相互作用。（　　）

口是衡量资产相对风险的一项指标。B大于l的资产，通常其风险小于整体市场组合的风险，收益也相对较低。( )

法国数学家巴舍利耶首次提出了股价s应遵循几何布朗运动。( )

大多数期货的合约约定寿命在两年以下，实际交易活跃期的寿命在3个月以下。( )

非农就业数据的来源是对机构进行调查，调查统计的目的是为了全面反映在美国的企业和政府部门中创造的失去的工作数量。( )

除了期货现货互转套利策略，不论使用其余的哪种衍生性策略都必须特别注意保证在所有时间内持有正确数量的期货合约份数。( )

常规的期货套期保值，大多利用场内金融工具进行风险对冲，但是较为复杂的期权做市大多利用场外金融工具进行风险对冲。（　　）

企业在库存管理方面的一个困难是：在原材料价格大起大落时，企业如何管理库存才能降低管理成本，确保生产经营不受大的影响。( )

由于市场变化，证券投资基金需要重新配置不同资产的投资比例时，股指期货是最有效的方式。( )

定量分析是定性分析的基本前提。( )

DF检验可用于存在高级滞后相关的时间序列。( )