单选题 (一共90题,共90分)

1.

下列不属于资金业务的是()。

2.

反洗钱的主要制度中,处于基础地位的是()。

3.

()对金融机构的一般事务及会计事务进行监督,是商业银行的监督机构,对股东大会负责。

4.

为避免经济下滑,央行宣布降低存贷款基准利率,如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度,则商业银行面临的最主要风险是( )。

5.

某银行外汇敞口头寸为:欧元多头90,日元空头40,英镑空头60,瑞士法郎多头40,加拿大元空头20,澳元空头30,美元多头160,分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中,最小的是( )。

6.

( )是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险,通过衍生产品市场进行对冲。

7.

久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析,是衡量利率变动对银行()影响的一种方法。

8.

下列选项中,不属于银行监管的方法的是()。

9.

债券A的票面利率为8%,债券B的票面利率为6%,假设其他因素完全一样,如果市场利率完全下降时,则(  )。

10.

市场风险是指( )的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。

11.

外汇(  )是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

12.

(  )是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。

13.

以下( )不是衡量盈利能力比率的指标。

14.

以下选项不属于法人信贷业务操作风险成因的是(  )。

15.

下列关于零售客户的说法,错误的是(  )。

16.

我国《商业银行法》规定,商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过(?),流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于(?)。

17.

低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看,在该货币政策的影响下,()。

18.

在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据

19.

新产品/业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行,是全面风险管理的重要工作内容这是指(?)。

20.

下列关于《商业银行资本管理办法(试行)》中的系统重要性银行附加资本要求为(?)。

21.

以下不属于商业银行资本的作用的是(  )。

22.

(  )可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。

23.

某公司流动资产合计6000万元,流动负债合计4000万元,存货合计2000万元,则该公司的速动比率为(  )。

24.

下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是(  )。

25.

商业银行有效防范和控制操作风险的前提是(  )。

26.

(  )指商业银行接受客户委托,代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。

27.

(?)是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险,通过衍生产品市场进行对冲。

28.

商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容?(?)

29.

活期存款和现金具有(  )的期限和(  )的流动性,但收益也是(  )的。

30.

商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是(?)。

31.

对于一家生产汽车配件的中小企业,下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小()。

32.

董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程,并在其直接领导下,独立设置声誉风险管理职能,负责(  )声誉风险。

33.

专家判断法中与借款人有关的因素不包括(  )。

34.

商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告,其内容不包括(  )。

35.

(  )不是真正的银行资本,它是“算”出来的,在数额上与非预期损失相等。

36.

下列关于战略风险管理流程说法,正确的是(  )。

37.

声誉风险管理的最好办法是:推行(  )管理理念,改善公司治理,并预先做好防范危机的准备;确保各类主要风险被正确识别、优先排序,并得到有效管理。

38.

下列关于留置的说法,不正确的是(  )。

39.

商业银行的声誉危机管理应当建立在()的基础上,而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理,将取得更好的效果。

40.

风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动()的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。

41.

与单一法人客户相比,(  )不是集团法人客户的信用风险具有的特征。

42.

投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况,每种情况对应的收益率和概率如下所述:50%—0.05,30%—0.25,10%—0.40,—10%—0.25,—30%—0.05,则1年后投资股票市场的预期收益率为(  )。

43.

(  )应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告,由其进行审核,进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。

44.

广义而言,(  )就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。

45.

目前声誉风险管理最佳的实践操作是(  )。

46.

下列关于信用风险的说法,正确的是()。

47.

商业银行的决策机构是(  )。

48.

在银行风险管理中,(?)是商业银行的最高风险管理/决策机构,承担商业银行风险管理的最终责任。

49.

《商业银行资本管理办法(试行)》实施后,通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于()。

50.

商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计,至少应每(  )进行一次全面审计。

51.

根据贷款风险分类指导原则,借款人的还款能力出现明显问题,完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息,即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于(  )。

52.

以下对商业银行风险管理部门的说法,错误的是(  )。

53.

为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是(  )。

54.

政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是(  )。

55.

下列选项不是风险预警程序的是(  )。

56.

下列关于留置的说法,不正确的是(  )。

57.

因发生操作风险事件引发法律诉讼或仲裁,在诉讼或仲裁过程中依法支出的诉讼费用、仲裁费用及其他法律成本属于(  )。

58.

公司/机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感,通过(?),来评估商业银行的风险水平,并据此调整存款额度和去向。

59.

信用评分模型的关键在于(  )。

60.

下列对于总敞口头寸的理解不正确的是(  )。

61.

缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时,就产生了负缺口,即(  ),此时,市场利率上升会导致银行的净利息收入(  )。

62.

(  )是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。

63.

(  )是国内企业/机构类业务最重要的部分.也是国内商业银行最主要的商业银行业务。

64.

下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是(  )。

65.

下列商业银行面临的风险中,不能采用风险对冲策略进行管理的是()。

66.

从商业银行(  )看,流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。

67.

缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时,就产生了负缺口,即(?),此时,市场利率上升会导致银行的净利息收入(?)。

68.

关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。

69.

收益率曲线最为常见的形态是(  )。

70.

商业银行的(  )直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。

71.

某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元,其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元,则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为(  )。

72.

(  )能普遍满足各主要衡量标准的要求,重要的是它不会带来估计偏差,也不存在明显的模型风险,且较容易落实。

73.

《商业银行资本管理办法(试行)》全面引入了巴塞尔协议Ⅲ确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括()。

74.

金融稳定(?)在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用,要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。

75.

(?)是指根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后,按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。

76.

下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。

77.

从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发,银行资本的核心功能是()。

78.

商业银行的流动性风险管理要素的核心是(  )。

79.

将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑,从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿,属于(  )的风险管理方式。

80.

某商业银行的老客户经营利润大幅度提高,为了扩大生产,企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库,该企业计划用一年的收入偿还贷款,则该贷款申请(  )。

81.

以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是(  )。

82.

以下关于操作风险评估方法的说法,不正确的是(  )。

83.

(  )是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。

84.

2014下列关于商业银行贷款五级分类的描述,错误的是(?)。

85.

(  )对商业银行的信用和利率水平不是很敏感,往往被看做是核心存款的重要组成部分。

86.

管理层素质属于(?)指标。

87.

下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是(  )。

88.

交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。

89.

()应当定期审核声誉风险管理政策,敦促员工熟知相关政策,并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。

90.

有效的战略风险管理应当定期采取(  )的方式,全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标,并据此制定切实可行的实施方案,体现在商业银行的日常风险管理活动中。

多选题 (一共40题,共40分)

91.

商业银行应根据自身业务的性质、规模和复杂程度制定适当的业务连续性规划,下列说法正确的是( )。

92.

下列风险类别中,可以应用风险对冲策略进行管理的有( )。

93.

在损失事件收集工作中,应坚持的原则有(  )。

94.

从商业银行流动性来源看,流动性可分为(  )。

95.

商业银行董事会在外包管理的过程中应承担的职责包括(  )。

96.

商业银行在反洗钱管理方面主要的职责有( )。

97.

商业银行的流动性风险管理体系通常包括( )六个关键要素。

98.

商业银行通常用来吸收预期损失的方法是(  )。

99.

对流动性风险的识别和分析,必须兼顾商业银行的(  )两方面。

100.

商业银行通常需要作出预先评估的声誉风险事件包括(  )。

101.

商业银行操作风险管理制度体系中的管理工具需要制定的管理办法包括()。

102.

下列关于信用风险的表述,正确的是(?)。

103.

组合层面的风险识别应当关注(?)。

104.

信息科技部门承担本银行的信息科技职责,履行(  )等职责。

105.

相对于单一法人客户,集团法人客户的信用风险特征有(?)。

106.

以下属于商业银行应高度重视的流动性风险管理要点的有(  )。

107.

下列关于行业财务风险指标的表述,正确的有(  )。

108.

商业银行应在建立良好的公司治理的基础上进行信息科技治理,形成(  )的信息科技治理组织结构。

109.

有助于改善商业银行声誉风险管理的具体做法有(  )。

110.

按照损失事件类型划分,操作风险包括(  )。

111.

市场风险可以分为(  )。

112.

违约损失率是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例,影响它的因素主要包括(  )。

113.

情景分析应遵循的原则不包括(?)。

114.

战略风险管理的作用包括(  )。

115.

金融风险可能造成的损失包括(  )。

116.

商业银行应有能力对信息系统进行需求分析、规划、采购、开发、测试、部署、维护、升级和报废,制定制度和流程,管理信息科技项目的优先(  )。

117.

实施积极的流动性风险管理策略的作用包括(  )。

118.

现场检查处理阶段包括(  )。

119.

一般而言,以下因素会造成借款人信用风险提高的有(  )。

120.

中国银监会在总结国内外银行业监管经验的基础上提出的银行监管的具体目标包括(  )。

121.

风险偏好声明是金融机构愿意接受或避免的风险总体水平和风险类型的书面说明,其中包括的是(  )。

122.

下列说法不正确的有(  )。

123.

有效的风险偏好声明应该满足的原则有(  )。

124.

下列关于商业银行风险管理策略的说法中,正确的有(  )。

125.

根据我国监管机构的要求,商业银行可以选择(  )来计量操作风险监管成本。

126.

商业银行在对法人客户信用风险的财务分析中,若企业拟申请中长期贷款,但其当前正常经营活动的现金净流量是负值时,则以下做法恰当的有(?)。

127.

单一客户授信集中度属于信用风险类的监管指标,其计算公式为最大一家客户贷款总额/资本净额×100%,公式中的客户包括(  )。

128.

下列关于违约的说法中,正确的有(  )。

129.

下列关于风险管理与商业银行经营的关系的说法,正确的有(  )。

130.

风险限额管理的基本原则包括(  )。

判断题 (一共15题,共15分)

131.

对大多数商业银行来说,贷款是最大、最明显的信用风险来源。()

132.

风险监管重点关注银行的业务风险、内部控制和风险管理水平,检查和评价涉及银行业务的各个方面,是一种全面、动态掌握银行情况的监管。

133.

商业银行风险管理的主要策略是风险分离、风险缓解、风险转嫁、风险规避、风险赔偿。(  )

134.

银行监管的法律框架中法律的效力等级最高。(  )

135.

银行监管的依法原则是指商业银行在经营管理中必须依据法律、行政法规的规定。

136.

信用风险是由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造损失的风险。

137.

风险限额指标全部是比率指标。(  )

138.

由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接损坏或价值的减少是资产损失。

139.

成员单位的连环担保使集团法人客户的信用风险放大。(  )

140.

贷款定价是由市场、银行和监管机构这三个方面形成均衡定价的主要力量。(  )

141.

对于新产品或服务、业务条线及市场以及大型复杂交易,银行应制定风险管理和批准流程。

142.

商业银行高管层承担操作风险管理的最终责任。(  )

143.

为提高预测的准确性,利率预测可以采取宏观基本面预测和技术分析相结合的方式。

144.

风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致。(  )

145.

有效的战略风险管理应当定期采取从下至上的方式,全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标,制定切实可行的实施方案。(  )