国债期货到期交割时，用于交割的国债券种由（ ）确定。

卖出套期保值是为了（ ）。

期货的套期保值是指企业通过持有与现货市场头寸方向（ ）的期货合约，或将期货合约作为其现货市场未来要交易的替代物，以期对冲价格风险的方式。

某套利者买入5月份菜籽油期货合约同时卖出9月份菜籽油期货合约，成交价格分别为10150元/吨和10110元/吨，结束套利时，平仓价格分别为10125元/吨和10175元/吨。该套利者平仓时的价差为（ ）元/吨。

美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债，面值为10万美元，票面利率为4.5%。如果芝加哥期货交易所某国债期货（2009年6月到期，期限为10年）的卖方用该国债进行交割，转换因子为0.9105，假定10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160，该国债期货合约买方必须付出（ ）美元。

某交易者以2美元/股的价格买入某股票看跌期权1手，执行价格为35美元/股；以4美元/股的价格买入相同执行价格的该股票看涨期权1手，以下说法正确的是（）。（合约单位为100股，不考虑交易费用）

（ ）可以根据不同期货品种及合约的具体情况和市场风险状况制定和调整持仓限额和持仓报告标准。

分时图是指某一交易日内，按照时间顺序将对应的（ ）进行连线所构成的行情图。

20世纪70年代初，（ ）的解体使得外汇风险增加。

1982年，美国（ ）上市交易价值线综合指数期货合约，标志着股指期货的诞生。

关于场内期权到期日的说法，正确的是（ ）。

黄金期货看跌期权的执行价格为1600.50美元/盎司，当标的期货合约价格为1580.50美元/盎司，权利金为30美元/盎司时，则该期权的时间价值为（ ）美元/盎司。

（ ）期货是大连商品交易所的上市品种。

大连商品交易所豆粕期货合约的最小变动价位是1元/吨，那么每手合约的最小变动值是（ ）元。

买汽油期货和燃料油期货合约，同时卖原油期货合约，属于（ ）。

期货合约是期货交易所统一制定的、规定在（ ）和地点交割一定数量标的物的标准化合约。

目前我国期货交易所采用的交易形式是（ ）。

（ ）是产生期货投机的动力。

（ ）是指在一定时间和地点，在各种价格水平下卖方愿意并能够提供的产品数量。

2015年2月9日，上海证券交易所（ ）正式在市场上挂牌交易。

拥有外币负债的人，为防止将来偿付外币时外汇上升，可采取外汇期货()。

芝加哥期货交易所的英文缩写是( )。

商品市场本期需求量不包括（ ）。

如果投资者（ ），可以考虑利用股指期货进行空头套保值。

若期权买方拥有买入标的物的权利，该期权为（ ）。

（ ）是期权买方行使权利时，买卖双方交割标的物所依据的价格。

在互补商品中，一种商品价格的上升会引起另一种商品需求量的（ ）。

当看涨期货期权的卖方接受买方行权要求时，将（ ）。

某投资者6月份以32元/克的权利金买入一张执行价格为280元/克的8月黄金看跌期权。合约到期时黄金期货结算价格为356元/克，则该投资者的利润为（ ）元/克。

在期货市场上，套期保值者的原始动机是（ ）。

规范化的期货市场产生地是（ ）。

一般地，当其他因素不变时，市场利率下跌，利率期货价格将（ ）。

某交易者在CME买进1张欧元期货合约，成交价为EUR/USD=1.3210，在EUR/USD=1.3250价位上全部平仓（每张合约的规模为12.5万欧元），在不考虑手续费情况下，这笔交易（ ）。

会员如对结算结果有异议，应在下一交易日开市前30分钟内以书面形式通知（ ）。

下达套利限价指令时，不需要注明两合约的（ ）。

下列关于交易单位的说法中，错误的是（ ）。

股票期权每份期权合约中规定的交易数量一般是（ ）股。

上海期货交易所大户报告制度规定，当客户某品种持仓合约的投机头寸达到交易所规定的投机头寸持仓限量（ ）以上（含本数）时，会员或客户应向交易所报告其资金和头寸情况。

下列关于我国期货交易所会员强行平仓的执行程序，说法不正确的是（ ）。

某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买100万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每手欧元期货合约为12.5万欧元。3月1日，外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买100万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450。6月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101买入对冲平仓，则该投资者（ ）。

某企业有一批商品存货，目前现货价格为3000元/吨，2个月后交割的期货合约价格为3500元/吨。2个月期间的持仓费和交割成本等合计为300元/吨。该企业通过比较发现，如果将该批货在期货市场按3500元/吨的价格卖出，待到期时用其持有的现货进行交割，扣除300元/吨的持仓费之后，仍可以有200元/吨的收益。在这种情况下，企业将货物在期货市场卖出要比现在按3000元/吨的价格卖出更有利，也比两个月卖出更有保障，此时，可以将企业的操作称为（ ）。

沪深300股指期货以期货合约最后( )小时成交价格按照成交量的加权平均价作为当日结算价。

某日，大豆的9月份期货合约价格为3500元/吨，当天现货市场上的同种大豆价格为3000元/吨。则下列说法中不正确的是（ ）。

通过（ ）是我国客户最主要的下单方式。

（ ）的出现，使期货市场发生了翻天覆地地变化，彻底改变了期货市场的格局。

关于看涨期权的说法，正确的是（ ）。

当市场处于反向市场时，多头投机者应（ ）。

最早推出外汇期货合约的交易所是（ ）。

某短期存款凭证于2015年2月10日发出，票面金额为10000元，载明为一年期，年利率为10％。某投资者于2015年11月10日出价购买，当时的市场年利率为8％。则该投资者的购买价格为（ ）元。

进行外汇期货套期保值交易的目的是为了规避（ ）。

价格形态中常见的和可靠的反转形态是（ ）。

某投资者二月份以300点的权利金买进一张执行价格为10500点的5月恒指看涨期权，同时又以200点的权利金买进一张执行价格为10000点5月恒指看跌期权，则当恒指跌破（ ）点或者上涨超过（ ）点时就盈利了。

当套期保值期限超过一年以上，市场上尚没有对应的远月期货合约挂牌时，通常应考虑（ ）操作。

8月和12月黄金期货价格分别为305.00元/克和308.00元/克。套利者下达“卖出8月黄金期货和买入12月黄金期货，价差为3元/克”的限价指令，最优的成交价差是（ ）元/克。

中国金融期货交易所国债期货的报价中，报价为“101.335”意味着（ ）。

在我国，4月15日，某交易者卖出10手7月黄金期货合约同时买入10手8月黄金期货合约，价格分别为256.05元/克和255.00元/克。5月5日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和8月合约平仓价格分别为256.70元/克和256.05元/克。则该交易者（ ）。

以下反向套利操作能够获利的是（ ）。

2015年6月初，某铜加工企业与贸易商签订了一批两年后实物交割的销售合同，为规避铜价风险，该企业卖出CU1606。2016年2月，该企业进行展期，合理的操作有（ ）。

无本金交割外汇远期的简称是（ ）。

下列属于期货结算机构职能的是（ ）。

某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略，当预期标的物价格上涨时，其操作方式应为（ ）。

远期利率，即未来时刻开始的一定期限的利率。3×6远期利率，表示3个月之后开始的期限为（ ）的远期利率。

关于我国期货结算机构与交易所的关系，表述正确的是（ ）。

隔夜掉期交易不包括（ ）。

下列金融衍生品中，通常在交易所场内交易的是（ ）。

CBOT是（ ）的英文缩写。

某交易者在1月份以150点的权利金买入一张3月到期，执行价格为10000点的恒指看涨期权。与此同时，该交易者又以100点的权利价格卖出一张执行价格为10200点的恒指看涨期权。合约到期时，恒指期货价格上涨到10300点。

（1）在到期日（不考虑交易费用）卖出的看涨期权交易了结后的净损益为（ ）点。

在我国，4月27日，某交易者进行套利交易同时买入10手7月铜期货合约、卖出20手9月铜期货合约、买入10手11月铜期货合约；成交价格分别为35820元/吨、36180元/吨和36280元/吨。5月10日对冲平仓时成交价格分别为35860元/吨、36200元/吨、36250元/吨时，该投资者的盈亏情况为（ ）。

某投机者预测5月份大豆期货合约价格将上升，故买入5手，成交价格为2015元/吨，此后合约价格迅速上升到2025元/吨，为进一步利用该价位的有利变动，该投机者再次买入4手5月份合约，当价格上升到2030元/吨时，又买入3手合约，当市价上升到2040元/吨时，又买入2手合约，当市价上升到2050元/吨时，再买入1手合约。后市场价格开始回落，跌到2035元/吨，该投机者立即卖出手中全部期货合约。则此交易的盈亏是（ ）元。

某投资者A在期货市场进行买入套期保值操作，操作前在基差为+10，则在基差为（ ）时，该投资从两个市场结清可正好盈亏相抵。

某加工商为了避免大豆现货价格风险，在大连商品交易所做买入套期保值，买入10手期货合约建仓，基差为-20元/吨，卖出平仓时的基差为-50元/吨，该加工商在套期保值中的盈亏状况是（ ）。

（ ）是期货业的自律性组织，发挥政府与期货业之间的桥梁和纽带作用，为会员服务，维护会员的合法权益。

某记账式附息国债的购买价格为100．65，发票价格为101．50，该日期至最后交割日的天数为160天。则该年记账式附息国债的隐含回购利率为（ ）。

（ ）是指在交割月份最后交易日过后，一次性集中交割的交割方式。

某投资者以55美分/蒲式耳的价格卖出执行价格为1025美分/蒲式耳的小麦期货看涨期权，则其损益平衡点为（ ）美分/蒲式耳。（不计交易费用）

按（ ）的不同来划分，可将期货投机者分为多头投机者和空头投机者。

某铝型材厂计划在三个月后购进一批铝锭，决定利用铝期货进行套期保值。3月5日该厂在7月份到期的铝期货合约上建仓，成交价格为20500元/吨。此时铝锭的现货价格为19700元/吨。至6月5日，期货价格为20800元/吨，现货价格为19900元/吨。则套期保值效果为（ ）。

某锌加工商于7月与客户签订了一份3个月后交货的合同。生产该批产品共需原料锌锭500吨，当前锌锭的价格为19800元/吨。为了防止锌锭价格在3个月后上涨，决定利用期货市场进行套期保值。该制造商开仓买入11月份锌期货合约100手，成交价格为19950元/吨。到了10月中旬，现货价格涨至20550元/吨。该制造商按照该价格购入锌锭，同时在期货市场以20650元/吨的价格将锌期货合约全部平仓。以下对套期保值效果的叙述正确的是（ ）。

下列关于期货与期权区别的说法中，错误的是（ ）。

看涨期权的买方要想对冲了结其持有的合约，需要（ ）。

关于K线图正确描述的有（ ）。

就看涨期权而言，期权合约标的物的市场价格（ ）期权的执行价格时，内涵价值为零。

商品期货合约的履约方式有（ ）。

关于上海期货交易所的表述，正确的有（ ）。

适用于做利率期货买入套期保值的情形有（ ）。

下列关于我国期货交易所的表述中，正确的有（ ）。

上海期货交易所的期货品种有（ ）。

期货交易所会员资格的获得方式主要有（ ）。

期权交易的基本策略有（ ）。

为避免现货价格上涨的风险，交易者可进行的操作有（ ）。

某种商品期货合约交割月份的确定，一般由（ ）等特点决定。

在我国，对所有交易会员进行结算的期货交易所有（ ）。

交易者卖出看跌期权是为了（ ）。

在我国境内，期货市场建立了（ ）“五位一体”的期货监管协调工作机制。

属于基差走弱的情形有（ ）。

我国甲醇期货合约上一交易日的收盘价和结算价分别为2930元/吨和2940元/吨，若该合约每日价格最大波动限制为正负6％，最小变动价位为1元/吨。则以下有效报价是（ ）元/吨。

期货中介与服务机构包括（ ）。

1998年，上海期货交易所由（ ）合并组建而成。

国债基差交易策略包括（ ）。

以下属于跨期套利的是（ ）。

在制定期货合约标的物的质量等级时，常采用国内或国际贸易中（ ）的标准品的质量等级为标准交割等级。

关于期权多头头寸的了结方式，以下说法正确的有（ ）。

会员制和公司制期货交易所的主要区别有（ ）。

某套利者以2321元/吨的价格买入1月玉米期货合约，同时以2418元/吨的价格卖出5月玉米期货合约。持有一时间后，该套利者分别以2339元/吨和2426元/吨的价格将上述合约全部平仓。以下正确的是（ ）。（不计交易费用）

面值为100万美元的3个月期国债，当指数报价为92.76时，以下正确的有（ ）。

某日，某公司有甲、乙、丙、丁四个客户，其保证金占用及客户权益数据分别如下：甲：643260，645560、乙：8389000,8244300、丙：7966350,7979900、丁:677800，673450，则（ ）客户将收到《追加保证金通知书》。

下列关于期货公司功能的描述中，正确的有（ ）。

当基差从“10美分/蒲式耳”变为“9美分/蒲式耳”时，下列说法中，不正确的有（ ）。

隔夜掉期中T/N的掉期形式是（ ）。

金融期货包括（ ）。

某期货投资者预期某商品期货合约价格将上升，决定采用金字塔式建仓策略交易，交易过程如下表所示。则当合约价格涨到32570元/吨时，该投机者适合买入（ ）手。

（ ）属于套利交易。

期货交易套期保值活动主要转移（ ）。

以下关于债券久期的描述，正确的是（ ）。

形成反向市场的原因包括（ ）。

一般情况下，我国期货交易所会对（ ）的持仓限额进行规定。

人民币无本金交割远期（ ）。

下列关于国内期货保证金存管银行的表述，正确的有（ ）

商品期货合约最小变动价位的确定，通常取决于该合约标的物的（ ）

公司制期货交易所会员应当履行的义务包括（ ）。

技术分析法是对市场以外影响市场价格的因素进行研究来预测市场价格变动方向的方法。（ ）

卖出看涨期权可规避标的期货多头头寸的价格风险。（ ）

期货投机者承担基差变动风险。（ ）

公司制期货交易所的最高权力机构是董事会。（ ）

期货结算机构通常采用分级结算制度，即只有结算会员才能直接得到结算机构提供的结算服务，非结算会员只能由结算会员提供结算服务。（ ）

套期保值的实质是用较大的基差风险代替较小的现货价格风险。（ ）

用一定单位的外国货币作为基准，折算为一定数额的本国货币，称为间接标价法。

上海期货交易所交易的期货品种包括铜、铝、锌、铅、天然橡胶、燃料油等。（ ）

公司制期货交易所的监事会可以对董事和高级管理人员履行职责的合法性进行监督。（ ）

互换中最常见也最重要的是利率互换和货币互换。（ ）

—般来说，如果交易者自己规模较小，则对应的期货合约的交易单位就可以设计的大一些。（ ）

远期交易在本质上属于期货交易，是期货交易在时间上的延伸。（ ）远期交易在本质上属于期货交易，是期货交易在时间上的延伸。（ ）

中国期货业协会的成立，标志着我国期货行业主管机构的诞生。（ ）

中金所5年期国债期货的可交割国债票面利率大于3％时，其转换因子大于1。（ ）

外汇远期交易是指交易者根据不同市场、期限或币种间的理论性价差的异常波动，同时买进和卖出两种相关的外汇期货合约，以期价差朝有利方向变化后将手中合约同时对冲平仓而获利的交易行为。

与会员制期货交易所类似，在公司制期货交易所内进行期货交易，使用期货交易所提供的交易设施，必须获得会员资格。

商品期货交易量占总交易量的份额呈上升趋势。（ ）

CME的3个月欧洲美元期货属于短期利率期货品种。（ ）

期货合约包括商品期货合约、金融期货合约及其他期货合约。（ ）

证券公司可以成为期货公司的IB，期货公司也可以成为证券公司的IB。（ ）