操作风险评估的对象通常为“业务流程”和（ ），在特定情况下，也可能是某个特定的操作风险事件。

下列关于操作风险说法正确的是（ ）。

风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（ ）。

商业银行的资本应急预案不包括的内容是（ ）。

下列关于国别风险的表述，正确的是（ ）。

分析流动性风险的主要来源，从而能够有针对地进行相关流动性风险的计量与控制是指（）。

某银行2010年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元。各项贷款余额总额为40000亿元。若要保证不良贷款率不高于2％，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。

下列哪项不属于适应监管底线的风险预警管理?（ ）

下列各项中不是风险处置纠正的内容的是（ ）。

关于商业银行资本的作用，下列叙述不正确的是（）。

2011年6月发布《商业银行杠杆率管理办法》，首次提出对商业银行的杠杆率监管要求，该办法规定，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于（ ）%，比巴塞尔委员会的要求高（ ）个百分点。

下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是（ ）。

监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）。

下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（ ）。

对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是（ ）。

借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2．5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。

商业银行在使用内部评级法初级法计量信用风险资本时，（ ）不属于合格信用风险缓释工具。

以下对商业银行风险管理的主要策略，说法错误的是（ ）。

目前，我国商业银行的资本充足率是以（ ）为基础计算的。

在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（ ）。

下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（ ）。

商业银行通常设定贷款投放的行业比例，这种做法属于（ ）策略。

下列风险管理领域相关制度指引中，（ ）不属于信用风险管理领域相关制度指引。

伪造、变造多户头支票属于（ ）。

缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。

下列说法正确的是（ ）。

高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（ ）。

如表5—1所示，GI1～9表示各业务条线当年的总收入，β1～9表示各业务条线对应的β系数。

表5—1产品线数据表

单位：亿元

用标准法计算，则2010年操作风险资本为（ ）亿元。

下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（ ）。

如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（ ）。

下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（ ）。

在风险管理实践中，通常将（ ）作为刻画风险的重要指标。

采用权重法计量信用风险资本时．商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。

下列关于信用风险的说法，错误的是（ ）。

在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是（ ）。

损失数据收集遵循的原则不包括（）。

在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。

银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。

下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（ ）。

内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。

商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（ ）。

下列不属于市场准入应遵循的原则的是（ ）。

巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括（ ）。

外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（ ）。

计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。

大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。

下列不属于风险报告内容的是（ ）。

以下（ ）不属于造成系统无法正常办理或系统速度异常的因素。

客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（ ）。

下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（ ）。

权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（ ）。

商业银行采用的定量分析方法主要是基于对和的分析。（）

专家判断法与市场有关的因素包括（ ）。

操作风险是银行面 临的一项重要风险．商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

商业银行的决策机构是（ ）。

下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。

在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。

下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。

关于市值重估，下列说法正确的是（）。

资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。

商业银行的内部控制体系的要素不包括（ ）。

下列选项中，属于违反用工法的是（）。

一般来说，（ ）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。

风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（ ）。

缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法．通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。

偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。

在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。

资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。

Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。

下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。

关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。

资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（ ），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。

测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（ ）。

（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。

通过分析过去三个月内英镑兑美元的汇率．得到汇率均值为1英镑：1．64美元．汇率波动标准差为250个基点。假设英镑兑美元的汇率波动基本符合正态分布，则预期未来三个月中，英镑兑美元的汇率有95％的可能性处于（）美元之间。

下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（ ）。

从银行业的发展历程来看．商业银行对客户的信用风险评估／计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。

基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（）。

（）属于零售性质的资金。

从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是（ ）。

风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。

相关背景-近些来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为了增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义及计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，保证衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并且明确了违约风险暴露的加总方式。

根据上述案例描述，回答下列6小题。

下列选项中，不属于交易对手信用风险计量的是（）。

风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。

相关背景-近些来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为了增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义及计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，保证衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并且明确了违约风险暴露的加总方式。

根据上述案例描述，回答下列6小题。

关于交易对手信用风险，下列说法中错误的是（）。

风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。

相关背景-近些来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为了增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义及计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，保证衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并且明确了违约风险暴露的加总方式。

根据上述案例描述，回答下列6小题。

下列关于交易对手信用风险暴露的计量，表述错误的是（）。

下列对商业银行声誉风险管理的表述，正确的有（ ）。

下列可能给商业银行带来声誉风险的有（ ）。

商业银行制定资本规划，应当（）。

为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应做到（ ）。

其他条件不变的情况下，当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述，正确的有（ ）。

银行必须对单一法人客户进行担保分析，这个所谓的“担保”主要是为了（）。

汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险，它一般因为从事一些活动而产生，这些活动主要有（ ）。

下列关于缺口分析的理解正确的有（ ）。

商业银行开发新产品／业务所面临的主要风险类型有()。

中国银监会提出的银行监管的具体目标包括（ ）。

在商业银行的流动性管理应急计划中应当包括（ ）等方面的内容。

下列关于商业银行战略风险的描述，正确的有（ ）。

X银行与Y数据服务中心签订为期10年的IT系统外包合同，一旦X银行的IT系统发生严重故障，Y数据服务中心将保证X银行的业务持续运行。针对以上案例分析，下列描述正确的有（ ）。

KPMG风险中性定价模型中用到的变量不包括（ ）。

通常，风险限额管理包括（）三个环节。

现金流分为（）。

当久期缺口为正值时，下列说法正确的有（）。

在声誉风险评估中，通常需要作出预先评估的风险事件包括（）。

风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括（）。

风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。

相关背景-近些来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为了增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义及计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，保证衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并且明确了违约风险暴露的加总方式。

根据上述案例描述，回答下列6小题。

区别于传统的信用风险，交易对手信用风险的特性包括（）。

风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。

相关背景-近些来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为了增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义及计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，保证衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并且明确了违约风险暴露的加总方式。

根据上述案例描述，回答下列6小题。

交易对手信用风险的来源包括（）。

风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。

相关背景-近些来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为了增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义及计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，保证衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并且明确了违约风险暴露的加总方式。

根据上述案例描述，回答下列6小题。

下列加强交易对手信用风险管理的方法中，正确的有（）。

2013年6月3日，A银行总行资产负债管理委员会(A1CO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74％，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理。目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。
6月5日，A银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致日终(17：00)在央行备付金账户出现30亿元的透支额。
5月30日至6月11日A银行备付金情况如表6—1所示。
表6—1 A银行备付金情况单位：亿元

6月20日．随着大型商业银行加入借钱大军，市场“平头寸、防透支、现金为王”气氛升温。隔夜拆借利率飙升578基点，达到13．44％，各期限利率全面上升，“钱荒”进一步升级。
根据以上案例描述．回答下列7小题。
A银行LCR指标已跌破监管红线，根据监管要求，LCR监管红线是__________。

2013年6月3日，A银行总行资产负债管理委员会(A1CO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74％，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理。目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。
6月5日，A银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致日终(17：00)在央行备付金账户出现30亿元的透支额。
5月30日至6月11日A银行备付金情况如表6—1所示。
表6—1 A银行备付金情况单位：亿元

6月20日．随着大型商业银行加入借钱大军，市场“平头寸、防透支、现金为王”气氛升温。隔夜拆借利率飙升578基点，达到13．44％，各期限利率全面上升，“钱荒”进一步升级。
根据以上案例描述．回答下列8小题。
LCR旨在确保商业银行具有充足的合格流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少__________日的流动性需求。