单选题 (一共89题,共89分)

1.

假设某家银行的外汇敞口头寸表示为:瑞士法郎多头200,欧元多头150,英镑多头100,美元空头50,日元空头220,则净总敞口头寸法为(  )。

2.

商业银行流动性风险管理的核心是(  )。

3.

在市场准入范围和标准中,(  )不属于中资商业银行行政许可事项。

4.

(  )被定义为未来结果出现收益或损失的(  )。

5.

对于操作风险的管理,商业银行内部审计部门的职责不包括(  )。

6.

商业银行的监事会应至少(  )一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。

7.

(  )是银行所有风险中最具破坏力的风险。

8.

银行应保持负债来源的(  )。

9.

商业银行信息科技部门负责建立和实施信息分类和保护体系,其主要管理要素不包括(  )。

10.

下列有关在业务经营上实行事业部模式的说法,错误的是(  )。

11.

下列属于信用风险限额指标的是(  )。

12.

在对贷款保证人进行的分析中,下列各项属于考察范围的是(  )。

13.

下列关于战略规划的说法,错误的是(  )。

14.

已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类,次级类贷款为6亿,可疑类贷款为2亿,损失类贷款为3亿,商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿,专项准备是3亿,特种准备是4亿,那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是(  )。

15.

下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是(  )。

16.

绩效考评应坚持的原则是(  )。

17.

我国系统重要性银行的资本充足率不得低于(  )。

18.

根据计量的结果,通过采取合适的手段来减少流动性风险,从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险(  )。

19.

下列不属于良好的银行监管的标准的是(  )。

20.

某商业银行的核心资本为30亿元,附属资本为20亿元,信用风险加权资产为500亿元,市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》的规定,该商业银行的资本充足率为(  )。

21.

资产分类监管标准的优点是(  ),缺点是(  )。

22.

缺口分析和久期分析采用的都是(  )敏感性分析。

23.

商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括(  )。

24.

国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力,一般限度是(  ),超过这一限度说明风险较大。

25.

商业银行在市场交易过程中的财务/会计错误属于(  )。

26.

商业银行在进行风险与控制自我评估时,评估范围覆盖所有业务品种,体现了该工作的(  )原则。

27.

依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息,确定资本计提风险权重计提的是(  )特定风险。

28.

缺口分析侧重于计量利率变动对银行(  )的影响。

29.

客户信用评级中,违约概率的估计包括(  )。

30.

以下关于VaR的说法,错误的是(  )。

31.

下列有关风险管理流程的说法,正确的是(  )。

32.

下列不属于外部数据的是(  )。

33.

信用风险很大程度上是一种(  ),因此,在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。

34.

内部控制体系和(  )是操作风险管理的基础。

35.

下列不属于风险限额管理环节的是(  )。

36.

客户信用评级的发展过程是(  )。

37.

下列各项中,不属于抵押合同应详细记载的内容的是(  )。

38.

绝对信用价差是指(  )。

39.

下列是期限错配出现的原因的是(  )。

40.

下列关于银行监管法律法规的说法,错误的是(  )。

41.

下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中,错误的是(  )。

42.

以下不属于个人信贷业务的是(  )。

43.

交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素,它是指在交易的过程中,(  )。

44.

下列关于表外流动性的说法,不正确的是(  )。

45.

(  )是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有,将该动产作为债权的担保。

46.

国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是(  )。

47.

关于中国商业银行限额体系的最低要求,下列说法错误的是(  )。

48.

下列属于市场风险的计量模型的是(  )。

49.

巴塞尔委员会于(  )重新修订并发布了新的《有效银行监管的核心原则》。

50.

下列属于客户评级的专家判断法的是(  )。

51.

某公司2015年销售收入为1亿元,销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元,2015年期末存货为550万元,则该公司2015年存货周转天数为(  )天。

52.

市场风险限额指标不包括(  )。

53.

下列选项中,不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是(  )。

54.

关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项,下列说法错误的是(  )。

55.

(  )指的是自期权成交之日起,至到期日之前,期权的买方可在此期间内任意时点,随时要求期权的卖方按照期权的协议内容,买人或卖出特定数量的某种交易标的物。

56.

下列因素不是信用风险缓释方式的是(  )。

57.

商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息,商业银行过度依赖他们可能带来(  )。

58.

假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%,1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15.8%,且假定此类债券在发生违约的情况下,债券持有者本金或利息的回收率为0,则根据风险中性定价原理,上述风险债券的违约概率约为(  )。

59.

(  )是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。

60.

下列关于表内信用资产风险权重的描述中,正确的是(  )。

61.

商业银行的流动性覆盖率应当不低于(  )。

62.

以下不属于分析企业的非财务因素的是(  )。

63.

(  )是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金,用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

64.

下列说法不正确的是(  )。

65.

以下关于久期的论述,正确的是(  )。

66.

董事会和高级管理层制定战略规划时,应当首先征询(  )的意见和建议。

67.

流动性比例可衡量银行(  )内流动性资产和流动性负债的匹配情况。

68.

单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对(  )进行分析。

69.

(  )指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。

70.

下列(  )不属于信用风险管理领域相关制度指引。

71.

下列不属于柜面业务的是(  )。

72.

商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的(  )作为核心资金,为贷款提供金融来源。

73.

情景分析的原则不包括(  )。

74.

正常贷款迁徙率等于(  )。

75.

以下对于战略风险管理的理解错误的是(  )。

76.

风险偏好指标选取需要体现(  )。

77.

金融期货主要有三大类,下列不属于金融期货的是(  )。

78.

普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括(  )。

79.

在风险管理方面,(  )对商业银行风险管理承担最终责任。

80.

在市场风险计量方法中,在保持其他条件不变的前提下,研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是(  )。

81.

在商业银行经营的外部事件中,(  )风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。

82.

市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是(  )。

83.

商业银行的借款人由于经营问题,无法按期偿还贷款,商业银行的这部分贷款面临的是(  )。

84.

在实践中,以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是(  )。

85.

下列不属于操作风险按照损失形态分类的是(  )。

86.

资产收益率标准差越大,表明资产收益率波动性越(  )。

87.

董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有(  )。

88.

以下关于期权的论述,错误的是(  )。

89.

在实践中,即期通常是指即期外汇买卖,即交割日为交易日以后的(  )的外汇交易。

多选题 (一共40题,共40分)

90.

商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案,其中的战略规划应当包括(  )。

91.

下述商业银行常见的风险管理策略中,属于风险转移的有(  )。

92.

风险管理与商业银行经营的关系有(  )。

93.

商业银行通常采用(  )的方式来应对和吸收预期损失。

94.

商业银行信用风险计量经历了(  )三个主要发展阶段。

95.

下列关于超额备付金率的说法,错误的有(  )。

96.

按约束的风险类型,限额主要分为(  )。

97.

以下各项属于流动性负债的有(  )。

98.

下列选项中,属于中长期结构性分析指标的有(  )。

99.

风险监管核心指标分为(  )。

100.

根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因,巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为8大类。下列选项属于其中的有(  )。

101.

关于战略风险管理方法,下列说法正确的有(  )。

102.

我国商业银行信用风险监管指标包括(  )。

103.

关于商业银行声誉风险管理的方法,下列说法正确的有(  )。

104.

下列关于流动风险与信用风险的关系,说法正确的有(  )。

105.

在风险缓释的处理中,质押的处理非常严格,属于现金类资产的有(  )。

106.

损失数据收集工作应明确的内容有(  )。

107.

信息披露是市场约束发挥作用的基础。我国银行监管部门于2002年5月21日制定的《商业银行信息披露暂行办法》规定,商业银行必须披露的信息包括(  )。

108.

声誉危机管理的主要内容包括(  )。

109.

在市场风险内部模型法框架下,市场风险分为(  )。

110.

优质流动性资产分析包括(  )。

111.

《有效风险偏好框架制定原则》主要内容包括(  )。

112.

银行账户利率风险管理方法包括(  )。

113.

法人信贷业务的流程主要有(  )。

114.

流动性风险的外部因素包括(  )。

115.

下列关于客户信用评级的说法,正确的有(  )。

116.

风险监管核心指标分为三个主要类别,分别有(  )。

117.

下列关于风险的概念说法不正确的有(  )。

118.

法人信贷业务操作风险的控制措施有(  )。

119.

止损限额适用于(  )的累计损失。

120.

集团法人客户的信用风险特征有(  )。

121.

市场风险报告包括(  )。

122.

我国银行监管领域所依据的主要法律包括(  )。

123.

代理业务操作风险的控制措施包括(  )。

124.

商业银行市场风险管理总体要求包括的主要内容有(  )。

125.

常用的市场风险限额包括(  )。

126.

融资流动性应当从(  )两个角度进行深入分析。

127.

保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用,这些作用包括(  )。

128.

以下属于风险监管框架步骤的有(  )。

129.

下列选项中,董事会对其承担最终责任的有(  )。

判断题 (一共15题,共15分)

130.

资产投资组合中存在高风险、低收益的金融产品是从微观层面上进行战略风险识别的。(  )

131.

风险对冲对于利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险的管理是行之有效的。 (  )

132.

久期分析用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。(  )

133.

商业银行个人信贷产品可以划分为个人住宅抵押贷款、个人零售贷款和个人信用贷款。(  )

134.

市值重估包括盯市和盯模两种方法。(  )

135.

同业市场负债比例反映了商业银行同业负债在总负债中的比例,目前上限为1/4。(  )

136.

风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度,表示为资产质量从前期到本期变化的比率,属于静态的指标。(  )

137.

信用风险具有明显的非系统性特征。(  )

138.

社会责任感是提高声誉、降低风险的“万能药”。(  )

139.

信用价差衍生产品是商业银行与交易对方签订的以信用价差为基础资产的信用远期合约,以信用价差反映贷款的信用状况。信用价差增加表明贷款信用状况良好,减少表明贷款信用状况恶化。(  )

140.

绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行外部环境的变动。(  )

141.

商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析三个主要发展阶段。(  )

142.

董事会、各级管理人员、战略管理/规划部门,以及法律/合规/内部审计部门对有效的战略风险评估负有间接责任。(  )

143.

外部审计与银行监管的方式、内容、目标存在共性。(  )

144.

净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比,这个比率必须大于100%。(  )