单选题 (一共43题,共43分)

1.

根据我国《商业银行资本管理办法(试行)》,符合条件的优先股属于( )。

2.

下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是( )。

3.

根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》,金融企业批量转让不良资产的范围不包括( )。

4.

下列关于商业银行风险偏好的表述,错误的是( )。

5.

对于我国多数商业银行而言,开发风险计量模型遇到的最大困难是( )。

6.

操作风险是银行面临的一项重要风险,商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排( )。

7.

商业银行的下列风险评级中,评级结果不包含违约概率的是( )。

8.

银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的( )。

9.

商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为( ),该风险为流动性风险的主要诱因之一。

10.

下列关于商业银行声誉风险的理解,最恰当的是( )。

11.

下列关于收益率曲线的描述,错误的是( )。

12.

下列不属于商业银行市场风险控制措施的是( )。

13.

( )属于商业银行所面临的市场风险。

14.

监管部门监督检查与()共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。

15.

商业银行采用信用风险内部评级法初级法时,除了回购类交易的有效期限是0.5年外,其他非零售风险暴露的有效期限是()年。

16.

下列不属于商业银行内部资本充足评估内容的是():

17.

根据《商业银行资本管理办法(试行)》,采用操作风险高级计量法的商业银行,应具备至少_________年观测期的内部损失数据,初次使用高级计量法的商业银行,可使用_________年期的内部损失数据。( )

18.

根据《商业银行资本管理办法(试行)》,下列关于商业银行第二支柱建设的描述,最不恰当的是( )。

19.

下列关于商业银行压力测试的描述,错误的是( )。

20.

下列关于商业银行评级验证的表述,最恰当的是( )。

21.

场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括( )。

22.

根据《商业银行资本管理办法(试行)》规定,市场风险资本计量范围包括( )。

23.

下表为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。

表 A、B、C每日收益率的相关系数

中级风险管理,历年真题,2016年中级银行从业资格考试《风险管理》真题精选

假设三种产品标准差相同,则下列投资组合中风险最低的是( )。

24.

某一投资组合由两种证券组成,证券甲的预期收益率为8%,权重为0.3,证券乙的预期收益率为6%,权重为0.7,则该投资组合的收益率为( )。

25.

假设投资者有两种金融产品可供选择,一是国债,年收益率为5.5%;二是银行理财产品,收益率可能为8%、6%、5%,其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2,则下列投资方案中效益最高的是( )。

26.

监管机构对于商业银行数据灵活性的要求,不包括( )。

27.

某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)是0.10,违约损失率(LGD)是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币,违约风险暴露(EAD)是20亿元人民币,则该银行此类借款预期损失为( )亿元。

28.

客户评级是商业银行对客户______的计量和评价,反映客户______的大小。( )

29.

某客户一笔2000万元的贷款,其中有1200万元国债质押,其余是保证。假如该客户违约概率为1%,贷款违约损失率为40%,则该笔贷款的预期损失是( )万元。

30.

根据监管要求,商业银行使用权重法计算风险加权资产时,监管类别“优”所对应的风险权重为( )。

31.

假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级,第二年观察这组客户,发现有3个客户违约,则3%是( )。

32.

商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是( )。

33.

在商业银行信用风险监测中,行业经营环境恶化的预警指标不包括( )。

34.

若商业银行通过历史数据分析得知,借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%,则根据监管要求,在该银行信用风险内部评级体系中,A、B的一年期违约概率分别为( )。

35.

假定一年期零息国债的无风险收益率为3%,1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%,在发生违约的情况下,该债券价值的回收率为60%,则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为( )。

36.

某商业银行信用卡业务(无担保循环的)个人类表内透支余额是50亿元,表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%,表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是( )亿元。

37.

借款人向银行申请1年期贷款100万,经测算其违约概率为2.5%,违约回收率为40%,该笔贷款的信用VaR为10万,则该笔贷款的非预期损失为( )万。

38.

在操作风险计量的标准法中,商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为( )。

39.

商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时,可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素,但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的( )。

40.

商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此,下列描述最不恰当的是( )。

41.

2013年6月3日,A银行总行资产负债管理委员会(ALCO)会议上,资产负债管理部总经理严厉指出,我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74%,已经跌破监管红线,不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理,目前金融同业业务线未来一个月内现金流负缺口太大,必须降低流动性风险敞口,否则可能面临流动性危机。

  6月5日,A银行日间现金流管理出现问题,出款按时划出,但几笔进款未能按时到账,导致日终(17:00)在央行备付金账户出现30亿的透支额。

  5月30日至6月11日A银行备付金情况参见下表。

中级风险管理,历年真题,2016年中级银行从业资格考试《风险管理》真题精选

  6月20日,随着大型商业银行加入借钱大军,市场“平头存、防透支、现金为王”气氛升温,隔夜拆借利率飙升578基点,达到13.44%,各期限利率全面上升,“钱荒”进一步升级。

  根据以上案例描述,回答下列小题。

A银行LCR指标已跌破监管红线,根据监管要求,LCR监管红线是( )。(单选题)

42.

2013年6月3日,A银行总行资产负债管理委员会(ALCO)会议上,资产负债管理部总经理严厉指出,我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74%,已经跌破监管红线,不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理,目前金融同业业务线未来一个月内现金流负缺口太大,必须降低流动性风险敞口,否则可能面临流动性危机。

  6月5日,A银行日间现金流管理出现问题,出款按时划出,但几笔进款未能按时到账,导致日终(17:00)在央行备付金账户出现30亿的透支额。

  5月30日至6月11日A银行备付金情况参见下表。

中级风险管理,历年真题,2016年中级银行从业资格考试《风险管理》真题精选

  6月20日,随着大型商业银行加入借钱大军,市场“平头存、防透支、现金为王”气氛升温,隔夜拆借利率飙升578基点,达到13.44%,各期限利率全面上升,“钱荒”进一步升级。

  根据以上案例描述,回答下列小题。

6月6日后,A银行在“钱荒”中面临的最突出的内部管理问题是( )。(单选题)

43.

2013年6月3日,A银行总行资产负债管理委员会(ALCO)会议上,资产负债管理部总经理严厉指出,我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74%,已经跌破监管红线,不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理,目前金融同业业务线未来一个月内现金流负缺口太大,必须降低流动性风险敞口,否则可能面临流动性危机。

  6月5日,A银行日间现金流管理出现问题,出款按时划出,但几笔进款未能按时到账,导致日终(17:00)在央行备付金账户出现30亿的透支额。

  5月30日至6月11日A银行备付金情况参见下表。

中级风险管理,历年真题,2016年中级银行从业资格考试《风险管理》真题精选

  6月20日,随着大型商业银行加入借钱大军,市场“平头存、防透支、现金为王”气氛升温,隔夜拆借利率飙升578基点,达到13.44%,各期限利率全面上升,“钱荒”进一步升级。

  根据以上案例描述,回答下列小题。

LCR旨在确保商业银行具有充足的合格流动性资产,能够在国务院银行业监督管理机构规定的流动性压力情景下,通过变现这些资产满足未来至少( )日的流动性需求。(单选题)

多选题 (一共25题,共25分)

44.

商业银行面临的国别风险存在于( )经营活动中。

45.

下列做法可能导致商业银行面临较高流动性风险的有( )。

46.

下列方法中,计量交易对手信用风险的方法有()。

47.

其他条件不变的情况下,当商业银行资产负债久期缺口为正时,下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述,正确的有( )。

48.

商业银行针对信用风险的压力测试情景包括( )。

49.

商业银行在制定风险偏好的过程中,应考虑的因素包括( )。

50.

在商业银行风险管理“三道防线”中,属于第二道防线的是( )。

51.

商业银行在计量客户违约后的债项违约损失率时,应当包括( )。

52.

商业银行计量信用风险资本时,下列可以起到信用风险缓释作用的方式有()。

53.

下列影响商业银行资产负债期限结构的情形有()。

54.

下列属于商业银行核心一级资本的有( )。

55.

下列属于监管当局对银行机构进行现场检查的重点内容有()。

56.

依据《商业银行风险监管核心指标(试行)》,属于风险监管核心指标的是( )。

57.

商业银行对内部评级体系验证的内容应包括( )。

58.

商业银行需要计量交易对手信用风险的交易有( )。

59.

商业银行的净稳定资金比例(NSFR)指标和存贷比指标的区别有( )。

60.

在巴塞尔协议Ⅲ出台之际,我国国务院银行业监督管理机构适时推出( )四大监管工具,形成中国银行业监管新框架,积极适应国际监管新标准。

61.

商业银行通常可以采用下列哪些手段管理信用风险?( )

62.

下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1,mc×VaRavg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRavg)的表述正确的有( )。

63.

X银行与Y数据服务中心签订为期10年的IT系统外包合同,一旦X银行的IT系统发生严重故障,Y数据服务中心将保证X银行的业务持续运行。针对以上案例分析,下列描述正确的有( )。

64.

商业银行采用操作风险标准法计算监管资本时,将所有业务分为九个业务条线,操作风险对应的资本要求系数(以β表示)不同,监管规定的β值包括( )。

65.

2013年6月3日,A银行总行资产负债管理委员会(ALCO)会议上,资产负债管理部总经理严厉指出,我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74%,已经跌破监管红线,不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理,目前金融同业业务线未来一个月内现金流负缺口太大,必须降低流动性风险敞口,否则可能面临流动性危机。

  6月5日,A银行日间现金流管理出现问题,出款按时划出,但几笔进款未能按时到账,导致日终(17:00)在央行备付金账户出现30亿的透支额。

  5月30日至6月11日A银行备付金情况参见下表。

中级风险管理,历年真题,2016年中级银行从业资格考试《风险管理》真题精选

  6月20日,随着大型商业银行加入借钱大军,市场“平头存、防透支、现金为王”气氛升温,隔夜拆借利率飙升578基点,达到13.44%,各期限利率全面上升,“钱荒”进一步升级。

  根据以上案例描述,回答下列小题。

如果上表中所示年份为2016年,按照2016年的央行备付金管理规定,下列表述正确的有( )。(多选题)

66.

2013年6月3日,A银行总行资产负债管理委员会(ALCO)会议上,资产负债管理部总经理严厉指出,我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74%,已经跌破监管红线,不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理,目前金融同业业务线未来一个月内现金流负缺口太大,必须降低流动性风险敞口,否则可能面临流动性危机。

  6月5日,A银行日间现金流管理出现问题,出款按时划出,但几笔进款未能按时到账,导致日终(17:00)在央行备付金账户出现30亿的透支额。

  5月30日至6月11日A银行备付金情况参见下表。

  6月20日,随着大型商业银行加入借钱大军,市场“平头存、防透支、现金为王”气氛升温,隔夜拆借利率飙升578基点,达到13.44%,各期限利率全面上升,“钱荒”进一步升级。

中级风险管理,历年真题,2016年中级银行从业资格考试《风险管理》真题精选

  根据以上案例描述,回答下列小题。

A银行要降低流动性风险敞口,在“钱荒”期间其合适的措施有( )。(多选题)

67.

2013年6月3日,A银行总行资产负债管理委员会(ALCO)会议上,资产负债管理部总经理严厉指出,我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74%,已经跌破监管红线,不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理,目前金融同业业务线未来一个月内现金流负缺口太大,必须降低流动性风险敞口,否则可能面临流动性危机。

  6月5日,A银行日间现金流管理出现问题,出款按时划出,但几笔进款未能按时到账,导致日终(17:00)在央行备付金账户出现30亿的透支额。

  5月30日至6月11日A银行备付金情况参见下表。

中级风险管理,历年真题,2016年中级银行从业资格考试《风险管理》真题精选

  6月20日,随着大型商业银行加入借钱大军,市场“平头存、防透支、现金为王”气氛升温,隔夜拆借利率飙升578基点,达到13.44%,各期限利率全面上升,“钱荒”进一步升级。

  根据以上案例描述,回答下列小题。

下列对商业银行流动性风险管理的方法中,能使商业银行形成合理的资金来源和资产负债分布结构,以获得稳定的、多样化的现金流量,降低流动性风险的方法有( )。(多选题)

68.

2013年6月3日,A银行总行资产负债管理委员会(ALCO)会议上,资产负债管理部总经理严厉指出,我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74%,已经跌破监管红线,不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理,目前金融同业业务线未来一个月内现金流负缺口太大,必须降低流动性风险敞口,否则可能面临流动性危机。

  6月5日,A银行日间现金流管理出现问题,出款按时划出,但几笔进款未能按时到账,导致日终(17:00)在央行备付金账户出现30亿的透支额。

  5月30日至6月11日A银行备付金情况参见下表。

中级风险管理,历年真题,2016年中级银行从业资格考试《风险管理》真题精选

  6月20日,随着大型商业银行加入借钱大军,市场“平头存、防透支、现金为王”气氛升温,隔夜拆借利率飙升578基点,达到13.44%,各期限利率全面上升,“钱荒”进一步升级。

  根据以上案例描述,回答下列小题。

下列关于我国商业银行流动性监管主要指标的描述,正确的有( )。(多选题)